Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 17
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cómo se determina la estacionariedad de una serie con una única realización - se trocea una serie suficientemente larga, se determina la MO y se compara. Para una serie estacionaria no debería cambiar más del 3 - 5 %.
Pongamos la "dispersión". podemos tener un enlace a su definición de estacionariedad. No me he encontrado con ninguno. Yo uso exactamente una, diferente a la tuya. El matemático aquí proclamó una vez más la variación, pero su definición es sólo una noticia, así que enlace por favor.
(de vuelta al punto de partida)) ¿Qué es el comercio de calidad? Obviamente, un alto nivel de rentabilidad/riesgo. El riesgo es en realidad la varianza de esos residuos. Entonces, si la varianza es infinita/indeterminada como la de Cauchy, ¿cómo puede satisfacer la renta/riesgo?
Dejemos de lado la "discrepancia". ¿Podemos tener un enlace a su definición de estacionariedad? No me he encontrado con ninguno. Yo uso exactamente una, diferente a la tuya. El matemático aquí declaró una vez más variación, pero su definición es sólo noticia, así que un enlace por favor.
Se trata de una definición aplicada de estacionariedad, porque el mismo modus operandi en toda la muestra o en todas las realizaciones es una abstracción que ocurre muy raramente en la vida.
Pues bien, echa un vistazo al artículo: está en el texto:
"Para los procesos aleatorios estacionarios, la expectativa matemática es una constante. Para los procesos ergódicos, tanto la expectativa matemática como la varianza y la función de autocorrelación calculadas para una realización serán las mismas para cualquier otra realización. Así, para verificar la ergodicidad, basta con calcular la varianza de tres a cinco realizaciones de igual longitud y compararlas entre sí. Si la diferencia entre ellas es del 3-5%, el proceso es ergódico y la longitud de la realización es suficiente para el cálculo de sus características. Si la discrepancia es superior al 10%, o bien el proceso no es estacionario o se utilizan realizaciones demasiado cortas" (C)
Se trata de una definición aplicada de estacionariedad, ya que el mismo modus operandi en toda la muestra o en todas las realizaciones es una abstracción que rara vez se da en la vida.
Pues bien, echa un vistazo al artículo: está en el texto:
"Para los procesos aleatorios estacionarios, la expectativa matemática es una constante. Para los procesos ergódicos, tanto la expectativa matemática como la varianza y la función de autocorrelación calculadas para una realización serán las mismas para cualquier otra realización. Así, para verificar la ergodicidad, basta con calcular la varianza de tres a cinco realizaciones de igual longitud y compararlas entre sí. Si la diferencia entre ellas es del 3-5%, el proceso es ergódico y la longitud de la realización es suficiente para el cálculo de sus características. Si la diferencia es superior al 10%, o bien el proceso es no estacionario o se utilizan realizaciones demasiado cortas" (C)
La cita tiene "varianza" y tú no. A eso se refieren todas las preguntas que le hago. No es necesario dividir el conjunto en dos partes para utilizarlas por separado. A lo largo de lo expuesto sólo los he utilizado juntos y sólo utilizarlos juntos tiene sentido en este hilo.
No lo he entendido bien, la discusión era sobre la estacionalidad. La estacionariedad es la constancia de la MO.
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¿crédito?
No hay crédito.
En la imagen del autómata hay una línea analítica con la fórmula y=a+bx. Y la ubicación de los puntos en esta línea está predeterminada por esta fórmula.
La expectativa es una característica de una variable aleatoria y no tiene nada que ver con conjuntos de puntos predeterminados analíticos y deterministas.
Si consideramos la línea recta de este gráfico como una realización de la NE, entonces tenemos que restar el componente determinista, y el resto tendrá mo y varianza (dispersión). Si se hace esto, entonces mo=0 y la varianza = 0, lo que confirma que se trata de un conjunto de puntos determinista.
La estacionariedad es una característica de las variables aleatorias y no tiene nada que ver con las variables deterministas.
