Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 25
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Me da vergüenza preguntar, pero aun así, si el saldo no tiene una distribución normal, pero la UC tiene un buen rendimiento, ¿entonces qué?
Si el rendimiento es positivo tanto en la "tendencia" (con perdón del Señor) como en el oss, pero el balance está "fuera" (con perdón del Señor), ¿qué hacer?
Tengo que girarlo para que no salga volando )))) - no funcionó...
No consigo que vuele )))))...
no mirar el rendimiento del "entrenador", no mirar el rendimiento del OSS? ¿Revisado, por ejemplo, desde 2002, etc.?
Lo tengo, volando lejos............
))))) ¡Eso es original! ¿Qué estabas probando entonces? Las piezas deben compararse entre sí, no entre dos adyacentes.
Puede si está colgando alrededor de cero. Si la línea de regresión es horizontal, entonces la balanza es estacionaria. Pero, ¿por qué está eso aquí?
Pues bien, el precio siempre es relativo a otro activo (o varios activos). No hay otra forma de hacerlo.
Por ejemplo, tomamos los incrementos de EURUSD y GBPUSD en m15. A partir de estas dos distribuciones generamos incrementos del EURGBP siempre que sean independientes y los comparamos con los incrementos reales del EURGBP. Es decir, montegramos diferentes incrementos de EURUSD y GBPUSD a partir de sus distribuciones reales y calculamos el cruce EURGBP
en azul - real, y en rojo - incrementos sintéticos del EURGBP. Los sintéticos son efectivamente similares a los de Cauchy. Los reales tienen, por supuesto, más colas que los normales, pero están lejos de Cauchy. Y un pronunciado picante.
Por ejemplo, no he visto la distribución de incrementos en ningún activo monetario como este sintético. Ya sea un par o uno más complejo: el índice del dólar, por ejemplo. Y la única condición introducida en este pseudocruce es la independencia de los incrementos de los mayores. Por lo tanto, la conclusión es que todos los activos son dependientes. Aunque, tal vez no directamente, sino a través de otros activos, pero no cambia la esencia.
Así es, así es. Pero es posible "fantasear" un poco más. Por ejemplo, considere la hipótesis: "La medida de la dependencia de los activos puede ser la diferencia de la distribución de sus incrementos de ratio con respecto a la distribución de Cauchy".
Sólo que no lo haremos en este hilo. :)
vuelve a leer el hilo - ¡hay respuestas para todo!
O no lo leyó, vio cómo se empeñó durante mucho tiempo en demostrar que esa foto es inmóvil.
¿No mirar el rendimiento del "entrenador", no mirar el rendimiento del OSS? ¿Revisado, por ejemplo, desde 2002, etc.?
Lo tengo, volando lejos............
Si te gusta sentarte en las depresiones, adelante... es cuestión de gustos...
Si te gusta sentarte en los bajones, adelante... es cuestión de gustos...
Lo tengo.... No creí que fuera necesario meterse en semejantes matorrales con una herramienta de este tipo para analizar la reducción de la historia. el mundo entero lo está haciendo mucho más fácil.
Como no lo he leído, he visto que te empeñas durante mucho tiempo en demostrar que esa foto es inmóvil.
Me refería al principio. Haciendo un experimento mental, tomando el mismo EA, reduciendo el lote, reduciendo la pendiente de la curva y obteniendo una curva de equidad estacionaria, ¿se necesita un doctorado?
Me refería al principio. Para realizar un experimento mental tomando el mismo EA, reduciendo el lote, reduciendo la pendiente de la curva y obteniendo una curva de equidad estacionaria, ¿se necesita un doctorado?
¿Qué doctorado? ¿Quiere ver un documento? No servirá de nada después de esas discusiones.
¿Qué doctorado? ¿Quieres ver un documento? No servirá de nada después de una discusión así.
(((no..... ¡¡Disculpe!! ¿Qué pasa con la curva, puedes bajarla?