Econometría: previsión de un paso adelante - página 20
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Por desgracia, no tanto.
woot.... Es un buen punto de partida. Y no hacer un prescott desconocido, sin respuesta a la pregunta por qué y para qué...
Haré un ejemplo explicativo claro, del que se desprenderá el significado de este modelo. Pero me llevará algún tiempo crear un tutorial de este tipo; creo que, si nada me lo impide, lo conseguiré para el fin de semana. Y lo publicaré en mi hilo como ayuda visual.
woot.... Es un buen punto de partida. Y no conducir en un prescott desconocido sin responder a la pregunta de por qué y para qué...
Sé exactamente por qué y se lo he explicado muchas veces.
Haré un ejemplo explicativo claro, del que se desprenderá el significado de este modelo. Pero me llevará algún tiempo crear dicho manual; creo que, si nada me lo impide, lo conseguiré para el fin de semana. Y lo publicaré en mi hilo como ayuda visual.
Si no te importa, avísame cuando lo pongas.
Sí, mira a través de Yandex - consulta "Un comerciante llamado Harry y su enfoque del mercado" - primer enlace haga clic en "copiar". Será de la caché de yandex como la araña está ahora colgando
O aquí http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
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¿Tal vez puedas volver a contarlo?
woot.... Es un buen punto de partida. Y no conducir en un prescott desconocido sin responder a la pregunta de por qué y para qué...
Sé exactamente por qué y se lo he explicado muchas veces.
Haré un ejemplo explicativo claro, del que se desprenderá el significado de este modelo. Pero me llevará algún tiempo crear dicho manual; creo que, si nada me lo impide, lo conseguiré para el fin de semana. Y lo publicaré en mi hilo, como ayuda visual.
Si no te importa, avísame cuando lo tengas.
Dame una descripción del prescott... la fórmula para calcularlo.
.
no está aquí.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Describa este prescott... la fórmula con la que se realiza el cálculo.
HP es un filtro bien conocido, está disponible en el código base. No se trata de eso en absoluto. Si te molesta tanto, puedes tirarlo, pero el punto no cambiará. Y es lo siguiente.
Tomamos la cotierra original y extraemos de ella un componente determinista. En mi caso lo hago con HP. A continuación, modelamos el resto (ruido). La idea no es mía, la técnica es estándar. Fue publicado por primera vez hace 40 años por Box y Jenkins como un modelo ARMA. Tomo HP en lugar de la regresión - más eficiente. Creo que sería más efectivo si tomara una ondícula.
Pero en este momento no estoy a la altura. Estoy tratando de mostrar la consistencia de la predicción y los detalles no son muy importantes. Lo importante es el propio proceso de diseño del CT, que puede controlarse numéricamente en cada paso. Una de estas transiciones del modelo nº 1 al nº 2 se realizó a partir del análisis de los resultados de la estimación de los coeficientes de regresión. Mira lo que pasa después. Según mi experiencia, el modelo que utilizo no debería funcionar, pero lo hace.
Describa este prescott... la fórmula con la que se realiza el cálculo.
.
No está aquí.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Mira aquí.
Pero es mejor en el código base.
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¿Puedes volver a contarlo?
resumen de la rama:
La metodología de Harry se basa en esto. Ya Wyckoff argumentó que existe un grupo de operadores organizados altamente capitalizados en el mercado que "juegan con una sola mano" y llamó a este grupo el Hombre Compuesto o simplemente el Mercado. Es este grupo el que compra en los mínimos porque ellos crean esos mínimos. Harry construyó un modelo cuantitativo que maximiza los ingresos de este mismo grupo. En el fondo, su modelo es similar al "problema del cuello de botella" formulado por R. Bellman, y es probable que las ecuaciones de Harry se parezcan a las de la programación dinámica .
El problema del cuello de botella en la formulación clásica suena así. Hay un producto final A que requiere la materia prima B, que se produce en el sistema C. Pero para aumentar la capacidad del sistema C hay que consumir la materia prima B. Éste es el cuello de botella. El objetivo es maximizar la producción de A en un intervalo de tiempo determinado. La estrategia óptima sería la siguiente: hasta cierto punto, se trabaja en el aumento de las existencias de materias primas, y en un momento determinado se produce un "avance", es decir, las materias primas se envían a la producción principal. La analogía con el mercado no es difícil de establecer.
