Econometría: hablemos del balance de la CU.
En mi opinión, hay que desechar todo el asunto
si el MDE es mayor que el tipo de mercado "sin riesgo" - utilice
En mi opinión, hay que desechar todo el asunto
si el TC MO es mayor que el tipo de mercado "sin riesgo" - utilice
No lo entiendo.
¿Qué es la MO TS?
Hay un factor de beneficio = 1,34
un factor de beneficio de 1,34 es mucho más que una apuesta "sin riesgo"
para uso doméstico - utilizar
para un nivel como el de los bancos, fondos, etc. - hay que ajustar el factor de beneficio al nivel de riesgo(desviación estándar)
faa1947, lo que estás haciendo es una especie de evaluación de la "bondad" del sistema, y esto es una cuestión relativa. Es decir, hay que compararlo con otros sistemas. Pero, en primer lugar, hay que asegurarse de que el sistema es robusto. Es decir, los resultados no son aleatorios y, por tanto, existe la esperanza de que el potencial de beneficios (ventaja) se mantenga durante algún tiempo. En este sentido, el FP no es muy indicativo, ya que puede ser alto en operaciones aleatorias, especialmente si no hay demasiadas. 47 intercambios no son nada para tales estadísticas. Hay métodos de estimación que funcionan para un número tan reducido de operaciones.
¿qué métodos?
¿qué tipo de métodos?
secreto))
¿Redujiste el spread cuando calculaste en pips?
secreto))
¿por qué escribir posts sin sentido?
faa1947, lo que estás haciendo es una especie de valoración de la "bondad" del sistema, y esto es una cuestión relativa. Es decir, hay que compararlo con otros sistemas. Pero lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el sistema es robusto. Es decir, los resultados no son aleatorios y, por tanto, existe la esperanza de que el potencial de beneficios (ventaja) se mantenga durante algún tiempo. En este sentido, la FP no es muy indicativa, ya que puede ser alta en operaciones aleatorias, especialmente si no hay demasiadas. 47 intercambios no son nada para esas estadísticas. Existen métodos de estimación que funcionan para un número tan reducido de operaciones.
Creo que la robustez del sistema viene determinada en gran medida por el comportamiento del error de la línea de equilibrio. aquí está el resultado de la prueba de estacionariedad para el error.
Hipótesis nula: El componente aleatorio no es estacionario
Exógeno: Constante
Ancho de banda: 159 (Newey-West automático) utilizando el núcleo de Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Estadística de la prueba de Phillips-Perron -30,98050 .........0.0000
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Debo señalar de entrada que no entiendo muy bien los resultados del probador, por lo que uso una especificación de equilibrio diferente. Sugiero que se discuta.
Así, tomemos el EURUSD H1 del 19.03.2012 al 28.04.2012. Aquí está el gráfico:
Un determinado sistema de negociación, que realiza 47 operaciones, obtuvo los resultados (los cuadrados horizontales están fuera del mercado):
1. Como podemos ver, el resultado se estima no en la moneda de la cuenta, sino en pips. Esta es la primera diferencia con el probador y le permite desvincularse del tamaño del lote y del tamaño del depósito.
El resultado de las operaciones del mes es de 369 pips. Evidentemente, no está mal para un mes y medio de cotización. Pero, ¿es tan bueno?
Factor de beneficio = 1,34. Esta cifra me pone personalmente tenso. Veamos esta cifra desde el otro lado.
2. Suma todos los movimientos al alza (beneficios) y todos los movimientos a la baja (pérdidas). Obtenemos las cifras: movimiento alcista = 2558 pips, mientras que movimiento bajista = 1907 pips. Resulta que la primera cifra es el límite superior de rentabilidad de mi TS = 2558 pips. Vaya. Pero la segunda cifra es el potencial de pérdida de mi ST... También es increíble.
3. Ahora mi nada mal beneficio de 369 pips se pierde claramente entre la potencia, tanto positiva como negativa, que tiene mi TS.
¿Las páginas 2 y 3 me dicen algo?
Pero eso es todo.
Los potenciales de beneficio y pérdida son máximos teóricos. Existe la noción de "reducción". Calculemos el análogo.
El saldo representa un valor aleatorio. Como norma, excluyamos el componente determinista para estimar el componente aleatorio. Lo suavizo utilizando el filtro Hodrick-Prescott. Obtengo un gráfico.
A continuación, el ruido muestra las desviaciones del valor suavizado, sin ganancias ni pérdidas teóricas.
4. El último paso. Evaluar desviaciones. Calcular estadísticas. Obtenemos el resultado:
De estas estadísticas se desprende:
TP = 81 pips
SL = 88 pips
Se pueden tomar decisiones comerciales si hay una desviación del alisado de 14 pips
Una visión muy interesante de la distribución. Tiene una enorme curtosis. Construyamos una distribución teórica:
Podemos ver que el ruido está "exprimido" hasta su media. Esta es sin duda una propiedad muy valiosa de TC. No hay que esperar sorpresas de ella y el modesto factor de beneficio parece más atractivo.
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Para el juicio del foro. ¿Qué pensamos de este análisis del TS? ¿Podemos utilizar esta ST?