Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 11
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Bien, con mo=constante y varianza=constante está absolutamente claro cuál debe ser el modelo y cuál debe ser el componente determinista. Es decir, una tendencia lineal.
Nadie está en contra de una tendencia lineal. La cuestión es el error de dicha aproximación. Ya escribí sobre ello más arriba.
No, no lo es. Pero si las desviaciones de esta maravillosa tendencia te introducen en kolyan... No queremos encontrarnos con él aquí. De eso se trata.
Se llama: "sidetracking ;)))), no estamos hablando de kolyan ahora ;)))
Lo que digo es que la normalidad de los residuos no es un criterio de calidad de la CT.
Nadie está en contra de una tendencia lineal. La cuestión es el error de dicha aproximación. Ya escribí sobre ello más arriba.
Ya escribí más arriba que si Mo varía dentro de un rango pequeño con una varianza finita (generalmente cercana a la normalidad durante un periodo largo), entonces Mo calculado sobre toda la serie caracterizará toda la curva y los residuos deberían distribuirse normalmente. Y si el componente de la tendencia (Mo) puede gobernar a su antojo)), ¿para qué necesitamos un sistema así?
Se llama: "desviar la atención ;)))), no estamos hablando de un coche ;))
Lo que digo es que la normalidad de los residuos no es un criterio de calidad de la CT.
Y a eso me refiero. Si el residuo es normal, todo el mundo conoce la desviación de la media, ¿y si no? Por eso la normalidad es un criterio de calidad, no un valor de beneficio. Si la distribución es normal, se puede confiar en el valor del beneficio (mo), pero si es no estacionaria, no se puede confiar en ninguna prueba.
Ya escribí más arriba que si Mo varía dentro de un rango pequeño con una varianza finita (generalmente cercana a la normalidad en el largo plazo), entonces Mo calculado sobre toda la serie caracterizará toda la curva y los residuos deberían distribuirse normalmente. Pero si el componente de tendencia (Mo) puede gobernar a su antojo, ¿para qué necesitamos un sistema así?
Sí, probablemente. Todo lo que he escrito es adecuado para kotir. Y para balancear..... Me gustaría ir estrictamente hacia arriba.
Sí, continúa. Muestra la UC con una distribución uniforme de los residuos.
Es así.
Desviación de una línea recta. El ángulo de inclinación está determinado por la varianza para no incurrir en un ajuste de márgenes. La varianza puede cambiar, pero estacionaria, o mejor aún, para que se puedan hacer predicciones.
Esa no es la cuestión... Puedes hacer fotos sobre el tema, si te interesa... La cuestión es que la normalidad de los residuos no es una característica definitoria de la calidad de la CT, sino que sólo puede considerarse un indicador secundario. Esto es, por supuesto, asumiendo que el objetivo del TS es hacer crecer los beneficios y no aplanar las placas en la línea del balance.
Aquí tienes una serie de acciones. No sabes nada sobre el componente de la tendencia sobre los saldos, etc. ¿Cuáles son sus requisitos para ello?
La cuestión es que la normalidad del residuo no es un signo determinante de la calidad de la CT, sino que sólo puede considerarse un indicador secundario. Esto es, por supuesto, asumiendo que el objetivo de la ST es hacer crecer los beneficios y no alinear las placas en la línea de balance.
La cuestión es que el equilibrio es primordial.
Si el balance es normal o estacionario (como me parece a mí), entonces podemos hablar de los resultados de la prueba: podemos descartar una ST deficitaria y mantener una rentable. Pero si la balanza no es estacionaria, no podemos decir nada sobre la ST y no importa si es rentable o no durante la prueba: no existe en absoluto.
Bueno, ya respondí al autómata sobre el tema más arriba.
Así que, escribe:
"Un modelo sin normalidad será correcto y adecuado con cierta precisión si la serie es estacionaria. "
Si la serie es estacionaria, al restar la tendencia (mo), el residuo será normal. Es decir, el análisis de los residuos es la evaluación de la robustez o estacionariedad de la distribución (que en realidad es lo mismo).
P.D. las primeras diferencias son estacionarias y la propia serie de acciones tiene una raíz unitaria
¿De dónde viene? ¿De qué se desprende? ¿Pocas distribuciones en forma de campana que no sean normales?
¿Qué tiene que ver esto con las primeras diferencias? ¿La serie de acciones tiene una raíz unitaria, o es una lección de Kama Sutra?