Además. El modelo de Harry tiene una dualidad esencial - existencia de dos líneas de un posible camino del mercado - la fase plana (acumulación de existencias en uno de los lados) y la fase de tendencia (inicio de una tendencia en esta dirección - análogo de la salida de la producción principal). Obsérvese que, antes de esto, la presencia de la tendencia y del plano era sólo un fenómeno observable. Una vez construido este tipo de modelo, la división en fases se vuelve fundamental.
Mi problema es que no puedo configurar el problema correctamente. A grandes rasgos, lo que impide que los CM (Composite Mans) hagan subir el precio hasta el cielo después de la acumulación. Lo que impide que los costes suban a medida que el precio se mueve, porque para que el precio suba, tienes que comprar, es decir, aumentar el precio medio de tu acción larga y en algún lugar está ese precio óptimo por encima del cual los beneficios empiezan a caer.
En la terminología de Harry, la línea de base es el nivel de acumulación de reservas, la línea de proyección es el precio adecuado al que las CM aceleran la tendencia. Lo que importa es la dualidad, es decir, no se sabe con exactitud cuándo se producirá la ruptura (punto de bifurcación), pero se sabe que si la ruptura se produce en el punto A, el precio subirá al punto B.
Mi opinión es que la esencia del modelo no es la división en iniciados/cocineros y bobos. Esa división está condicionada. La esencia del modelo es que el potencial de movimiento está determinado por las pérdidas de los participantes anteriores. Harry parece considerar la fase plana como un periodo de acumulación de posiciones abiertas, acumulación de cierto potencial, y la tendencia como su realización. Pero puede haber otras realizaciones - deben reflejar patrones de comportamiento: acumulación de posiciones, fijación de pérdidas y beneficios.
Un resumen del contenido del hilo:
Para mí es innegable que la base del mercado es la psicología de sus participantes, esto es primordial, no la oferta-demanda.
Para mí, el principal atractivo de los modelos de espacio de estados es la posibilidad de modelar (supuestamente) variables aleatorias "inobservables"; en su caso , deberían reflejar patrones de comportamiento de acumulación de posiciones, toma de pérdidas y toma de beneficios .
Pero no tengo ni idea de cómo poner esas cosas en un modelo.
En el modelo de espacio de estados - "estos son los estados", que, junto con otras cotizaciones, se tienen en cuenta a la hora de hacer previsiones. Puede haber muchos estados, por ejemplo, tipo de interés, impuestos, producto bruto, etc. Estas cantidades entran en el cálculo de la previsión con sus valores numéricos y el ruido.
He leído su hilo "Formalización de ....". Es muy interesante. Pero tenemos que centrarnos en algo más: la previsibilidad del cociente. No es previsible, sino predecible. Esta es la cuestión que sigo tratando de impulsar en este hilo. Aquí estoy calculando la previsión. ¿Por qué deberíamos confiar en esa predicción? En AT esta cuestión no se plantea en absoluto y a la gran mayoría le parece descabellada. Hemos trazado líneas de soporte, hemos tenido en cuenta el movimiento del mercado alcista, las ondas de Elliott e incluso las ondas de Elder: todo irá bien.
Todos los numerosos enfoques y métodos tienen como objetivo analizar el pasado, pero necesitamos tomar una decisión comercial: predecir al menos un paso adelante. El análisis de las órdenes comerciales es de nuevo el análisis del pasado. ¡Nos enteramos de que ya se han acumulado, el mercado ya se ha ido y estamos tratando de saltar en un tranvía!
En este momento veo las siguientes garantías para la previsibilidad de la cotización:
Una TS bien diseñada, que en virtud de sus partes medibles aumenta nuestra probabilidad de ejecución de la previsión
error de predicción.
Echa un vistazo aquí.
Pero es mejor en el código base.
Me has entendido mal... Todo es cuestión de interpretación...
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