¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 16
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El EURCHF es un instrumento muy líquido, pero potencialmente de bajo rendimiento, es decir, una señal/ruido débil
porque las monedas de Europa continental están fuertemente correlacionadas : el EUR, el CHF, la SEK y la DKK están estrechamente vinculados al EUR
se llama falsificación de la investigación o al menos no objetividad
Neutrón tienes un talento desperdiciado y no pagado... el equipo de Rothschild aprecia a estos expertos y paga bien las teorías del calentamiento global ))))
El EURCHF es un instrumento muy líquido, pero potencialmente de bajo rendimiento, es decir, una señal/ruido débil
porque las monedas de Europa continental están fuertemente correlacionadas: el EUR, el CHF, la SEK y la DKK están estrechamente vinculados al EUR
se llama falsificación de la investigación o al menos no objetividad
Neutrón tienes un talento para malgastar... el equipo de Rothschild aprecia a estos especialistas y paga bien por la teoría del calentamiento global ))))
No creo que Sergei haya falsificado nada. Parecía tratarse de la correlación de los incrementos dentro de la misma serie temporal (cualquier cotización). Acaba de mostrar el resultado, que se obtiene por métodos claros, examinando diferentes escalas
No creo que Sergei haya falsificado nada.
Lo marqué como lo máximo y lo mínimo no es la objetividad.
>> Hay una broma en cada broma.
porque las monedas de Europa continental están muy correlacionadas: el euro, el franco, la corona nórdica y la corona danesa están muy ligadas al euro
se llama falsificación de la investigación o al menos no objetividad
Neutrón estás desperdiciando talento no pagado... el equipo de Rothschild valora a estos especialistas y paga bien las teorías del calentamiento global ))))
¿Cree que es un gráfico de un instrumento líquido?
Y puedes ver los volúmenes de negociación de este cruce, donde se dan (en Oanda por ejemplo). No son comparables a los volúmenes de las principales divisas o los cruces del yen. Y los diferenciales en ellos son grandes por la noche en el mercado. Puede haber diferentes razones para que el instrumento sea ilíquido, incluidas las mencionadas anteriormente.
No creo que Sergey haya falsificado nada. Parece que se trataba de la correlación de los incrementos dentro de una serie temporal (cualquier cotización). Simplemente mostró el resultado, que se obtiene por métodos claros, investigando diferentes escalas
Gracias, Sergey, por tu apoyo.
banco escribió >>
>> porque las monedas de Europa continental están muy correlacionadas: el euro, el franco, la corona escandinava y la corona danesa están fuertemente vinculadas al euro
Existe una forma matemáticamente correcta de reconstruir los índices monetarios a partir del análisis de los principales instrumentos. Lo principal es tener más datos de entrada.
Recientemente, especialmente para este propósito, he estado recopilando datos sobre todos los pares de divisas en Alpari durante 1 o 2 meses. Esta es la dinámica de los índices:
Se puede ver que las monedas del mundo sí están correlacionadas entre sí, algunas anticorrelacionadas. Pero es difícil entender algo claro de este batiburrillo de líneas. Es más fácil encontrar los coeficientes de correlación de pares entre todos los índices y mirarlos.
De la tabla se desprende que sólo el suizo está unido "intencionadamente" al judío. La libra es más débil, porque parte del tiempo "persigue" al yen. Los euras y los bx no se ven.
Curiosamente, la existencia de una correlación entre dos activos que "persiguen" a un líder no indica todavía una conexión real entre ellos (resulta ser indirecta). Es como en un equipo: algunas personas que no tienen ningún interés entre sí pero que, sin embargo, tienen que trabajar en sintonía, obedeciendo el plan general de la empresa. Así que hay dependencias significativas (o verdaderas) y otras imaginarias (mediadas)... ¿Cómo se pueden separar?
Gracias, Sergey, por tu apoyo.
Existe una forma matemáticamente correcta de reconstruir los índices monetarios a partir del análisis de los principales instrumentos. Lo principal es tener más datos de entrada.
Recientemente, especialmente para este propósito, he estado recopilando datos sobre todos los pares de divisas en Alpari durante 1 o 2 meses. Esta es la dinámica de los índices:
Se puede ver que las monedas del mundo sí están correlacionadas entre sí, algunas anticorrelacionadas. Pero es difícil entender algo claro de este batiburrillo de líneas. Es más fácil encontrar los coeficientes de correlación de pares entre todos los índices y mirarlos.
De la tabla se desprende que sólo el suizo está unido "intencionadamente" al judío. La libra es más débil, porque parte del tiempo "persigue" al yen. Los Yevra y los Bax no se ponen de acuerdo.
Curiosamente, la correlación entre dos activos que "persiguen" al mismo líder no significa que haya una conexión real entre ellos (está mediada). Es como en un equipo, unas personas que no tienen ningún interés entre sí pero que, sin embargo, se ven obligadas a trabajar en sintonía, obedeciendo el plan general de la empresa. Así que hay dependencias significativas (o verdaderas) y otras imaginarias (mediadas)... ¿Cómo se pueden separar?
¿Has probado a hacer lo mismo pero con un desplazamiento en el tiempo, por ejemplo, un día?
¿Cree que es un gráfico de un instrumento líquido?
Y los volúmenes de negociación de este cruce se pueden ver donde se dan (en Oanda, por ejemplo). No son comparables a los volúmenes de las principales divisas o los cruces del yen. Y los diferenciales en ellos son grandes por la noche en el mercado. Puede haber diferentes razones para que el instrumento sea ilíquido, incluidas las mencionadas anteriormente.
>> La liquidez viene determinada por el diferencial relativo.
El diferencial (media de los creadores de mercado) es menor con el franco que con la libra o el yen
Existe una forma matemáticamente correcta de reconstruir los índices monetarios a partir del análisis de los instrumentos subyacentes. Lo principal es tener más datos de entrada.
suficientes pares de dólares en lugar de índicespaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Por supuesto que sí, y no sólo por un día, sino por cualquier intervalo de tiempo... Y también lo he trazado.
El resultado es el siguiente:
Las correlaciones estadísticamente significativas se mantienen sólo cuando no hay desplazamiento.
Cuando se desplaza UN tick, la amplitud de las correlaciones disminuye aproximadamente entre 2 y 5 veces, y tras desplazamientos de más de UN tick... ¡no hay nada que coger!
Parece que el arbitraje basado en la ineficacia del mercado sólo es posible dentro de un tic, y en principio no está disponible para nosotros. Necesitamos otras plataformas y no VCs capaces de poner órdenes en el mercado en milisegundos.
la liquidez viene determinada por el diferencial relativo
Es más bien un diferencial dependiente de la liquidez