Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 28
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Avals, una pregunta para ti también, parece que entiendes algo del tema por tus posts, pero entonces qué haces aquí (en este hilo), ¿te interesa realmente?
¿y qué hace mucha gente en el hilo de https://www.mql5.com/ru/forum/7355? Para no olvidar las cosas elementales y no quedarse sin cerebro))))
Así es, así es. Pero puedes "fantasear" un poco más. Por ejemplo, consideremos la hipótesis: "La medida de la dependencia de los activos puede ser la diferencia de la distribución de sus incrementos de ratio respecto a la distribución de Cauchy".
Pero no lo haremos en este hilo. :)
Aquí, si estuviéramos tratando con la relación de distribuciones normales, entonces sí - Cauchy. Porque tenemos una fracción HP1/HP2 y cuando el denominador toma valores cercanos a cero, el resultado de la división tiende a infinito. Por lo tanto, Cauchy con su varianza incierta y MO. En los cruces (y en otros instrumentos) se trata de incrementos. Es decir, aunque estos incrementos se distribuyeran de forma normal e independiente, se trataría de (X+NP1)/(Y+NP2). Y naturalmente no obtendríamos un cero asesino en el denominador y Cauchy no sumaría. Es decir, ni siquiera con independencia se obtendría Cauchy, aunque las colas serían más gruesas.
Entre los datos proporcionados porMetaDriver he encontrado un curioso ejemplar, bastante grande.
Aquí está el cuadro de equilibrio:
En definitiva, un TS exitoso. Nuestra tarea en las primeras etapas es reconocer su calidad.
Tomamos la primera parcela de 171 observaciones. Aquí está el gráfico:
En este ámbito de 131 observaciones, la ST no es rentable y debe rechazarse simplemente por los resultados.
Observemos las características estadísticas del residuo del ajuste de la línea recta, que es la línea azul del gráfico.
Para este gráfico la probabilidad de que este gráfico no sea estacionario = 3,67%, es decir, el gráfico es estacionario
.
Tomemos la siguiente parcela 131-417. Aquí está el gráfico:
Esta es una parcela rentable. Para este gráfico, la probabilidad de que el residuo no sea estacionario es del 8,1%.
Triste conclusión:
No podemos reconocer la rentabilidad de la UC de ninguna manera que conozcamos: ni por inspección visual, ni analizando el residuo por estacionariedad.
Si tienes alguna idea, estoy dispuesto a hacer los cálculos. Ahora tengo mucho material de estadísticas variado.
No tengo ideas
Si tienes alguna idea, estoy dispuesto a hacer los cálculos. Ahora tengo mucho material de estadísticas variado.
No tengo ideas
¿Por qué se calcula el saldo y no el patrimonio? Hay muchas menos estadísticas en el formulario: oculta las detracciones intracomerciales.
¿Por qué se calcula el saldo y no el patrimonio? Hay muchas menos estadísticas en el formulario: oculta las detracciones intracomerciales.
Y cómo se obtienen los datos en bruto. Estos se derivan del campeonato. Tenía la equidad en pips.
Y cómo se obtienen los datos en bruto. Estos se derivan del campeonato. Tenía la equidad en pips.
El informe es un poco complicado. Necesito escribir un script que exporte las acciones, no las operaciones, según el informe y el historial de símbolos correspondiente a excel. O tal vez exista ese guión.
¿De dónde viene la "triste conclusión"?
¿De dónde viene la "triste conclusión"?
Bueno, como por qué. El probador no dice nada sobre el TS, las estadísticas no son mejores.
Bueno, como por qué. El probador no dice nada sobre TC, las estadísticas no son mejores.
Bueno, en principio sí. El retraso es crítico. Se pueden utilizar métodos estadísticos para encontrar el intervalo de confianza de la MO, etc., pero los resultados más o menos interesantes vendrán de un volumen muy grande de estadísticas.
Escribí un enfoque ligeramente diferente en un mensaje privado.
faa1947 Te he escrito en privado.