Principios de trabajo con un optimizador y formas básicas de evitar el encaje.
Me encantaría apoyar este hilo recopilando mis declaraciones dispersas en el foro.
C-4:
La comprobación de los datos históricos es necesaria, pero no suficiente, para garantizar la probabilidad de un resultado positivo de su operación en el futuro
Estoy completamente en desacuerdo con esta afirmación.
Como tal, las pruebas no tienen nada que ver con la predicción de la probabilidad de los resultados comerciales futuros. Es simplemente una cifra que evalúa el rendimiento de la ST en este ámbito concreto y eso es todo.
El probador es un medio excelente para depurar la ST como programa, pero no nos aporta nada para estimar la esencia del algoritmo de negociación.
Un ejemplo común.
Un comerciante camina de forma natural y recorre 1 km en 10 minutos. ¿Es una garantía de que el comerciante recorrerá el siguiente kilómetro en 10 minutos? Nos dicen que hagamos una prueba de avance y que caminemos 1 km más. Lo hicimos en 9 minutos. ¿Y qué? ¿Cuál es la implicación? En mi opinión, nada, ya que las pruebas sólo demuestran que el comerciante correrá un kilómetro más que ha recorrido. Si los futuros km son similares o tienen características parecidas al aprobado, todo irá bien. Pero, ¿y si el siguiente kilómetro es un río o una ciénaga? Obviamente, el movimiento del comerciante en este nuevo terreno será diferente y los resultados de sus pruebas no tienen nada que ver con la predicción de su movimiento en el agua.
Esta analogía más sencilla, que muestra la ubicación de la prueba como tal, no es más que un dispositivo de cronometraje al caminar.
Ahora la optimización y el reequipamiento.
Este es el entrenador que entrena a nuestro caminante de comercio. En el estadio )es una zona así) este entrenador enseñó a nuestro caminante a andar en 9 min, luego en 8 min etc. Donde tuvo que detener su optimización para no sobredimensionar nuestro andador. Eso suena ridículo. Probablemente insinuando el uso del dopaje.
Pero nuestro entrenador no es consciente de que el caminante tendrá que andar por un terreno diferente. Nuestro entrenador, y con él el caminante, ni siquiera son conscientes de que hay otras opciones de terreno. Ambos están tramando y chamaneando, considerando el AT como una ciencia y el probador y optimizador como prueba de los resultados de su kamlana sobre el futuro.
De los dos puestos se desprende la conclusión:
por un lado tenemos que describir las opciones del terreno
por otro lado para describir con precisión nuestro caminante
teniendo estas dos descripciones poder comparar estos dos componentes. ¿Necesitamos un probador aquí? Sí, lo hacemos. ¿Es el principal? No, no lo es, porque sólo es un aritmómetro y el problema de la estabilidad del TC se sitúa en un plano completamente diferente.
C-4:
Estoy completamente en desacuerdo con esta afirmación.
Todo lo que escribes es correcto, siempre que trabajemos con una sola de las funciones de ajuste del mercado. Esencialmente estamos escribiendo sobre lo mismo. ¿Qué tiene que mostrar el optimizador? ¿Que la función se está ajustando? Lo demostrará en forma de un aumento sistemático de los beneficios.
Es bastante concebible que el resultado de la estrategia se pueda calcular bastante analíticamente. Por ejemplo, podemos recorrer los puntos de inflexión en el optimizador y encontrar los mejores, o podemos resolver este problema mediante un sistema de ecuaciones lineales y colocar estos puntos en los mismos lugares. El optimizador, así como la solución analítica, es sólo un método de búsqueda. Pero el resultado de la búsqueda será el mismo.
Pero no estoy de acuerdo en que el optimizador no aporte nada nuevo. Cada herramienta tiene sus propias ventajas y el optimizador no es una excepción. Su principal ventaja (además de la sencillez y la facilidad de uso) es el método de desplazamiento. Puede describir su modelo y aplicarlo analíticamente a una determinada parte de la historia del mercado. Pero el optimizador puede desplazar los parámetros de este modelo desde el punto de su extremo especificado por una cierta distancia. Si el rendimiento del sistema en este caso disminuye drásticamente y la distancia de desplazamiento no es demasiado grande, es un signo evidente de ajuste o de encontrar una dependencia aleatoria inexistente (pico estadístico). Además, se puede realizar un cambio en los propios datos de prueba, por ejemplo, hacia adelante en el tiempo, fuera de la muestra de entrenamiento (OOS), o en un instrumento diferente por completo (¿por qué debería funcionar un patrón estable sólo en un instrumento?). La medida en que el rendimiento del sistema cambie al utilizar estos métodos será el criterio de lo prometedor que puede ser el sistema. Es decir, el comprobador permite calcular el grado de inmovilidad del sistema en relación con sus propios parámetros y su ventana temporal de funcionamiento.
