Econometría: previsión de un paso adelante - página 13

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tara:

¿Es el apalancamiento un apalancamiento, o estoy confundido de nuevo? Si no es así, me gustaría saber más sobre la limpieza y el azar, pero sin apalancamiento ...

En EViews el apalancamiento es una propiedad de la cotierra para hacer reversiones después de movimientos fuertes. Probablemente lo he traducido mal. Sugiéralo, se lo agradecería.
 
Mathemat:

Bueno, en realidad no está nada bien. Es una frase extraña.

faa, por favor, comenta por qué no te gusta tanto la equidad comparada con el equilibrio.

No he escrito que no me guste. Mi opinión es otra: antes de pisar el acelerador, hay que asegurarse de que el motor no se atascará, tanto en la fase de diseño del coche como en su funcionamiento. Y la equidad o el equilibrio es un resultado que suele ser negativo y no se sabe por qué.
 
faa1947:

A partir de estos artículos propongo lo siguiente: trabajar colectivamente en la creación de modelos econométricos para predecir las cotizaciones de los pares de divisas con un paso de antelación. El tamaño de un paso corresponde al marco de tiempo al que se adjunta el Asesor Experto descrito en el artículo #2.

Utilizar modelos econométricos para las cotizaciones no tiene sentido en mi opinión. Tal vez, la aplicación de la econometría a algunos niveles del PIB o del desempleo tenga sentido, no lo sé. Pero las citas, es un objeto completamente diferente.
 
HideYourRichess:
Aplicar modelos econométricos a las cotizaciones no tiene sentido, en mi opinión. Tal vez tenga sentido aplicar la econometría a algún tipo de PIB o tasas de desempleo, no lo sé. Pero las citas, es un objeto completamente diferente.
Al diablo con eso. Hasta H1 parece, ya que el error de predicción es comparable a la longitud de la vela. Hasta ahora veo que este es el problema. Cuanto más largo es el periodo, más rápido se obtiene un residuo estable, lo que es tranquilizador y el error es mucho menor que la longitud de la vela.
 
Mathemat:

Ya se ha tratado aquí. Un colega confundió accidentalmente a martin[gale] con martingala, eso pasa...

Me gustaría expresar un deseo, si se me permite y se me escucha: algo sobre el fondo del tema y con pruebas concretas, hasta ahora es sólo un prurito.
 
faa1947:

Los más interesantes son los modelos de espacio de estados

Dame un ejemplo de un modelo - que sea un caso de estudio - para llegar al fondo de los modelos econométricos.

Por cierto, si se utilizan modelos de espacio de estados en econometría, se toman prestados de la teoría de control y nada más.

 

El resultado del pronóstico de ayer - se hizo realidad

Hacer una nueva previsión para el día actual.

Aquí está el final de kotier

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Tomamos el modelo antiguo, porque no tenemos ninguna reclamación hasta ahora

kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

y estimar los coeficientes. Obtenemos los siguientes coeficientes:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Coeficientes sustituidos:
=========================

KOTIR = -11,2283410255*HP1(-1) + 35,6907876956*HP1(-2) - 34,1403883033*HP1(-3) + 10,6774253876*HP1(-4) - 0,662636180868*HP1_D(-1) - 0,897124355018*HP1_D(-2)

Resultado de la evaluación:


No hay razón para no confiar en ella.

Predicción: 1,3548 - corto

Estadísticas de previsión:

Muy alarmante es el error de predicción absoluto medio (Error Absoluto medio) = ¡229 pips! Aunque en % es=0,29%.

Estamos esperando el sábado.

 
avtomat:

Pon un ejemplo de un modelo -que sea un caso práctico-, tienes que entrar en los modelos econométricos.

Ya se han hecho públicos dos modelos en este hilo. Se aprovecha una idea muy antigua: aislar la componente determinista como los 4 últimos valores de NR y tener en cuenta el error = la diferencia entre NR y cociente (dos valores).

Por cierto, si los modelos de espacio de estados se utilizan en econometría, se toman prestados de la teoría de control, y nada más

Naturalmente. En este sentido, Matlab es muy interesante. Sólo se refiere a los modelos ARCH como econometría. Pero por separado hay otras cajas de herramientas, a partir de las cuales se puede ensamblar EViews, sólo que de forma más elegante en todos los sentidos. Allí el parentesco se puede ver a simple vista.

 
faa1947:

Poner un ejemplo de un modelo -que sea un caso práctico- para entrar en los modelos econométricos.

Ya se han hecho públicos dos modelos en este hilo. Se aprovecha una idea muy antigua: aislar la componente determinista como los 4 últimos valores de NR y tener en cuenta el error = la diferencia entre NR y cociente (dos valores).

Por cierto, si se utilizan modelos de espacio de estados en econometría, se toman prestados de la teoría de control, y nada más

Naturalmente. En este sentido, Matlab es muy interesante. Sólo se refiere a los modelos ARCH como econometría. Pero por separado hay otras cajas de herramientas, a partir de las cuales se puede ensamblar EViews, sólo que de forma más elegante en todos los sentidos. Allí el parentesco se puede ver a simple vista.

no... eso no es...

Me refiero a un ejemplo de un problema significativo de econometría aplicada.

 
avtomat:

no... eso no es...

Me refiero a un ejemplo de un problema significativo de econometría aplicada.

No lo entiendo. Aclarar. Los modelos dados son bastante significativos, mucho más que cualquier conjunto de indicadores. ¿Qué quieres decir con eso?
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