¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 3
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La única diferencia son los niveles de volatilidad media, que son únicos para cada par de divisas.
Los datos de la volatilidad media pueden encontrarse en sitios web especializados o puede calcularlos usted mismo
No tiene sentido discutir con los creyentes.
¿Qué tiene que ver la fe con esto? La fe es una religión... ¡Y los comerciantes operan con hechos! Puedes PROBAR que los patrones "están ahí, no están aquí, pero son mucho más complejos"...
¿O se trata de otra "borrachera" del comerciante avanzado...?
Genere 100-500-1000-10000 filas aleatorias y pruebe su ST en todas ellas - si los resultados medios son mejores o comparables a los resultados de la serie de precios, entonces la ST debería ser desechada.
Sólo todas las filas deben ser comparables en longitud a las series de precios.
Incluso puede generar filas en Excel.
Dimitri. Esto es curioso...
He visto su tema "¿Cómo distinguir el gráfico FOREX del PRNG?
Quizás, esto es lo que necesito ahora... Sólo tengo que averiguar cómo hacerlo).
Por favor, explique la esencia y cómo se aplica, lo que definió como condición.
Sólo todas las filas deben ser comparables en longitud a la fila del precio.
Dimitri. Esto es curioso...
Revisé su hilo "¿Cómo se distingue un gráfico FOREX de un PRNG?"
Tal vez eso es lo que necesito ahora... Sólo tengo que averiguar cómo hacerlo).
Por favor, explique la esencia y cómo se aplica, lo que definió como condición.
Sólo todas las filas deben ser comparables en longitud a la fila del precio.
Has probado tu sistema en un gráfico de diez años, ¿cuántos puntos son?
Aquí está la misma longitud y toma las filas
La única diferencia son los niveles de volatilidad media, que son únicos para cada par de divisas.
Los datos de la volatilidad media pueden encontrarse en sitios web especializados o puede calcularlos usted mismo
Sí, tienes razón, "los niveles de volatilidad media son únicos para cada par de divisas"... Pero este es un caso PERSONAL... Y la búsqueda de patrones comienza con la TEORÍA...
Sí, tiene razón, "los niveles de volatilidad media son únicos para cada par de divisas"... Pero este es un caso PERSONAL... Y la búsqueda de patrones comienza con la TEORÍA...
Ahtyjöklamn, eso es inteligente.....
Ahtyjöklamn, eso es inteligente.....
Sí, la prueba del período futuro tiene sentido para mí... Sólo tengo que esperar a que llegue ese futuro periodo...
La vida es tan corta y el gusano tan largo)))
Cuando hablaba de las propiedades de las cotizaciones, no me refería a intentar predecir el futuro.
para heredar algunas características únicas del instrumento, como la dispersión, el rango de oscilación interna o algo más...
En realidad, no entiendo muy bien estas características y peculiaridades, pero veo por las pruebas que el EURUSD es cualitativamente diferente del USDCHF.
Con los mismos ajustes del algoritmo, obtengo patrones de dispersión claramente diferentes en distintos símbolos.
Frank
Yen .
Lo que los hace diferentes... entre sí, lo que significa que tienen algunas propiedades/peculiaridades características.
Tengo curiosidad por saber cuáles, cómo identificarlas y cómo aplicarlas en la modelización a los sintéticos sin entrar en conflicto con lo que has dicho(Random Wandering).
Si no se tienen en cuenta estas características, no tiene sentido hacer pruebas en cotizaciones sintéticas, porque con el mismo éxito,
el algoritmo puede ser probado simplemente en otro par...
¿Se ha discutido/estudiado en algún lugar el tema de las diferencias específicas de las citas por símbolos?
Sería interesante leer...
Sobre la volatilidad media ya se ha escrito. También se puede decir sobre la intensidad media de las garrapatas. Además, la volatilidad y la intensidad de los ticks cambian en función de la hora del día: cada instrumento tiene una diferente.
Si reduce los diferentes instrumentos a un "denominador común", parecerá que los mismos resultados para diferentes instrumentos corresponderán a diferentes valores de los parámetros de su algoritmo.
Frank es un "buen" ejemplo de "adivinar" las propiedades futuras de las comillas)) - Hay un buen hilo por aquí sobre el cisne negro
He aquí un ejemplo de uno de los cisnes negros que volaron al franco suizo el 15 de enero de 2015:
En mi opinión hay toda una serie de regularidades que yo identificaría de alguna manera.
Supongamos que se tiene un historial de la intensidad de ese factor (llamémoslo F1), que provoca un cambio de precios bastante natural. Es necesario filtrar el historial de precios para que, tras el filtrado (lo llamaremos C1), esté claramente correlacionado con el historial de ese factor. Entonces el precio que será filtrado por C1 le dará una imagen de su movimiento regular C1, asociado a la acción de F1.
Determina todos los demás factores importantes para la fijación de precios (Ф2, ..., Фn) y encuentra sus correspondientes filtros (С2, ..., Сn), lo que dará un espectro de movimientos regulares de precios (Ц1, ..., Цn).
Estoy intentando entender y aplicar de alguna manera las condiciones de comprobación de filtros que propones, pero no consigo averiguar cómo...
El problema es que no puedo definir la condición F1. No entiendo cómo determinar un cambio de precio regular incluso a partir del historial.
Debido a que mi algoritmo trabaja en el principio de cara y cruz y de hecho el precio no juega ningún papel, sólo hay el resultado de los resultados - adivinado / no adivinado.
También hay secuencias de eventos en la historia - adivinado/no adivinado, pero esta historia no se considera en el algoritmo, de lo contrario podemos llegar a una falsa salida de Monte Carlo.
Por eso no tenemos nada que confiar, salvo el resultado.
Y debemos entender de alguna manera que el resultado de adivinar águila/tortuga es más del 50% aleatorio o lógico...
Pero voy a pensar cómo aplicar su condición)