Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 19
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Estoy de acuerdo con la tesis de que el análisis multidivisa es insuficiente
y sobre la idoneidad del análisis intermercado
¿cómo se puede analizar el eurobucks sin tener en cuenta los mercados del petróleo y del oro?
тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее...
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, ....
ок?
¡BIEN!¡Pero tenga en cuenta que usted mismo ha dicho la palabra probabilidad! es decir, ¿de qué tipo de análisis podemos hablar? probabilístico? entonces los resultados serán como los que tenemos: ¡o Grecia hizo que el euro se debilitara o el quid se fortaleció! :)))
Verá, la gente tiende a asociar los eventos que confirman su acierto, aunque los eventos de hecho no tengan ningún poder, mire cuántas admoniciones al comerciante en términos de autocontrol y psicología, cuántos canales de noticias económicas tienen una "vista de pájaro" - una imagen completa de un análisis razonable de los movimientos de los pares de divisas, mientras que cuando se examina cuidadosamente, todo esto es alboroto y todo eso. Podría estar de acuerdo en que todo este alboroto hace que el mercado vaya en una u otra dirección, pero en realidad estas tendencias intradía/semana son sólo "operaciones con ruido", el verdadero cambio de tendencia sigue siendo económico, pero se expresa a través de la liquidez de tal o cual moneda, sólo recuerden cómo fue cuando todo el mundo predijo un colapso irreversible del dólar y la salida de todos los países de la zona del dólar... Y ahora, si Estados Unidos (el mayor importador de petróleo) empieza a abastecerse de materias primas en el extranjero, surge una especie de déficit de divisas que provoca un fuerte movimiento en el mercado.
Nunca he oído hablar de ningún sistema de comercio que dé un resultado de comercio sin un solo error en el TDPP.
a menos que, por supuesto, sea un trabajo interno.
para mi ejemplo - el euro se debilitó o el dólar ganó
te he mostrado por qué el euro puede haberse debilitado pero todavía no has mostrado por qué el dólar puede haber ganado fuerza :)))
Cuando todo el mundo gritaba lo de salir de la zona dólar todos gritaban que no hay alternativa real al dólar y que el quid no corre peligro (algunos incluso decían que el quid tiene otros 5-10 años de vida sin nubes). en general creo que en los eeuu tampoco son idiotas y aún están a tiempo de arreglarlo
y no me importa el resto.
¿Cuestiona esto la validez del análisis intermercado?
на мой взгляд на форексе любой вид торговой системы носит вероятностный характер, потому что задача системы - обеспечить статистическое преимущество на протяжении достаточно длительного периода (на ПДДП)
La única excepción es operar en el mercado plano, con un riesgo mínimo, pero con un beneficio mínimo, y una asignación razonable de fondos). - La única excepción es el comercio en el plano, el riesgo mínimo, pero el rendimiento es mínimo, con una asignación razonable de los fondos.- En cuanto a tu ejemplo de un euro más débil por los problemas de Grecia, no voy a buscar un ejemplo de un dólar más fuerte, ya que el dólar está creciendo junto con el precio del oro si te fijas en intervalos de tiempo largos, y en los últimos meses el oro se ha encarecido.
- Y los EE.UU. no deberían preocuparse por el destino de su moneda: su moneda está demasiado entrelazada con la economía mundial, y los EE.UU. representan la economía más fuerte con el mayor consumo de recursos
¿Análisis entre mercados o multidivisas? - Creo que el tema es sobre el análisis multidivisa, y en términos de inter-mercado (materias primas y mercado de valores y mercado de divisas) - siempre hay patrones en la tendencia a largo plazo, pero también hay excepciones - las mismas guerras - tanto económicas como reales.
сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее
De acuerdo, apliquemos la "navaja de Occam" y tratemos de demostrar que la "alta" correlación entre los eurobucks y los NZDbucks no es consecuencia de la influencia del componente quid específicamente.
En general correlación no es igual a 0,9 por decirlo suavemente, lo tengo en la región de 0,5 en este momento.
