Operar con spreads en Meta Trader - página 193
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Esta es la pregunta.
Veo en el terminal MT4 que un CFD sobre unos futuros es volátil (hay volúmenes, ticks); además, veo que los futuros CFD de la misma materia prima con diferentes meses de entrega son volátiles. ¿Y estos futuros (no los CFD) son tan volátiles? ¿Por qué? Un tipo, que trabaja en una empresa de corretaje occidental, me dijo que si voy a arbitrar dos futuros CFD para una materia prima, pero con diferentes meses de entrega, entonces uno de los instrumentos (por ejemplo, el contrato de marzo) no tiene una contraparte volátil de los futuros hasta que el mercado se haya movido del mes actual (por ejemplo, enero) a marzo - es decir, mientras que sólo el contrato de enero es volátil... Y en este caso, me dijo Intourist, voy a comerciar contra DC y está claro quién va a ganar en esta situación... Y por qué voy a operar en contra de la CV - porque la CV no será capaz de cubrir sus riesgos en relación con mis operaciones en futuros REALES, porque los futuros del mes lejano no es realmente volátil en principio, no se negocia. Así de complicado es. Me pregunto si esta persona ha distorsionado la imagen real del mundo o me ha contado honestamente el esquema...
Por supuesto, uno puede buscar las citas de los futuros y ver si tiene razón o no.
¿Qué te parece?
P.D. Siento haber escrito de forma algo confusa. Todavía estoy tambaleándome por el shock del alcohol.
Estoy intentando probarlo con tus indicadores para algunas divisas (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html), pero con los futuros lo veo más acertado)
Trate de experimentar con CHFJPY en tf=m15 (no olvide - posición de cierre - estrictamente en el punto de convergencia de las líneas de precios en cualquier resultado actual):
He aquí una pregunta.
Veo en el terminal MT4 que un CFD sobre unos futuros es volátil (hay volúmenes, ticks); además, veo que los futuros CFD de la misma materia prima con diferentes meses de entrega son volátiles. ¿Y estos futuros (no los CFD) son tan volátiles? ¿Por qué? Un tipo, que trabaja en una empresa de corretaje occidental, me dijo que si voy a arbitrar dos futuros CFD para una materia prima, pero con diferentes meses de entrega, entonces uno de los instrumentos (por ejemplo, el contrato de marzo) no tiene una contraparte volátil de los futuros hasta que el mercado se haya movido del mes actual (por ejemplo, enero) a marzo - es decir, mientras que sólo el contrato de enero es volátil... Y en este caso, me dijo Intourist, voy a comerciar contra DC y está claro quién va a ganar en esta situación... Y por qué voy a operar en contra de la CV - porque la CV no será capaz de cubrir sus riesgos en relación con mis operaciones en futuros REALES, porque los futuros del mes lejano no es realmente volátil en principio, no se negocia. Así de complicado es. Así que me pregunto si esta persona ha distorsionado la imagen real del mundo o me ha contado honestamente el esquema...
Por supuesto, uno puede buscar las citas de los futuros y ver si tiene razón o no.
Su conocido ha exagerado claramente el problema. Cotizaciones de Futuros de Materias Primas en mt4 (B.) - van estrictamente basadas en el mercado (uno a uno), es decir, los SFDs aquí no son diferentes de los instrumentos reales basados en el mercado.
En cuanto a la volatilidad de los contratos cercanos y lejanos, hay que fijarse en el instrumento concreto. Normalmente hay dos contratos en mt4 para cualquier instrumento: el actual y el siguiente. Por regla general, ambos son lo suficientemente volátiles y siempre se pueden minimizar las pérdidas en la subasta.
Y si algún instrumento le parece ilíquido, abra su gráfico de ticker #I (por ejemplo la libra EUR RPH2#I) y el problema desaparecerá.
Trate de experimentar con CHFJPY en tf=m15 (no olvide - cerrar una posición - estrictamente en el punto de convergencia de las líneas de precios en cualquier resultado actual):
... Así que está tratando de engañarme...