Entonces, ¿por qué es tan eficaz el método de la cizalla? Y es efectivo, porque en cuanto cambias un parámetro un poco en algunas estrategias, o utilizas otros parámetros, y todos los beneficios desaparecen de golpe (probablemente todo el mundo se ha enfrentado a esto). La respuesta es sencilla: este método es el más cercano a la realidad. Nos guste o no: el mercado de mañana será un poco diferente al de hoy. El proceso que estamos explotando también cambiará ligeramente. Es decir, el cambio se producirá en relación con nuestro sistema fijo, por muy buenos que sean los parámetros, e independientemente de que lo queramos o no. Así que, ya que no podemos evitarlo, por qué no prepararnos de antemano. Los cambios futuros son desconocidos para nosotros, pero podemos "fijar" la condición del mercado en el pasado, y por el contrario, podemos cambiar los valores de los parámetros del sistema por el método de búsqueda. Si los parámetros son estables, el resultado no debería cambiar mucho por los cambios de estos parámetros, si son inestables, el futuro cambio inevitable romperá nuestro sistema.
Hasta hace 10 años, los operadores comprobaban su ST manualmente: desarrollaban reglas, las aplicaban a las cotizaciones y calculaban varios resultados, siempre que tuvieran la suficiente paciencia y diligencia. La conclusión sobre la idoneidad del ST se hizo sobre la base de esta "prueba". Si hay demasiadas operaciones perdedoras (3-5), entonces se descarta. Hoy nos reiremos de este enfoque, ya que juzgamos en función del número de operaciones idénticas seguidas y deducimos la cifra final basándonos en varios cientos de operaciones.
Sugieres mover la ventana hacia adelante y obtener muchos totales. Que yo sepa no se puede hacer automáticamente en el probador MQ4 y repetimos la experiencia de hace 10 años en el siguiente nivel. Pero esa no es la cuestión, ya que nada ha cambiado cualitativamente. ¿Cuántos de estos totales necesitamos obtener del probador? De nuevo, ¿cuánta paciencia y asiduidad es suficiente? ¿Y son estas cualidades humanas una garantía para obtener resultados similares en el futuro? La respuesta es inequívocamente no. Debe haber algún otro juicio sobre los resultados, y ese juicio es obvio: si los resultados de una ventana de cambio (de al menos 30, y preferiblemente varios cientos) son estacionarios, entonces podemos confiar en que obtendremos resultados similares en el futuro. ¡Si los resultados de estos probadores después de un cambio de ventanano son estacionarios - entonces cualquier conclusión sobre el TC no es apropiada en absoluto! En una serie no estacionaria, sólo podemos afirmar el pasado -así fue, y cómo será- no lo sabemos.
Citando al iniciador del tema (no soy matemático y puedo equivocarme al señalar la inexactitud, por favor, perdónenme de antemano por la falta de palabras ingeniosas y otras aguas)
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
Buscar patrones en la no estacionariedad es imposible, contradice la lógica trivial.
En las series no estacionarias sólo podemos afirmar el pasado -así fue, y cómo será- no lo sabemos.
Totalmente de acuerdo.
He vuelto a releer al autor:
El objetivo de este hilo es compartir experiencias entre comerciantes altamente cualificados.
Citando al iniciador del tema (no soy matemático y puedo equivocarme al señalar la inexactitud, por favor, perdónenme de antemano por la falta de palabras ingeniosas y otras aguas)
Encontrar patrones en la no estacionalidad es imposible, desafía la lógica trivial.
No permite la aplicación de la estadística, y no contradice la lógica de ninguna manera. No es necesario buscar patrones sólo con métodos estadísticos.
Las contradicciones con la lógica sólo se producen cuando algunos botánicos intentan medir datos no estacionarios con métodos estadísticos.
Esto no permite la aplicación de la estadística, pero no contradice en absoluto la lógica. No es necesario buscar patrones sólo con métodos estadísticos.
Las contradicciones con la lógica sólo se producen cuando algunos botánicos intentan medir datos no estacionarios con métodos estadísticos.
Puedes medir los datos no estacionarios con lo que quieras, no anulará su no estacionalidad. Con todo el respeto Reshetov (no es broma, recuerdo haberme quedado perplejo con tus promedios desplazados hacia el futuro, realmente aprecio tus pensamientos), pero has utilizado un sofisma. Eso es, no me estoy equivocando, eres demasiado joven para ser inteligente.
