Los principios de los sistemas de negociación sin síndicos. - página 5
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La verdad es que no. Los puntos de parada no se calculan en función del riesgo. Sabemos de antemano dónde colocar el stoploss. También conocemos el precio de apertura de la orden. Obtenemos el tamaño del stop loss en puntos (stoploss). También conocemos el tamaño del riesgo en % del depósito de antemano (lo establecemos en la configuración). Luego obtenemos cuánto será en términos monetarios en la moneda del depósito y en base a esto calculamos el volumen de la operación. Es decir, el tamaño de la pérdida se regula no por el tamaño del stoploss en puntos sino por el volumen de la operación. Así, resulta que el tamaño del stoploss no es importante. Si el resultado de la transacción es desfavorable para nosotros, no perderemos más que la magnitud del riesgo. Por ejemplo: 50 puntos de parada con un volumen de lote, 100 puntos de parada con un volumen de 0,5 lotes. En ambos casos la pérdida monetaria será la misma. Debido al redondeo puede haber pequeñas inexactitudes +/-, y la dispersión también puede afectar si no se tiene en cuenta.
...
En lugar de
En pocas palabras
De esta manera limitaremos nuestra pérdida a 100 dólares y no nos preocuparemos por el stop loss. Por supuesto, si no es demasiado grande. Entonces el lote calculado puede ser inferior al valor mínimo permitido.
También es posible otro enfoque. Si el valor del stop loss, que suele estar vinculado a los extremos locales y se fija a cierta distancia de ellos, resulta ser tal que se supera el valor del riesgo especificado, simplemente nos negamos a entrar en el mercado. Lo que en realidad es lógico, por qué entrar, si ya se ha alejado del extremo (stoploss grande), porque hay una alta probabilidad de la próxima reversión o corrección.
La verdad es que no. Los puntos de parada no se calculan en función del riesgo. Sabemos de antemano dónde colocar el stoploss. También conocemos el precio de apertura de la orden. Obtenemos el tamaño del stop loss en puntos (stoploss). También conocemos el tamaño del riesgo en % del depósito de antemano (lo establecemos en la configuración). A continuación, obtenemos cuánto será en términos monetarios en la moneda del depósito y en base a esto calculamos el volumen de la operación. Es decir, el tamaño de la pérdida se regula no por el tamaño del stoploss en puntos, sino por el volumen de la operación. Así, resulta que el tamaño del stoploss no es importante. Si el resultado de la transacción es desfavorable para nosotros, no perderemos más que la magnitud del riesgo. Por ejemplo: 50 puntos de parada con un volumen de lote, 100 puntos de parada con un volumen de 0,5 lotes. En ambos casos la pérdida monetaria será la misma. Debido al redondeo puede haber pequeñas inexactitudes +/-, y la dispersión también puede afectar si no se tiene en cuenta.
...
En lugar de
En pocas palabras
De esta manera limitaremos nuestra pérdida a 100 dólares y no nos preocuparemos por el stop loss. Por supuesto, si no es demasiado grande. Entonces el lote calculado puede ser menor que el valor mínimo permitido.
No lo entiendo del todo.
Inicialmente, el riesgo se establece como un porcentaje del depósito. Hay que calcular cuánto es en términos monetarios. Obtenemos la cantidad de riesgo en la moneda del depósito. Si el depósito es en rublos, entonces en rublos. Si es en dólares, entonces en dólares.
Y a partir de esto calculamos el volumen.
Ya escribí sobre ello más arriba. Si inicialmente el stoploss es demasiado grande o el riesgo es demasiado pequeño, o ambos factores juntos. Los cálculos pueden dar como resultado un volumen inferior al mínimo permitido. Debe utilizar el volumen mínimo o rechazar el trato. Mi código utiliza el volumen mínimo.
También es posible otro enfoque. Entramos con un lote fijo y si el valor del Stop Loss, que suele estar ligado a los extremos locales y fijado con cierta sangría desde ellos, resulta ser tal que se supera el valor del riesgo especificado, simplemente nos negamos a entrar en el mercado. Lo que en realidad es bastante lógico, por qué entrar, si ya nos hemos alejado del extremo (gran stop-loss), ya que hay una alta probabilidad de la próxima reversión o corrección.
Este enfoque también es posible. Sólo en tu ejemplo el volumen es constante y el tamaño del stop se regula por el tamaño del riesgo. En mi ejemplo, el tamaño del stop está regulado por la situación del mercado y el riesgo está regulado por el volumen en una operación. Creo que es más correcto elegir el stop en función de la situación del mercado (por ejemplo, la volatilidad) que del riesgo previsto.
Inicialmente, el riesgo se establece como un porcentaje del depósito. Hay que calcular cuánto es en términos monetarios. Obtenemos la cantidad de riesgo en la moneda del depósito. Si el depósito es en rublos, entonces en rublos. Si es en dólares, entonces en dólares.
