Econometría: previsión de un paso adelante - página 10
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Una última vez: la posibilidad de evaluar paso a paso la calidad del desarrollo. Y no tomamos la otra, la refinamos. Y no es mío en absoluto: lo utilizan millones de comerciantes de todo el mundo.
¿Abrimos una posición en cada barra? Si no, ¿en qué condiciones? Si se abre una posición cuando la predicción supera los dos márgenes, los errores de extrapolación sólo deben calcularse para esas condiciones. Y quieres conocer los errores de extrapolación independientemente de las condiciones de entrada y salida. En efecto, estoy perdiendo el tiempo aquí.
Una variable aleatoria y su error son conceptos inseparables. No entiendes lo que se escribe aquí
Hay un ajuste del modelo paso a paso para obtener los residuos NR, lo que no significa nada en términos de rentabilidad de la estrategia. Es un ajuste, aunque científico.
Mira el modelo (fórmula) al principio del tema. Existe un indicador HP y la diferencia (error) entre el indicador y el cociente. A continuación, se realiza el proceso de estimación de los coeficientes de la ecuación por MCO, es decir, de forma que el error (desajuste entre el cociente y el modelo) sea el menor. No de la nada, pero sí de la más pequeña. Está muy lejos de ser rentable. Pero, ¿por qué hablar de la rentabilidad del modelo si no se sabe si el modelo coincide con el precio cotizado?
Y cuidado con ser científico, sobre todo cuando se llama científica a la ciencia reconocida internacionalmente.
Mira el modelo (fórmula) al principio del tema. Existe un indicador HP y la diferencia (error) entre el indicador y el cociente. A continuación, se realiza el proceso de estimación de los coeficientes de la ecuación por MCO, es decir, de forma que el error (desajuste entre la cotierra y el modelo) sea el menor. No de la nada, pero sí de la más pequeña. Está muy lejos de ser rentable. Pero, ¿por qué hablar de la rentabilidad del modelo si no se conoce el ajuste del modelo al cociente?
¿qué garantiza que el modelo cumple con el presupuesto, pasando todas sus pruebas?
P.D. el indicador no predice nada en absoluto. Son las reglas construidas con ella las que hacen las predicciones. Y no necesariamente sólo en él. Y las señales de compra y venta no deben estar necesariamente en cada barra. ¿Cómo analizar los indicadores, etc., paso a paso?
Estoy totalmente de acuerdo. Extrapolar un indicador no es más que extrapolar una fórmula. No existe el azar.
Por cierto, me acordé de una sucursal abierta por Reshetov. Transformó una serie no estacionaria en una estacionaria. Una rama relacionada, pero sin la sistematización de EViews.
¿Va a continuar con sus conferencias sobre las neuronas?
Lo haré. Queda una conferencia. El trabajo se agitó un poco. Quizá lo publique este fin de semana.
Una rama relacionada, pero sin la sistematización de EViews.
Se me olvidó preguntar... ¿por qué EViews y no gretl, por ejemplo? http://gretl.sourceforge.net/ Ruso y gratuito... El lema de los desarrolladores es "De econometristas, para econometristas".
Qué demonios, millones, mi colega. Dios no permita que un par de miles de ellos entiendan lo que están haciendo...
(Disculpas si respondo un poco tarde: el tema está creciendo demasiado rápido. Responderé a medida que vaya leyendo los comentarios. Y en general me gusta que el tema sea tan dinámico...)