Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2557
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
la línea recta inclinada es no estacionaria, y se trata de series temporales.
déjate de tonterías, ¿de dónde habéis salido los bichos raros? :D sólo vale calentar el tema.
Lo siento. Sigue kamlalaando como lo has hecho durante los últimos SIETE años....
entonces todo es inútil )
¿Por qué?
es que no buscamos un ciclo correcto (una onda sinusoidal) que no existe.
sino varios ciclos simples (sinusoides) cuya suma creará nuestro ciclo complejo no sinusoidal (complejo de la palabra sumar)
Lo siento. Sigue kamaneando como lo has hecho durante los últimos SIETE años....
No he pedido consejo.
No he pedido consejo.
Esto no es un consejo.
Y esto no es un consejo.
La opinión tampoco es interesante, su personalidad aún menos
Bueno allí en la segunda parte es interesante, al final sobre la serie de tiempo y su experiencia con él. El resto depende de cada uno
En un momento dado, hice un curso sobre la intuición.
Hay diferentes tipos de no estacionariedad. Sólo se pueden estudiar los que son reducibles algorítmicamente a la estacionariedad. Por ejemplo, en econometría, se utilizan la desviación y la transición a las diferencias. Otro ejemplo sería el HMM.
En cuanto a los precios, básicamente es imposible (debido a la falta de datos) llegar a una conclusión definitiva sobre el tipo de no estacionariedad y si existe, y qué algoritmo para reducirla a estacionariedad.
Alexei, ¿eres bueno en hmm?
Hice este curso en un momento dado sobre la intuición.
Hay diferentes tipos de no estacionariedad. Sólo se pueden estudiar los que son reducibles algorítmicamente a la estacionariedad. Por ejemplo, en econometría, se utilizan la desviación y la transición a las diferencias. Otro ejemplo sería el HMM.
En lo que respecta a los precios, en principio es imposible (debido a la falta de datos) sacar una conclusión clara sobre el tipo de no estacionariedad y si existe (y cuál es, en su caso) un algoritmo para reducir a la estacionariedad.
¿Por qué hay que desdramatizar? Es como si tuviéramos que buscar tendencias. Más bien habría que des-tenderse).
No podrías haberlo dicho mejor.
Bien hecho, pero ¿qué hacer?
Globalmente, no lo sé. A nivel local, intento seleccionar predictores que sean lo más inestables posible. Según mis observaciones, los derivados en zigzag basados en el precio de un activo pueden ser uno de ellos.
Entonces todo es difuso ) está claro que las cotizaciones son no estacionarias y son ciclos lo que buscamos.
Parece que hay cierta ciclicidad en el sentido de repetibilidad (pero no periodicidad). A veces parece que hay cierta inercia. Esto da algo de esperanza).