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Hace mucho tiempo que no creo nuevos temas, pero estando en este foro desde hace un año, veo que un número aterrador de personas en nuestra comunidad de comerciantes mts'niki no entienden ni conocen las herramientas con las que necesitan trabajar. Por otro lado, hace aproximadamente medio año la administración del foro me pidió que escribiera un artículo sobre la tecnología para crear un EA robusto. Lamentablemente, no he podido escribir un artículo completo sobre este tema debido a mi apretada agenda. Así que espero que este artículo sea una versión ligera de las recetas básicas de los profesionales - para los principiantes, o cualquier persona que quiera entender los puntos más finos de trabajar con las estadísticas, la optimización, la búsqueda de las decisiones correctas, y finalmente encontrar un buen robot que sería rentable no sólo en la historia, sino también en el futuro.
Este artículo está escrito por profesionales, no por mí, al menos sólo por mí. Espero fervientemente que este tema sea discutido por personas que hayan entendido los principios básicos del trabajo con datos históricos utilizando su pequeña experiencia.
Al mismo tiempo, simplemente continuar una de las viejas ramas no quiero, - de hecho el mensaje inicial, un vector de desarrollo de un tema es importante. Además, conociendo la increíble capacidad de este foro para la autosatisfacción, me gustaría definir inmediatamente los criterios de comunicación. Por favor, no exprese su opinión sobre todo, sólo porque la tiene. El objetivo de este hilo es el intercambio de experiencias entre operadores altamente cualificados. Quiero destacar especialmente la palabra "comerciantes". No programadores, ni econometristas, ni matemáticos (por supuesto, esto no se aplica a Alexei:), sino comerciantes. Aunque sólo escuches en silencio las ideas válidas, eso ya enriquecerá tu hucha de conocimientos, y la quintaesencia del saber no se diluirá con una sucesión de opiniones consecutivas de personas que aún tienen mucho que entender. Lo digo sin excesivo patetismo, narcisismo y provocación. Hay muchas cosas que yo mismo desconozco y lo admito abiertamente. Mi objetivo es el mismo que el de un principiante que sabe por primera vez lo que es la optimización. Quiero aprender algo nuevo e interesante de personas que conocen el tema mejor que yo.
Por qué necesitamos las pruebas sobre datos históricos y si son necesarias en absoluto es una pregunta que se hacen muchos operadores, algunos de los cuales son incluso mts-niks. Te respondo enseguida:
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
Absolutamente, como para cada afirmación hay 1.000 advertencias que se pueden encontrar aquí. Pero no los escribas aquí, que ya sé lo que quieres decir. Yo añadiría que hay una clase de inversores cuyo horizonte de inversión es enorme (como Warren Buffett). No les interesa lo que pasará con el mercado en los primeros 10-15 años. No trabajan con el mercado, sino con las empresas. Sus acciones nunca serán estadísticamente significativas. Es una forma diferente de trabajar, eso es todo.
Alguien dirá que cualquier ST es una adaptación para un mercado específico. Es cierto. Trabajando con TS trabajamos con ciertas reglas de entradas y salidas. El objetivo de estas reglas es sincronizar la posición en la cuenta con la tendencia actual del mercado. Pero, por otro lado, un conocimiento profundo de los procesos que se producen en el mercado y su uso adecuado es el camino para obtener beneficios. Si entendemos y aprendemos a trabajar con ella, no tendremos miedo a la volatilidad del mercado. Esta es una propiedad "aterradora" del mercado, y en términos simples significa que el resultado en el pasado no determina el resultado en el futuro. Si alguna propiedad del mercado cambia, cualquier TS que explote esta propiedad dejará de funcionar instantáneamente.
Espero que este hilo nos diga cómo reconocer a tiempo que el mercado ha cambiado sus propiedades, cómo distinguir un patrón de la coincidencia, y cómo encontrarlo y utilizarlo correctamente.
Como nota introductoria, trasladaré unos cuantos posts anteriores que me provocaron iniciar este tema. Así que empecemos.
C-4 : Está claro que sobrestimas a las personas con una buena formación científica. Tienden a poner el método científico por delante de la idea. A menudo no hay nada en sus métodos sino el propio método. Para ellos, el mercado no es importante, es sólo el objeto de aplicación; lo importante es el método en sí mismo. Se pasan años luchando contra molinos de viento que, de hecho, ni siquiera existen. Sólo hay que generar ideas sencillas y sensatas y luego el mercado corresponderá. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que la profundidad de una idea es inversamente proporcional a su complejidad; el mercado lo sabe y me lo demuestra cada día.
Pregunte : ¿Está diciendo (le estoy parafraseando): el mercado es sencillo y se puede ganar dinero en él con métodos bastante simples y primitivos?C-4:Pues sí, eso es exactamente.