En cuanto a los poundbucks, eso es otra historia, la correlación es obvia debido a circunstancias objetivas, debido al alto grado de integración entre las economías de la Eurozona y el Reino Unido. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta este alto grado de integración, está claro que los acontecimientos en Grecia tienen un impacto diferente en la zona euro que en la economía del Reino Unido debido a las implicaciones no globales. La correlación entre los dos pares se debe a los factores comunes que afectan a ambas economías de la misma manera.
Por lo tanto, con una correlación de 0,6, dicho evento puede considerarse como ruido.
La correlación sólo puede calcularse para los índices monetarios, pero incluso en ese caso, los resultados no deben ser fiables de ninguna manera
cuantas menos operaciones, mayor será la probabilidad de obtener beneficios... hay algo tan inteligente aquí que no lo entiendo. Explique
"Bien, apliquemos la navaja de Occam, y luego tratemos de demostrar que la "alta" correlación entre los eurobucks y los nzdbucks no se debe a la influencia del componente quid " - Yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿qué es el componente quid? el eur y el kiwi están correlacionados positivamente en este componente económico porque están clasificados como "monedas de riesgo" y el dólar es una "moneda a prueba de fallos". Cuando los inversores tienen un mayor apetito por el riesgo, retiran activos de las monedas refugio e invierten en monedas más arriesgadas.
aunque para el kiwi puede haber una relación más compleja a través del dólar australiano
mi kiwi-euro es de 0,88-0,89 basado en datos diarios de 556 observaciones
0,83-0,85 para 400 observaciones
aunque el coeficiente de correlación sea de 0,6, no puede ser ruido
el ruido está en el rango -0,4 - 0,4
"прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли" - не понял
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
Veamos un ejemplo sencillo: Abres 3 órdenes en 20 minutos con un EA probado - con un objetivo de 20 pips, bueno no pondrás el stop loss en 10 pips, ¿verdad? Probablemente alrededor de 60-70 como mínimo? Y si su EA se equivoca, cuál será la diferencia entre el beneficio y el cierre de la orden en el stop-loss - creo que será: 60 puntos de beneficio - 210 puntos de pérdida = -150 puntos. O mejor abrir una orden una vez con las mismas condiciones e incurrir en una pérdida una vez: 20 pips de beneficio - 70 de pérdida = -50 pips. Así que la pregunta es, ¿qué es mejor tener la esperanza de obtener un beneficio rápido o limitar firmemente las pérdidas? Según mi estrategia, es mejor tener un pequeño beneficio con una alta probabilidad de éxito que hacer frecuentes operaciones dudosas, con la perspectiva de tener un beneficio después de sumar muchas operaciones positivas y negativas.Básicamente puse órdenes en EUR/USD durante la noche plana con gran stoploss, durante 2 meses de comercio sólo un par de órdenes perdedoras, tal vez estoy equivocado, si hago pocas operaciones en la tendencia activa mi estrategia no funcionará, traté de negociar activamente EUR/USD durante el día - en la mayoría de los casos el día terminó con el total de cero beneficio :(
todo es muy individual y no universal
Esta es la lógica de un TS de plano. No todo el mundo comercia así.
Aquí hay gente que pone un stop loss de exactamente 10 pips (toma - más).
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
¿Parada a 10 pips? ¡Estoy sorprendido! - Creo que esto es una pérdida del 100%! a menos que trate de atrapar un pip de cada orden, pero la mayoría de las empresas de corretaje cancelarán tales órdenes inmediatamente. puedo estar equivocado, pero una parada de 10 pips sólo puede tener sentido para los pares independientes del JPY, ya que el JPY a menudo se inicia de repente y yo soy muy cuidadoso con el JPY, ya que solía perder más de lo que ganaba :(Demi, ¿qué otra cosa podría ser? Por el momento todas las estrategias reales se basan en la experiencia personal de los comerciantes, lo hice con mis propias acciones, no con consejos abstractos sobre cómo ganar dinero sin perderlo.Sin embargo, a partir de 5 dólares gratis durante 3 meses he ganado 34 dólares, y el primer mes estuve buscando diferentes estrategias, perdí mi depósito hasta 2 dólares y finalmente desarrollé una estrategia que empezó a funcionar de verdad.