Y a partir de esto calcular el volumen.
Ya escribí sobre ello más arriba. Si inicialmente hay un stop-loss grande o un riesgo demasiado pequeño, o ambos factores juntos. Los cálculos pueden dar como resultado un volumen inferior al mínimo permitido. Entonces debe utilizar el volumen mínimo o rechazar el trato. Mi código utiliza el volumen mínimo.
Este enfoque también es posible. Sólo en su ejemplo, el volumen es constante y el tamaño del stop se regula por el tamaño del riesgo. En mi ejemplo, el tamaño del stop está regulado por la situación del mercado y el riesgo está regulado por el volumen en una operación. Creo que sería más correcto elegir el stop en función de la situación del mercado (por ejemplo, la volatilidad) y no del riesgo previsto.
Gracias, lo probaré hoy mismo. Veré lo que pasa.
Pruébalo, pero no se relaciona con los principios de una estrategia de trading sin indicadores. Se trata más de la gestión del dinero que de la estrategia en sí.
Inicialmente, el riesgo se establece como un porcentaje del depósito. Hay que calcular cuánto es en términos monetarios. Obtenemos la cantidad de riesgo en la moneda del depósito. Si el depósito es en rublos, entonces en rublos. Si es en dólares, entonces en dólares.
Y a partir de esto calcular el volumen.
Ya he escrito sobre ello más arriba. Si inicialmente hay un stop-loss grande o un riesgo demasiado pequeño, o ambos factores juntos. Los cálculos pueden dar como resultado un volumen inferior al mínimo permitido. Entonces debe utilizar el volumen mínimo o rechazar el trato. Mi código utiliza el volumen mínimo.
Este enfoque también es posible. Sólo en su ejemplo, el volumen es constante y el tamaño del stop se regula por el tamaño del riesgo. En mi ejemplo, el tamaño del stop está regulado por la situación del mercado y el riesgo está regulado por el volumen en una operación. Creo que sería más correcto elegir el stop en función de la situación del mercado (por ejemplo, la volatilidad) y no del riesgo previsto.
Pruébalo, pero no se relaciona con los principios de una estrategia de trading sin indicadores. Se trata más de la gestión del dinero que de la estrategia en sí.
Gracias, ha funcionado, he utilizado el TP como análogo al aumento de los lotes, cuanto más grande es el TP, más grande es el lote. Es decir, en lugar de lotes aumento el delta en función de la pérdida total. Inicialmente puse el TP 4 veces más grande o simplemente probando hasta que el sistema "arranca". Por supuesto en el sistema automático para hacer adaptable cuántas veces más TP debe ser... no sé... debe haber una dependencia... por ejemplo pérdida media y beneficio medio...
No conozco los pormenores de su sistema. Pero, si usted piensa, si 3-4 veces el beneficio cubre la pérdida, entonces si el número de operaciones rentables al número de operaciones perdedoras será de alrededor de 50 a 50, al final usted todavía estará en el plus. Leí en alguna parte que L. Williams (o que escribió en sus libros) tenía alrededor de un 40% de porcentaje de operaciones rentables.
Pero cuando se toman muchas ganancias, el problema es que el precio no siempre pasa la distancia necesaria. Si tomamos un stop loss de 10 puntos, es fácil alcanzar un beneficio de 30-40 puntos (el euro se mueve 80-90 puntos al día de media). Pero si ponemos un stop de 100 puntos, entonces 3-4 veces más de beneficio llevaría el precio a 300-400 puntos, y eso está demasiado lejos para ser alcanzado en un día. O peor aún, pasará de 100 a 150 puntos y girará en sentido contrario. Al mismo tiempo, el tope de 10 puntos es demasiado pequeño y puede perderse fácilmente.
No conozco los pormenores de su sistema. Pero, si usted piensa, si 3-4 veces el beneficio cubre la pérdida, entonces si el número de operaciones rentables al número de operaciones perdedoras será de alrededor de 50 a 50, al final usted todavía estará en el plus. Leí en alguna parte que L. Williams (o que escribió en sus libros) tenía alrededor de un 40% de porcentaje de operaciones rentables.
Pero cuando se toman muchas ganancias, el problema es que el precio no siempre pasa la distancia necesaria. Si tomamos un stop loss de 10 puntos, es fácil alcanzar un beneficio de 30-40 puntos (el euro se mueve 80-90 puntos al día de media). Pero si ponemos un stop de 100 puntos, entonces 3-4 veces más de beneficio llevaría el precio a 300-400 puntos, y eso está demasiado lejos para ser alcanzado en un día. O peor aún, pasará de 100 a 150 puntos y girará en sentido contrario. Al mismo tiempo, un tope de 10 puntos es demasiado pequeño y puede pasarse por alto fácilmente.