Econometría: previsión de un paso adelante - página 15
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No te molestes. Ya me he dado cuenta de que eres un fundamentalista. No leerás cálculos matemáticos.
Ni siquiera soy judío :((
Ni siquiera soy judío :((
¡Qué maravilloso final para el tema!
Espero que haya más predicciones. (deberíamos fijarnos algunos objetivos, al menos para más de 5 puntos:)) (por ahora necesitamos hacer leña, paja)
Espero que haya más predicciones. (deberíamos fijarnos algunos objetivos, al menos para más de 5 puntos:)) (por ahora tenemos que hacer leña, paja).
Lo haré. Estoy pensando en hacer un pronóstico del EURUSD en varias divisas y compararlo con el modelo de retraso existente.
Incluso las predicciones más bonitas y plausibles tienen un 50% de posibilidades de hacerse realidad
Me gustaría pedir un deseo, si se me permite y que todos sean escuchados: algo sobre el fondo del tema y con pruebas concretas, hasta ahora uno pica.
Adelante:
" ... El modelo es una función arbitraria (regresión) de la forma y = f(x1, x2, .... xn). La función y es, por ejemplo, el par EURUSD o cualquier otro par de divisas. xi - los argumentos de la función (variables independientes, regresores) son cualquier otra cotización disponible en el terminal...".
1. (No es el punto principal) ¿Qué quiere decir con "función arbitraria"? Cualquier regresión utiliza algún polinomio para la interpolación.
2. (Principal) La definición estricta de "Función" intenta aplicarse al caso que nos ocupa.
Gracias, por fin una pregunta de fondo.
1. (No la principal) ¿Qué quiere decir con "función arbitraria"? Cualquier regresión utiliza algún polinomio para la interpolación.
2. (Principal) La definición estricta de "Función" intenta aplicarse al caso que nos ocupa.
Estrictamente no puedo, pero haré algunas aclaraciones. Vamos a partir del ejemplo existente.
kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
1. tenemos una función lineal con dos variables de retardo (HP - indicador Hedrock-Prescott para kotir y hp_d - residuo entre el indicador y kotir). Tenga en cuenta que no utilizamos variables de retardo del propio cotier.
2. Puede haber muchas y diferentes variables en la función, por ejemplo, otras comillas.
3. Distinguimos dos tipos de linealidad: lineal por variables y lineal por parámetros. Nuestra función (regresión) es completamente lineal.
4. Una función no lineal en variables (argumentos, variables independientes, regresores - sinónimos en mi caso) puede tener una forma bastante arbitraria dentro del marco de las funciones matemáticas permitidas en EViews. Por ejemplo: log(x) - logaritmo natural, 1/x, etc. (véase la documentación) Este tipo de no linealidad se reduce a una versión lineal sustituyéndola por una fórmula adecuada, por ejemplo, xx = 1/x y utilizando entonces xx en lugar de x
5. Mucho peor si la ecuación no es lineal en los parámetros, por ejemplo: y = x*(c^2), donde la constante está al cuadrado). El problema es que el MNC no funciona.
6. Y lo que es peor: los parámetros de la ecuación se estiman, es decir, son variables aleatorias. La última columna de la estimación de la ecuación es la probabilidad de que el coeficiente correspondiente sea cero. Todo está bien, si la ley de distribución de una variable aleatoria llamada "coeficiente" es normal, y si no es no normal, entonces no se puede confiar en la estimación en absoluto - es sólo números.
Conclusión: todo el AT es una mierda, ya que todos los indicadores son fórmulas, pero nadie analiza nunca estas fórmulas como las anteriores.
Debo señalar que esto no es en absoluto mi pensamiento, sino que es un recuento de lo que he leído, relacionado con los fundamentos de la econometría.
Volvamos a la previsión. Había una previsión para el viernes
Pronóstico: 1,3548 - corto. Resultado: Precio de cierre = 1,3753, largo - previsión incorrecta. Error = 205 pips.
Al pronosticar noté que el error de pronóstico es muy grande = 249 pips y el error resultante está dentro del cálculo, pero no es satisfactorio en absoluto. Por supuesto, de tres pronósticos - dos correctos y uno no correcto, pero tampoco se trata de eso. No hay trabajo que hacer.
La dirección del trabajo posterior en la ecuación es obvia: tenemos que cambiar la ecuación para reducir el error a valores más aceptables. Al mismo tiempo, el logro obtenido -rechazar estrictamente la hipótesis de que el coeficiente de la ecuación es igual a cero- debe mantenerse . Estoy esperando sugerencias.
Recordemos que la ecuación viene dada por la forma, por ejemplo
kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
La más a la izquierda es la función - la variable independiente, predicha en nuestro caso EURUSD, y la más a la derecha son los argumentos de la función. Esta ecuación esquemática corresponde a la ecuación en su forma más conocida:
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)
El valor específico de C(i) se obtendrá por estimación y para nuestra ecuación tiene la forma
KOTIR = -11,2283410255*HP1(-1) + 35,6907876956*HP1(-2) - 34,1403883033*HP1(-3) + 10,6774253876*HP1(-4) - 0,662636180868*HP1_D(-1) - 0,897124355018*HP1_D(-2)
que se utiliza en los cálculos y las previsiones. Debo señalar que este indicador coincide con la cotización en un 97%, algo estupendo para los amantes de los mash-ups. No quiero dormirme en los laureles de Vinin con sus juguetes.
Haré otro pronóstico el lunes por la tarde, ya que estoy pronosticando sobre los precios de apertura, lo que dará la oportunidad de tener en cuenta la brecha al entrar en la próxima semana.
Volvamos a la previsión. Había una previsión para el viernes
Pronóstico: 1,3548 - corto. Resultado: precio de cierre = 1,3753, largo - previsión incorrecta. Error = 205 pips.