Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прогнозировать можно, только прогноз бессмысленен, хотя ошибка прогноза будет распределена нормально.
Полностью согласен, но котир - не случайное блуждание, это видно не вооруженным глазом, видны совершенно конкретные тренды. Их и экстраполируем. А экстраполяции доверяем только в том случае, если остаток стационарен (константа мо и дисперсия), а не случайно распределен.
да, но стационарности остатков недостаточно. Речь о более полезных свойствах, которые уже подразумевают стационарность остатков. Возвратность д.б. к прогнозируему значению. Не знаю есть ли такие тесты в эконометрике. К примеру показатель Херста или h-волатильность одни из числа, но они проверяют возвратность самого ряда, а не к прогнозным значениям. Хотя каждая ТС основанная на возврате сама по себе такой тест :)
Ссылку не знаю. Это есть в учебниках по терверу. И вытекает из того, что винеровский процесс - мартингал.
Достаточных условий адекватности прогноза еще не придумано. Необходимых - хоть отбавляй. Вот и подбираем наобум новые кирпичики, т.е. необходимые условия, в надежде на то, что когда-нибудь их набор станет достаточным.
В этом, кажись, и есть весь глубокий смысл эконометрики.
Как коммунист коммуниста - поддерживаю: или светлое будущее или ничего.
Не понимаю, как можно всерьез относиться к модели, учитывающей только последние несколько значений - пусть даже и по нескольким валютам. Здесь "несколько" - это один-два.
Почему последние. Выше, было 1 +2, затем 4 +2 и стало лучше. Учитывайте 100, кто мешает. Но эконометрика с помощью не любимых Вами тестов доказательно скажет 100 или 99 или 101 или 1 или вообще не возможно на данном участке котира.
Ссылку не знаю. Это есть в учебниках по терверу. И вытекает из того, что винеровский процесс - мартингал.
Для мартингала без вопросов, даже сделал ТС для них. Но все равно одних участках прибыльна, а на других убыточна. Выше мартингал я обозвал левериджем.
да, но стационарности остатков недостаточно. Речь о более полезных свойствах, которые уже подразумевают стационарность остатков. Возвратность д.б. к прогнозируему значению. Не знаю есть ли такие тесты в эконометрике. К примеру показатель Херста или h-волатильность одни из числа, но они проверяют возвратность самого ряда, а не к прогнозным значениям. Хотя каждая ТС основанная на возврате сама по себе такой тест :)
Стационарность остатка означает, что я могу продолжить не только детерминированну составляющую, но и ошибку - она не будет прыгать. Mathemat утверждает, что этого не достаточно. Может быть он прав. Но я не философ, а ремесленник. Тупо. Берем котир. Не прогнозируется, так как на следующем участке какой-то другой. Пытаемся разложить на составляющие. Видим тренд и смещение - выделяем и смотрим остаток. А он каков? В нем остался тренд? Дисперсия прыгает? Если остался тренд - то удаляем и опять эти же два вопроса. Если прыгает дисперсия, то моделируем эти прыжки и устраняем еще один вид неопределенности исходного котира.
Где здесь Херст с его нильскими крокодилами? На какой выборке он обосновал свой показатель? Частное наблюдение.
Где здесь Херст с его нильскими крокодилами? На какой выборке он обосновал свой показатель? Частное наблюдение.
Вам не хватает теоретической базы.
Складывается такое впечатление, что и эконометрику Вы отождествляете с инструкцией по работе применяемой Вами чудо-программы.
Стационарность остатка означает, что я могу продолжить не только детерминированну составляющую, но и ошибку - она не будет прыгать. Mathemat утверждает, что этого не достаточно. Может быть он прав. Но я не философ, а ремесленник. Тупо. Берем котир. Не прогнозируется, так как на следующем участке какой-то другой. Пытаемся разложить на составляющие. Видим тренд и смещение - выделяем и смотрим остаток. А он каков? В нем остался тренд? Дисперсия прыгает? Если остался тренд - то удаляем и опять эти же два вопроса. Если прыгает дисперсия, то моделируем эти прыжки и устраняем еще один вид неопределенности исходного котира.
Где здесь Херст с его нильскими крокодилами? На какой выборке он обосновал свой показатель? Частное наблюдение.
ясно. А не логичнее ли построить профитную ТС и в качестве критерия отбора проверить распределние приращений эквити (не баланса) на нормальность? А то телега впереди лошади :)
P.S. идеальная эквити это случайное блуждание со сносом вверх. Распределение приращений нормально и чем меньше дисперсия тем граальней)))
P.S2 И важно чтобы просадки эквити не имели толстых хвостов (один из признаков НР), а вверх пускай будут))) К примеру у систем трендфоловинга такие и будут распределения. Показатель Шарпа оценивает качество эквити на основе дисперсии, а вот Сортино уже учитывает только дисперсию движений эквити вниз
Не путайте мартингал с мартингейлом, коллега. Уж Вам-то должно быть неудобно так путать...
ясно. А не логичнее ли построить профитную ТС и в качестве критерия отбора проверить распределние приращений эквити (не баланса) на нормальность?
Проверили, а если что-то не так? Где искать и какими средствами?
ясно. А не логичнее ли построить профитную ТС и в качестве критерия отбора проверить распределние приращений эквити (не баланса) на нормальность?
Проверили, а если что-то не так? Где искать и какими средствами?
как проверить ряд приращений эквити на нормальность распределения? Да вроде вы вполне научно это проделывали в своих статьях.
А поиск ТС тестером и включая логику.
как проверить ряд приращений эквити на нормальность распределения? Да вроде вы вполне научно это проделывали в своих статьях.
А поиск ТС тестером и включая логику.
Я о самой ТС. Ведь плоха эквити закопана там. Мояя основная претензия к ТА - невозможно сказать, что плохо внутри ТС, если она плохая.