Sí, parece una estafa.
Y el agua, Leonid, ¿puede decirme qué criterios utiliza para entrar en el mercado? - а? -las líneas están empezando a converger? - ¡Oh, es jodidamente obvio! - en la historia, por supuesto. Len, perdón por la familiaridad, ¿dónde está la historia? El indicador no funciona.
Qué me pasa hoy. Estoy como...
No sólo líneas. También hay un indicador de diferencial (capital total de dos posiciones) y de estacionalidad.
Por ejemplo, en diciembre, la gasolina XRB sube anualmente frente al fuelóleo HO debido a la estacionalidad. Utilizando la estacionalidad y los indicadores podemos en el corto plazo (m15) utilizar la divergencia de las líneas de precios y el rebote de la línea del spread desde el límite inferior del canal del spread - utilizando las señales de compra del spread para la gasolina - fuel oil comprar XRB - vender HO, - ¡ignorar las señales de venta del spread!
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Del mismo modo, se puede trabajar con el diferencial petróleo-gasolina en el m15 a corto plazo, que disminuye estacionalmente en diciembre de cada año hasta el primero de enero:
Por ejemplo, la gasolina XRB sube frente al fueloil HO anualmente en diciembre debido a la estacionalidad. ¡Utilizando la estacionalidad y los indicadores podemos trabajar en el corto plazo (m15) en la divergencia de las líneas de precios y el rebote de la línea de spread desde el límite inferior del canal de spread - utilizando sólo señales de compra para el spread gasolina - fuel oil comprar XRB - vender HO, - e ignorar las señales para vender el spread!
En realidad, aquí - en la página anterior https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191 anuncié esta entrada el 12 de diciembre y puse gráficos estacionales - promediados y por años - ver el enlace.
Como puede ver en la imagen de arriba, ¡este spread es muy decente para la temporada de diciembre!
Ya está disponible el último número de la revista Leprecon nº 24.
En el artículo "Técnicas de negociación estacional" (p. 49):
http://www.lepreconreview.com/
¡Buena suerte a todos!
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Antes de que se acaben las operaciones, - ahora mismo hay una buena oportunidad para una compra rentable de "vacaciones" del spread de Ameriabond hasta el 10 de enero:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 =1^1 (bonos a 10 - 30 años)
A continuación se muestra un gráfico de las tendencias estacionales plurianuales de este diferencial según el sitio web del MRCI:
El potencial de beneficios estimado (véase la escala de la ventana superior) es muy bueno. A continuación se muestra un gráfico del movimiento de este diferencial por año para una evaluación más concreta de la conveniencia de esta entrada estacional.
Sin embargo. Ya he escrito más de una vez que para reducir el riesgo y hacer más cómodo el comercio de este spread - no uso la relación de cambio 1:1, sino que tomo ZN-ZB = 3^2.
Con este ratio el beneficio esperado será un poco menor, pero el riesgo también se reduce en gran medida (en caso de evolución negativa). Por eso, por "año" he dispuesto los gráficos estacionales sólo para esta relación.
Así, en los últimos 10 años, del 30 de diciembre al 10 de enero, el diferencial ha mostrado esta dinámica todos los años:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 = 3^2
Las estadísticas están claramente a nuestro favor. Desde el 30 de diciembre hasta el 10 de enero, sólo un año (2005) perdimos, dos años estuvimos a nuestro nivel. Y los siete años restantes tuvieron una ganancia desde un modesto +25 ticks en 2002 hasta un increíble +320 (!) ticks en 2009!
La situación actual del diferencial de los bonos estadounidenses ZNH2-ZBH2=3^2 se muestra en la figura.
Tenga en cuenta que el tamaño de 1 tick de spread es de aproximadamente 32,00 dólares (para 1 contrato), por lo que debe correlacionar correctamente el tamaño de las posiciones abiertas con el tamaño del depósito:
(He entrado en la COMPRA de ZNH2 - VENTA de ZBH2 = 0,06^0,04 y ya tengo un pequeño beneficio)