Estoy total e incondicionalmente de acuerdo con C-4.
Con respecto a esto, puedo explicar lo siguiente.
Las UC pueden ser complejas o simples. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es esta -
El trader que aplica tanto la TS compleja como la simple, finalmente llega al mismo final - tiene que determinar por algunos métodos o por su intuición cómo funcionará su TS en el futuro sobre datos desconocidos, ya que el trader no opera sobre datos pasados, sino sobre datos futuros, creo que todos deben estar de acuerdo con esto. Y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, sobre todo ni la ST más compleja ni la más sencilla.
¿Qué es una ST compleja o simple? ¿Cuáles son los pros y los contras?
Un TS complejo tiene:
1. Un gran número de variables que pueden y sin ambigüedad conducir a un ajuste con los datos del pasado, lo que en consecuencia conduce a un cirujano en el futuro.
2. Para evitar el ajuste, hay que fijar algunas variables: ¿qué variables hay que fijar, cómo se fijan?
3. 1. Debido al gran número de variables, un gran número de combinaciones de parámetros entre los que es difícil elegir los parámetros que mejor funcionarán en el futuro.
Es difícil para un comerciante comprender los principios de la operación de TS, por lo que es difícil prever la operación en el futuro.
Un simple TS tiene:
1. Pequeña cantidad de variables que permite evitar el encaje.
2. Fijación de algunas variables que pueden ser comprendidas y fijadas en el valor correcto.
3. Un pequeño número de combinaciones de parámetros que pueden ser conceptualizados a medida que el mercado cambia en el futuro.
4. El trabajo de la ST, que se puede comprender y entender cómo puede funcionar en el futuro y si no va a funcionar en el futuro, por qué. )))
El punto de mi post es que el problema tanto para la ST compleja como para la simple es el mismo: cómo funcionará en el futuro.
Cada parámetro sucesivo es un grado de libertad adicional. Lo queramos o no, el ST se aproxima a la carta de los instrumentos de una u otra manera. Nuestras compras sólo producirán beneficios cuando el precio esté subiendo, y viceversa, cuando el precio esté bajando. Ahora vamos a representar la aproximación de la gráfica mediante una tendencia lineal. Se puede dibujar con sólo dos puntos (parámetros). Indicará la dirección general, pero en cada momento, el precio será muy diferente de su valor. Es muy problemático ajustar una tendencia lineal al precio (los econometristas llorarán). Ahora construye una aproximación de potencia de segundo o tercer orden. Sus fórmulas tienen más puntos de referencia (parámetros). Ahora nuestra aproximación es no lineal, se curva y sigue el cambio de precios. Cada uno de sus puntos está mucho más cerca de un punto similar del propio precio (los econometristas se alegran). En el primer caso, un sistema que opera con una tendencia lineal sólo puede tomar su expectativa matemática en el historial. En el segundo caso, el sistema tardará mucho más. Echa un vistazo al gráfico que aparece a continuación. Si hacemos un sistema que se voltea dependiendo de la pendiente de la función de aproximación, su resultado será tanto mejor cuanto más parámetros defina esta función y cuanto más larga y compleja sea la propia fórmula.
Como puede ver, el sistema en el que se utilizan más parámetros funcionará en la historia. Pero nuestra capacidad para establecer puntos de inflexión no significa nada, ya que todas estas funciones no describen una regularidad, sino la condición del mercado, y mañana la condición del mercado cambiará y la función a ajustar ya no se ajustará a ella. El principal problema de los operadores que se quejan de la no estacionariedad o del estado de ánimo permanentemente cambiante del mercado es que fijan su objetivo en aproximarse a la condición del mercado, no en buscar regularidades en él.
Ahora imagine que ha dado instrucciones al optimizador para que ordene los puntos de inflexión. Para la estrategia que opera sobre una tendencia lineal diste dos puntos (entrada y salida), para la estrategia sobre la tendencia de grado 2 diste tres puntos (entrada, salida y un punto de inflexión), para la estrategia sobre la tendencia de sexto grado diste 5 puntos. ¿Qué quiere que encuentre el optimizador? De forma increíble, encontrará los puntos de inflexión de forma que el criterio final sea el mejor. Muchas personas no lo entienden y les obligan a enumerar un espacio de seis dimensiones de posibles parámetros en pequeños pasos. El pobre optimizador estará combinando estos puntos durante varios días, pero finalmente encontrará lo que he definido a ojo en este gráfico a razón de tres interpretaciones por minuto. Realmente no hay ningún problema con la velocidad de enumeración - esto es sólo un caso especial de no entender lo que realmente se está buscando, y se sugerirá como una respuesta.