Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 17
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P.D.
La base sin pérdida de información en la compresión es una sola vela.
Se puede comprimir de forma sencilla: no almacenar para cada vela la información sobre la tasa, sino sólo los incrementos en las puntuaciones respecto a la vela anterior y considerando que H>O,C y L<O,C. Para almacenar una vela HLOC 4 bytes es suficiente, pero no se puede comprimir. Al principio de un gráfico o cuando un gap es superior a 2^8 pips, debemos añadir un símbolo especial que establece un nuevo punto de referencia. También se puede comprimir si se tienen en cuenta los cambios de volatilidad y se inserta periódicamente un símbolo que indique la dimensión en bits que se utilizará para almacenar los siguientes incrementos de HLOC. El tiempo también se comprime - si hay un hueco, se inserta un símbolo especial con un nuevo punto de lectura, de lo contrario se consideran los incrementos de tiempo por velas según TF
De todos modos, la compresión sin pérdidas utiliza regularidades, que no pueden utilizarse directamente en la previsión. De lo contrario, MetaQuotes Software Corp. dejaría de ser una empresa de software para convertirse en una con Goldman :)
La hipótesis de la tasa de bits constante, el uso de la compresión para la predicción... todo esto a estas alturas no es más que un pensamiento en voz alta.
Sin embargo, el razonamiento era que había un criterio absolutamente concreto para determinar la mejor base para encontrar patrones: la compresibilidad.
Paso a paso:
Valores aleatorios:
P.S.
Puedes pasar mucho tiempo preocupándote por la (in)utilidad de las bolsas multidivisas. Pero es mejor ver una vez que soltar cien veces.
He finalizado Spreader_v7. Hoy he creado una cuenta para ello y he configurado la salida al sitio a través de FTP
Los informes estarán disponibles en https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Mal explicado, ya que no has entendido el primer post.
Su Spreader negocia un cruce basado en la información de los pares que lo componen. No hay nada malo en ello.
Ejemplo:
Esparcidor:
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
¿Qué hay de nuevo en la versión 7 en comparación con las anteriores?
en resumen, su esencia es que una trayectoria o conjunto de puntos incrustados en el espacio puede tener una dimensionalidad no entera.Si tienes una línea la dimensionalidad es 1, si tienes un plano la dimensionalidad es 2, el volumen es 3 y así sucesivamente. La dimensión de un conjunto puede ser 1,3, 2,5, cualquier número. De hecho, la dimensionalidad significa el número de variables independientes.
Es decir, tienes 8 pares de divisas y la pregunta "¿Todas estas cotizaciones se corresponden entre sí?" Para responder a la pregunta, debes imponer (de alguna manera) todas estas cotizaciones en un espacio multidimensional y definir la dimensionalidad de este conjunto. Si será = 1 - entonces los 8 pares se pueden reducir a uno, si será 2 - entonces dos pares son "reales" (independientes), etc. Lo hice hace tiempo no recuerdo el resultado, pero algo así como 1 y pico. Es decir, todos estos datos equivalen a poco más que una serie temporal escalar (una cotización). De hecho, no significa que usted puede ver sólo el EURUSD y conocer todos los demás tipos.
Si es interesante, busque en Google este tema, si no está del todo claro, aquí puede ver un pop-up científico http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
También puede preguntarme, le ayudaré en todo lo que pueda.
En la escuela tenía un buen sentido y comprensión del significado de la dimensionalidad abstracta de los espacios y la relación con los fractales. No queda casi nada en mi cabeza. Gracias por el consejo y el enlace. De momento sigo sin entender por qué la dimensionalidad de los espacios de cotización dice que son dependientes.
Mi hipótesis botánica, por el contrario, se reduce a la independencia de las grandes empresas entre sí.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
Los mayores son probablemente tan independientes como los menores, pero la única cuestión es en qué se puede expresar su valor. Si, por ejemplo, se expresa todo en dólares, la correlación entre pares estará presente, porque la influencia del dólar es evidente en cada par.
En mi opinión, los "menores" no son mucho peores que los mayores en este sentido. El único problema es construir un índice objetivo de cada moneda para diversificar la influencia de otras monedas en el par.