Econometría: previsión de un paso adelante - página 80
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a faa1947
No entiendo muy bien por qué te luce. ¿Crees que eres el único que lucha contra la AT y la VA? No, pregunten a mis colegas y no mentirán: soy el más feroz opositor a estas supuestas direcciones. Me peleo con todos aquí :o). Pero cada uno elige su camino, el tuyo es extraño, por decirlo suavemente, y se ve muy bien, porque es matemático al menos.
Sí, no soporto a los "econometristas" (a menudo tengo que tratar con ellos en el trabajo principal), principalmente porque simplemente no entienden lo que hacen, toman de varios campos lo que es malo y literalmente empiezan a utilizarlo estúpidamente, sin entender lo que tienen en sus manos.
Esto:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
HP es un pedazo de ella.
Nómbrame cualquier indicador en la base de código para el que conozcas el R-cuadrado
es una completa tontería. El R-cuadrado no tiene nada que ver y en este caso no tiene ninguna utilidad práctica y muestra una absoluta basura. ¿No está claro? ¿No entiendes que no puedes usarlo? Aquí hay un kotir de 5000 barras de largo, M15 EUR y su ACF (como fuente de 500 oscilaciones):
Aquí hay un ACF como este te dará cualquier modelo lineal perfecto. A modo de comparación, he aquí una serie perfectamente aleatoria (puedes modelarla como quieras) de la misma longitud 5000
Y aquí está su ACF (fuente original, sin incrementos):
Este ACF también le dará cualquier modelo lineal perfecto. ¿Y crees que puedes ganar dinero con ello? ¿Cuánto? Es como un ejemplo muy simple, muy simple y que el tiempo se ha perdido en ti. Bueno, tal vez finalmente empieces a entender lo que estás enseñando. Y mi consejo: deja de presumir, no causa más que irritación.
PD: Si por algún milagro consigues una ventaja estadística, no te alegres... Pregunte al mercado sobre su econometría, de la que por cierto no ha escrito nada.
>>>Lo siento si he sido muy duro, pero le guardo rencor a esos econometristas :o))
Interesante, pero fuera de la muestra, es decir, en una carretera real. Y lo que ofrece la econometría es sólo un accesorio para un vehículo - un bozal, que parece un coche de verdad en la sala de exposiciones (en la muestra de optimización), pero cuando se va a la carretera (fuera de la muestra) resulta ser un comedero inadecuado para la conducción - las ruedas se caen, en lugar de los ladrillos del motor.
Pues mira las tablas: predicción fuera de muestra, predicción fuera de muestra, predicción fuera de muestra.
a faa1947
No entiendo muy bien por qué te luce. ¿Crees que eres el único que lucha contra la AT y la VA? No, pregunten a mis colegas y no mentirán: soy el más feroz opositor a estas supuestas direcciones. Me peleo con todos aquí :o). Pero cada uno elige su camino, el tuyo es extraño, por decirlo suavemente, y se ve muy bien, porque es matemático al menos.
Sí, no soporto a los "econometristas" (a menudo tengo que tratar con ellos en el trabajo principal), principalmente porque simplemente no entienden lo que hacen, toman de varios campos lo que es malo y literalmente empiezan a utilizarlo de forma estúpida, sin entender lo que tienen en sus manos.
Esto:
es una completa tontería. La R cuadrada no tiene nada que ver, y en este caso no tiene ninguna utilidad práctica y muestra un absoluto sinsentido. ¿No está claro? ¿No entiendes que no puedes usarlo? Aquí hay un kotir de 5000 barras de largo, M15 EUR y su ACF (como fuente de 500 oscilaciones):
Aquí hay un ACF como este te dará cualquier modelo lineal perfecto. A modo de comparación, he aquí una serie perfectamente aleatoria (puedes modelarla como quieras) de la misma longitud 5000
Y aquí está su ACF (fuente original, sin incrementos):
Este ACF también le dará cualquier modelo lineal perfecto. ¿Y crees que puedes ganar dinero con ello? ¿Cuánto? Es como un ejemplo muy simple, muy simple y que el tiempo se ha perdido en ti. Bueno, tal vez finalmente empieces a entender lo que estás enseñando. Y mi consejo: deja de presumir, no causa más que irritación.
PD: Si por algún milagro consigues una ventaja estadística, no te alegres... Pregunte al mercado sobre su econometría, de la que por cierto no ha escrito nada.
>>>Lo siento si he sido muy duro, pero le guardo rencor a esos econometristas :o))
Sí, es el momento de bajar la guardia. Ni siquiera las personas alfabetizadas se molestan en escribir algo con fundamento. Me atribuyó algo, se indignó. Continúa, pero sin mí.
Sí, es el momento de bajar la guardia. Ni siquiera las personas alfabetizadas se molestan en escribir algo con fundamento. Me atribuyó algo, se indignó. Continúa, pero sin mí.
Sí, es hora de terminar.
[...]Continúa, pero sin mí.
No, no puedes salir bajo fianza. Es tu karma, no puedes escapar de él.
Si te vas, nada cambiará, y el mismo karma tendrá que ser resuelto en otro lugar. Sigues sin entender las razones por las que un modelo tan bonito no funciona.
....
AutoCorrelationFunction() - ¿es una función incorporada o autoescrita?
Lo siento, no tengo el matcad a mano para comprobarlo.
Si la muestra es de 500 muestras, el ACF debe ser cero en 500 turnos. Aquí es donde una vez publiqué el ACF.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Si necesitas (Skype privalov-sv) buscaré mis cálculos en matcad. para comparar. hay 3 formas diferentes de calcular...
P/S/ ¿Qué significan las siglas "Sólo tú tienes problemas con la AT y la VA"?
Gracias.
El TS de trabajo tiene un factor de beneficio de uno y medio como máximo. Y si es 5, entonces puedes tirarlo inmediatamente sin optimizarlo.
jeje :)))) Paukas, estoy haciendo un experimento con todo el año, y ahora se acaba el segundo mes y el factor de beneficio = vacío, es decir, infinito :D)))
¿Debo tirarlo?
Es lo mismo: a los operadores sólo les interesa el lado derecho de la curva de rendimiento - OOS, a los econometristas sólo les interesa el lado izquierdo - el ajuste.
La cuestión es que ni los comerciantes ni los econometristas se preocupan por los resultados que están en la parte que no les interesa. Por lo tanto, los comerciantes y los econometristas no tienen nada en común.
¿Cuántos acuerdos en esos dos meses?