Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 12
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Грубо, если если EUR вырос по отношению к JPY на 1, то USD вырос по отношению к JPY на 1.69.
Осталось незамеченнымЖ "Кросс всегде не совпадает, в противном заработать на кроссе невозможно".
No entiendo cuál es la contradicción. El significado de la expresión entre comillas tampoco está claro.
faa1947 писал(а) >>
Mi entendimiento es que "eso".
A grandes rasgos, si el euro ha subido contra el yen en 1, el dólar ha subido contra el yen en 1,69 .
para getch (excepto porque no escribiste cuánto cambiaría de EUR a USD según tu versión)
y "eso"
No se notaJ "La cruz no coincide con ninguna parte, de lo contrario es imposible ganar dinero con la cruz".
Lo he visto, pero en primer lugar, "eso" es una consecuencia, y en segundo lugar, la posibilidad de ganar en el cruce no es la prueba de que EURJPY != EURUSD * USDJPY (cotizaciones, no posiciones abiertas con los mismos o diferentes lotes)
'
Y sin embargo, permítanme alejarme un poco (en realidad tengo curiosidad)
Hay una fórmula de correlación, hay dos números
Correlación del EURJPY con el EURUSD = -22,1%.
Correlación del EURJPY con el USDJPY = 69%.
¿Es posible (hay una fórmula) para calcular la correlación (EURUSD*USDJPY) con el EURJPY?
можно ли (есть ли формула) про рассчет корреляции (EURUSD*USDJPY) c EURJPY?
Es necesario determinar cómo se calcula allí la correlación. Entonces será posible responder a la pregunta.
Este es un caso puramente particular, porque cada uno es libre de considerar la correlación como mejor le parezca.
Esto no significa la confirmación o contradicción de las definiciones de los precios cruzados.
Se trata de un asunto puramente privado, ya que cada uno es libre de considerar la correlación como mejor le parezca.
Bueno, eso es un fastidio :(
Y esto no implica en absoluto la confirmación o contradicción de las DEFINICIONES de los precios cruzados.
Pues yo soy todo lo contrario. Si la "correlación del producto" es igual a uno, y el producto de las correlaciones (claramente no es un producto, sino alguna fórmula) no es igual a uno, entonces alguna de las dos cifras es errónea. Entonces puedes empezar a cavar.
Ehhh. Maldición :(
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
La diversificación es eficaz en cualquier caso de caballo esférico en el vacío, y para el mercado en cualquier caso de distribución normal de los rendimientos. Entonces, descomponiendo los huevos en diferentes cestas podemos adelgazar la cola de la distribución normal hasta el infinito, y así podemos llevar la probabilidad de los riesgos incluso más allá de diez sigmas. Pero el mercado no es normal. Y, por desgracia, el supuesto de normalidad no funciona. En el LTCM, los riesgos fueron asumidos por los premios Nobel en una zona intuitivamente "irreal" según su estrategia avanzada. Pero el mercado no estaba al tanto de esta estrategia y rápidamente encontró la manera de arruinar este fondo.
Mi argumento es que las gruesas colas de la distribución del mercado no permiten esperar que podamos adelgazarlas sumando las distribuciones de los diferentes pares. La práctica demuestra que las colas siguen siendo gruesas de todos modos. Todavía no existe una teoría sobre las colas, ni tampoco sobre la distribución del mercado. Hay un montón de teorías de diversificación diseñadas para justificar la propia existencia de los fondos, pero estas teorías no reducen los riesgos, sólo son marketing.
Диверсификация эффективна в любых случаях сферического коня в вакууме, а для рынка в любых случаях нормального распределения возвратов. Тогда, путем разложения яиц в разные корзины мы можем утоньшать хвост нормального распределения до бесконечности, и т.о. можно увести вероятность рисков хоть за десять сигма. Но рынок не нормален. И увы, предположение нормальности не работает. У LTCM риски были уведены нобелевскими лауреатами в интуитивно "нереальную" зону согласно их передовой стратегии. Но рынок оказался не в курсе этой стратегии и очень быстро нашел способ как угробить этот фонд.
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
No veo realmente qué tiene que ver la suma de las distribuciones de las cotizaciones.
Si hay algún lugar lógico para sumar distribuciones, son las distribuciones de rentabilidad de las estrategias utilizadas.
¿Y por qué, perdón, hay que esperar automáticamente que también sea de cola gorda? ¿Porque lo tienes así? ;)
Не очень понял какое отношение к делу имеет сложение распределений котиров.
Если уж на этом самом месте и логично поскладывать какие-нибудь распределения, то это распределения профитности используемых стратегий.
А с какого, извините, перепугу нужно автоматически ожидать, что оно также будет толстохвостым? Потому что у вас оно такое? ;)
Todo el mundo lo tiene grueso, se dé cuenta o no, porque se suma a una distribución de cambios en las cotizaciones (rendimientos), cambios que se traducen en un beneficio o pérdida de una operación. Todo lo demás, incluida la rentabilidad o lo que se entienda por ella, es consecuencia de las ganancias o pérdidas de las operaciones. Por tanto, la distribución no es normal y tiene colas gruesas. Ningún truco puede corregir esta situación.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
¿Puedo iluminarle un poco más?
¿Son el dólar y el yen aliados? ¿Quiere decir que la correlación es sistemáticamente >0?
¿Puede presentarse su visión como una matriz?
Información útil...
;)
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
¿Puedo preguntar en qué distribuciones está la "gordura"?
¿Qué se ha evaluado?
Editar:
El otro día se evaluaron las desviaciones de la media: ¡todo normal!
¿Puedo iluminarle un poco más?
¿Son el dólar y el yen aliados? ¿Quiere decir que la correlación es sistemáticamente >0?
¿Puede presentarse su visión como una matriz?
Información útil...
;)
Esa es la cuestión, no tiene por qué serlo. Te he dado un enlace a un sitio donde se discute en detalle esta cuestión.