Utilizo la definición de estacionariedad: mo=constante y varianza=constante. Siempre ambos. Se puede buscar en Google y refinar esta definición de trabajador-campesino, pero el significado permanece. Su definición no existe en absoluto.
Avals:
bueno volvemos al principio)) ¿Qué es el comercio de calidad? Obviamente, un alto nivel de rentabilidad/riesgo. El riesgo es en realidad la varianza de esos residuos. Entonces, si la varianza es infinita/indeterminada como la de Cauchy, ¿cómo puede ser satisfactoria la renta/riesgo?
avtomat:
riesgo -- no es en absoluto una varianza de los residuos.
Y además, hay que entender que cualquier distribución se caracteriza por sus parámetros, no por su nombre ;) y por lo tanto decir que como es una distribución de Cauchy, entonces drena el agua es un malentendido de la esencia del fenómeno.... Es posible drenar el agua en cualquier distribución, si sus parámetros resultan ser drenantes, ya sea Cauchy o normal, o cualquier otra.
aquí está Cauchy -- con diferentes parámetros
Además, hay que entender que cualquier distribución se caracteriza no por su nombre, sino por sus parámetros ;) y por tanto es un malentendido de la esencia del fenómeno decir que si la distribución es Cauchy, entonces drena el agua -.... Es posible drenar el agua en cualquier distribución, si sus parámetros resultan ser drenantes, ya sea Cauchy o normal, o cualquier otra.
Aquí está Cauchy... con diferentes parámetros.
Ya está otra vez con la AFC.
Bueno que tiene que ver Coshi con el tema y los cotiers en general. Tenemos, aquí en el mercado, que el siguiente valor NE más allá del borde derecho del gráfico está predeterminado en algún intervalo, es decir, hay tanto una expectativa matemática como una varianza. Bueno, qué Cauchy. Además drew, menos mal que no es densidad, sino la gente se confundiría con la normal....
Así es como se imaginaba la estructura del universo en la Edad Media.
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Por insistencia de la Iglesia y de los escolásticos, las observaciones de la naturaleza fueron sustituidas por el estudio de las obras de Aristóteles. El siguiente caso es típico: un monje, habiendo visto manchas solares a través de un telescopio, decidió mostrarlas a su superior eclesiástico. Pero él se negó a mirar, diciendo: "En vano, hijo mío, he leído muchas veces las obras de Aristóteles desde el principio hasta el final y te puedo asegurar que no he encontrado nada parecido en él en ninguna parte. Ve y tómatelo con calma. Tenga la seguridad de que lo que confunde con manchas solares es sólo un defecto de sus gafas, o de sus ojos".
Así, aislado de la vida, de la naturaleza, estaba el estudio del mundo que nos rodea en la Edad Media.
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¿Te recuerda algo? En lenguaje moderno - con "nobels" ....
Así es como se imaginaba la estructura del universo en la Edad Media.
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Ante la insistencia de la Iglesia y de los escolásticos, las observaciones de la naturaleza fueron sustituidas por el estudio de las obras de Aristóteles. El siguiente caso es típico: un monje, habiendo visto manchas solares a través de un telescopio, decidió mostrarlas a su superior eclesiástico. Pero él se negó a mirar, diciendo: "En vano, hijo mío, he leído muchas veces las obras de Aristóteles desde el principio hasta el final y te puedo asegurar que no he encontrado nada parecido en él en ninguna parte. Ve y tómatelo con calma. Tenga la seguridad de que lo que confunde con manchas solares es sólo un defecto de sus gafas, o de sus ojos".
Así, aislado de la vida, de la naturaleza, estaba el estudio del mundo que nos rodea en la Edad Media.
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¿Te suena? En el lenguaje moderno, con los "nobeles" .....
He dado consejos muchas veces, desde el corazón. Mira los modelos de espacio de estado - creo que todos se derivan de TAU, pero despojados.
Por lo demás, no te molestes, es ridículo.