Periodos dinámicos para los indicadores - página 6
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Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Bueno... Puede leer sobre Adaptive Renko aquí. Hay algún código de MQL4 por ahí, yo lo hice una vez.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Bueno, como es una idea constructiva, no me he tomado la molestia de buscar el enlace. Como indicador de control, podría probar la MA de un gráfico de rango fuera de línea, que se actualiza automáticamente.
En general, hay mucho que mejorar. Pero apenas me ocuparé de ello. Así que es lo que es.
La imagen: las líneas discontinuas son los bordes de los ladrillos dependientes de la atr, las líneas sólidas son las tendencias.
las preguntas fueron formuladas en "términos generales" precisamente porque no tengo una respuesta para ellas. Está claro que el tema es mucho más amplio que este problema en particular, pero hay que empezar por algún sitio. Si existen algunos mecanismos generales para la "adaptación dinámica" de cualquier cosa a las realidades del mercado, entonces deberían funcionar también en este guijarro primitivo.
Hay mecanismos de adaptación comunes, por supuesto, y bastantes. Por ejemplo, en todos los coches, el mecanismo común para adaptarse a la carretera se llama volante. Espero que entiendas que este mecanismo es poco probable que te ayude a adaptarte a los cambios de temperatura de la habitación ? Pero, ¿aún quiere discutir el mecanismo de adaptación sin hacer referencia al sistema que se adapta?
En esto difiero. Si se ha descrito adecuadamente el historial de movimientos de precios, no significa que sobre la base de esta descripción se pueda construir un TS de rentabilidad garantizada al 100% (aunque la rentabilidad de tal sistema debería ser ciertamente superior a la del águila).
Es evidente que no has entendido lo que he escrito. Si su ST sólo puede describir la historia de los precios, es decir, la historia pasada, entonces no puede llamarse adecuada. Adecuado significa aquel que se basa en las regularidades reales del sistema y es capaz de describir correctamente sus propiedades. Incluyendo hacer predicciones con más del 50% de confianza.
Si demostramos que el mercado es "ruido blanco", entonces casi seguro que para construir un TS rentable no aplicaremos métodos de "separación de componentes armónicos" y búsqueda de periodos sinusoidales para predecir los futuros movimientos de los precios en base a ellos. Simplemente hay que aplicar la teoría de la probabilidad, no los armónicos de Fourier.
Exactamente lo que no entendiste. Demostrar que el mercado es "ruido blanco" es precisamente identificar el patrón (en este caso estadístico) al que obedece el mercado. Realmente se puede sacar algo de provecho. Y trata de darme un ejemplo de cuándo puedes conseguir algo del mercado cuando ni siquiera puedes decir nada al respecto. Cuando lo hagas, lo discutiremos. Hasta entonces, considere mi afirmación irrefutable.
Espera, quizá alguien que lea esta noticia aporte ideas sensatas que te ayuden a orientarte, así que facilitemos su lectura y no perdamos el tiempo con el pluriempleo ;)
Secundo tu sugerencia. En concreto, implica que hay que pensar dos o tres veces antes de tirarse un pedo. A veces ayuda a entender lo que acabas de leer, pero aún no te ha llegado. Si todavía no lo entiendes, es mejor que te calles. Espera, quizá aparezca alguien que lo entienda y te lo explique sin querer.
Y el sentido de mi post, que has calificado repetidamente de diluvio, es muy sencillo. He intentado explicar de forma correcta, en particular a usted, que su pregunta no permite discutir nada. Si lo dice de la forma en que está acostumbrado, la propia formulación de la pregunta le inunda. Por eso nadie expresa pensamientos sensatos.
Cada vela tiene un tamaño fijo en cuanto a su "altura" y el momento en que finalmente se forma es una cuestión diferente. Estos gráficos deben reflejar la velocidad de los cambios de precios. Al fin y al cabo, se trata también de una adaptación a la velocidad establecida del valor final fijado por el precio (en la misma toma o parada, por ejemplo).
Estos gráficos (llamados renko y también delta-modulación) no tienen nada que ver con la velocidad. Precisamente porque cada vela se forma en su momento. Toma un libro de texto de física de 8º grado, dice lo que es la velocidad. Además, intenta explicar cómo el cambio de un tipo de vela a otro puede ayudar a la adaptación dinámica. Por qué, se pregunta, debería ser más fácil adaptar el plazo en su opinión que el puntual. En general, sin referencia a un TS específico.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
Sí. Para empezar, sólo quiero entender en qué rangos y con qué fuerza gira el volante (en un coche que no va a ninguna parte, es decir, sin hablar del TC)
Exactamente, no lo entiendes. Demostrar que el mercado es "ruido blanco" sólo significa determinar la regularidad (en este caso estadística) a la que obedece el mercado.
Por "ruido blanco" suele entenderse una secuencia absolutamente aleatoria en la que, por definición, no puede haber regularidades, incluidas las estadísticas ;)
Hasta entonces, considere mi afirmación incuestionable.
