Artículos, Biblioteca - página 58

XWPR_Histogram_Vol_Direct : El indicador XWPR_Histogram_Vol que indica la dirección del movimiento de las barras del histograma usando las marcas de color en estas barras. Autor: Nikolay Kositsin

XWPR_Histogram_Vol : Indicador WPR_Histogram_Vol con promediación adicional del histograma final Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Método de Nelder-Mead : En el artículo de hoy, le presentamos un estudio completo del método de Nelder-Mead, en el que se explica cómo el símplex (el espacio de parámetros de la función) se modifica y reordena en cada iteración para

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 11): Clasificador bayesiano ingenuo y teoría de la probabilidad en el trading : Comerciar con probabilidades es como caminar por la cuerda floja: requiere precisión, equilibrio y una clara comprensión del riesgo. En el mundo del

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 48): Métodos para reducir la sobreestimación de los valores de la función Q : En el artículo anterior, presentamos el método DDPG, que nos permite entrenar modelos en un espacio de acción continuo. Sin embargo, al igual que otros métodos de

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 66): Problemática de la exploración en el entrenamiento offline : El entrenamiento offline del modelo se realiza sobre los datos de una muestra de entrenamiento previamente preparada. Esto nos ofrecerá una serie de ventajas, pero la

TradeStatisticsPanel : Panel de la pantalla de parámetros estadísticos calculados en base al historial de las operaciones. Autor: Andrey Voytenko

Show Pips : De una manera cómoda y compacta, se facilita la información sobre el beneficio, puntos, por cientos, spread y el tiempo hasta el cierre de la barra en el par de divisas actual. Autor: Roman Podpora

Artículo publicado Cuantificación en el aprendizaje automático (Parte 2): Preprocesamiento de datos, selección de tablas, entrenamiento del modelo CatBoost : En este artículo, hablaremos de la aplicación práctica de la cuantificación en la construcción de modelos arbóreos. Asimismo, analizaremos los

Artículo publicado Recetas MQL5 - procesamiento del evento BookEvent : En el artículo se estudia el evento de la profundidad de mercado BookEvent y su principio de procesamiento. En calidad de ejemplo se crea un programa MQL5, que procesa el estado de la profundidad de mercado. Se usa una

maximus_vX lite : Este Asesor Experto tradea usando los niveles. En el mercado hay como mucho dos posiciones de cada tipo (BUY y SELL). Autor: Vladimir Karputov

Expert NEWS : Expert NEWS - asesor para MetaTrader 5. Órdenes pendientes BuyStop y SellStop. Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Cuantificación en el aprendizaje automático (Parte 1): Teoría, ejemplo de código, análisis sintáctico de la aplicación CatBoost : En este artículo, hablaremos de la aplicación teórica de la cuantificación en la construcción de modelos arbóreos. Asimismo, analizaremos los métodos

iBeta : Indicador de covarianza, correlación y coeficiente Beta de dos símbolos. Autor: Dmitry Fedoseev

Artículo publicado Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 2): Ejemplo de despliegue del entorno : Los modelos lingüísticos (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, por lo que debemos plantearnos cómo integrar unos LLM potentes en

TMS_Arrows : Indicador TMS_Arrows Autor: Scriptor

Artículo publicado Cómo hacer el gráfico más interesante: Adicionando un fondo de pantalla : Muchos terminales de trabajo contienen alguna imagen representativa que muestra algo sobre el usuario, estas imágenes hacen que el escritorio sea más bonito y alegre. Descubra cómo hacer el gráfico más

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 57): Stochastic Marginal Actor-Critic (SMAC) : Hoy le proponemos introducir un algoritmo bastante nuevo, el Stochastic Marginal Actor-Critic (SMAC), que permite la construcción de políticas de variable latente dentro de un marco de

Support ressitance - Barry (extended) : Apoyos y resistencias de Barry (versión ampliada). Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Añadimos un LLM personalizado a un robot comercial (Parte 1): Desplegando el equipo y el entorno : Los modelos lingüísticos (LLM) son una parte importante de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente, por lo que debemos plantearnos cómo integrar unos LLM potentes en

Medias Móviles, multi-periodicidad [v03] : Indicador de Media Móvil, se puede aplicar a cualquier periodicidad (mayor o menor que la de la gráfica actual). Incluye: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA Autor: Armand Kilian

Artículo publicado La estacionalidad en el mercado de divisas y oportunidades para aprovecharla : Toda persona moderna está familiarizada con el concepto de estacionalidad, por ejemplo, todos estamos acostumbrados al aumento del precio de las verduras frescas en invierno o a la subida del precio del

Artículo publicado Indicadores alternativos de riesgo y rentabilidad en MQL5 : En este artículo, presentaremos una aplicación de varias medidas de rentabilidad y riesgo consideradas alternativas al ratio de Sharpe e investigaremos diferentes curvas de capital hipotéticas para analizar sus

Artículo publicado Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 3): Indicadores de tendencia : En este artículo de referencia, echaremos un vistazo a los indicadores estándar de la categoría de Indicadores de tendencia. Asimismo, crearemos plantillas listas para usar estos

EMA CROSS : Cruce de dos iMA. Autor: Vladimir Karputov

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Artículo publicado Estimamos la rentabilidad futura usando intervalos de confianza : En este artículo, nos adentraremos en la aplicación de técnicas de bootstrapping como forma de evaluar la rentabilidad futura de una estrategia automatizada. Cuando probamos un sistema comercial, obtenemos un

SuperWoodiesCCI : El indicador realiza la estrategia de negociación utilizando el CCI Autor: Nikolay Kositsin