¿Por qué tan severo? ¿No se me permite tener mi propia opinión, incluso sobre la disputabilidad de sus declaraciones? :)
Y el sentido de mi post, que has calificado repetidamente de diluvio, es muy sencillo. Intenté explicar de forma correcta, a ti en particular, que tu formulación de la pregunta hace imposible discutir nada.
No he mencionado tu post en ningún sitio como floodood, mientras que el hecho de que mi comentario resultara ser en respuesta al tuyo (y que lo hayas tomado como una respuesta personal), lo siento, es pura casualidad. Me refería a posts bastante diferentes y tampoco quería que este hilo "se esfumara".
Por decirlo de la forma en que usted está acostumbrado, la propia formulación de la pregunta es un flubeo. Por eso nadie expresa pensamientos sensatos.
No tienes toda la razón, sólo tengo una especie de "sensación" de solidez de la idea, pero no puedo expresarla con claridad (si supiera las respuestas, no estaría haciendo preguntas). lo que percibes como mi inundación es simplemente un intento de expresar pensamientos que aún no han encontrado una formulación clara.
Sí. Para empezar, sólo quiero entender en qué rangos y con qué fuerza gira el volante (en un coche que no va a ninguna parte, es decir, sin hablar del TC)
Un coche que no circula es un TC que todavía no funciona en el mundo real. Pero ya lo es. Así que hablar de un volante sin saber nada del diseño del coche (aunque esté parado) no tiene sentido. Antes de hacerlo, hay que saber si el coche tiene dirección asistida, qué ruedas se accionan, qué holgura es aceptable, etc.
Por "ruido blanco" suele entenderse una secuencia absolutamente aleatoria en la que, por definición, no puede haber regularidades, incluidas las estadísticas ;)
El ruido blanco se refiere siempre a un proceso aleatorio que tiene una distribución normal. La certeza de una distribución normal es la regularidad estadística del ruido blanco. Y donde no hay regularidades o no las hay, no tiene sentido hablar de adaptación (de ningún tipo). Ninguna adaptación puede dar al menos cierta previsibilidad a un proceso completamente imprevisible (incluso en teoría). Y ese es precisamente el objetivo de la adaptación.
¿Por qué tan severo? ¿No se me permite tener mi propia opinión, incluso sobre la falsedad de sus declaraciones? :)
No he mencionado tu post en ningún sitio como floodood, y el hecho de que mi comentario haya aparecido en respuesta al tuyo (y puede que te lo hayas tomado como una respuesta personal), lo siento, es puramente por accidente. Me refería a posts bastante diferentes y no quería que este hilo se "esfumara" como tú.
no tienes razón, sólo tengo una especie de "presentimiento" sobre la solidez de la idea. pero no puedo expresarlo con claridad (si supiera las respuestas, no haría preguntas). lo que percibes como mi inundación es simplemente un intento de expresar pensamientos que aún no han encontrado una formulación clara.
Nadie está invadiendo tu opinión. Para argumentar algo, hay que dar algún argumento o al menos un ejemplo concreto del que se desprenda la falacia de la opinión de tu oponente.
Y en cuanto a la solidez de la idea de la adaptación dinámica, no la discuto. El tema es muy interesante para mí. Pero me gustaría debatir sobre el fondo, y para ello necesito una formulación ligeramente diferente de la cuestión. Es precisamente para cambiar conjuntamente esta formulación que escribí mi post.
Me alegro de que nos entendamos. :-)
Para determinar la adaptación, es necesario especificar la función de destino que la evaluará. Entonces se podrá decir que un método es mejor que el otro, y que hay una adaptación real y no sólo un algoritmo llamativo para calcular el parámetro.
Los criterios de evaluación del sistema - el beneficio, el riesgo y sus combinaciones no tiene sentido, porque entonces no estamos buscando un método de adaptación de los indicadores, pero el TS en general. La cuestión es lo que se predice y no es un problema comparar los errores de predicción.
Pues bien, esa es la respuesta: la función objetivo de un indicador debe ser evaluar la credibilidad de la previsión que puede proporcionar.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Dime, ¿qué previsión da el termómetro?
El indicador está indicando. El estocástico, por ejemplo, indica que tal es el caso, el precio en una barra dada se posiciona así entre el máximo y el mínimo de las últimas %K barras. Eso es todo.
A partir de este momento es tu interpretación. La conclusión que saques y la decisión que tomes a partir de esta información es cosa tuya, de tu TS.
Dime, ¿qué previsión da el termómetro?
El indicador está indicando. El estocástico, por ejemplo, indica que tal es el caso, el precio en una barra dada se posiciona así entre el máximo y el mínimo de las últimas %K barras. Eso es todo.
A partir de este momento es tu interpretación. La conclusión que saques y la decisión que tomes a partir de esta información es cosa tuya, de tu TS.
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