Fenómenos del mercado - página 10

[Sceptic Philozoff]

Avals: Alexey, ¿has comprobado los rendimientos sintéticos basados en la volatilidad de un instrumento real?

Es decir, ¿propones comprobar las dependencias de los valores (Hi-Lo) de un instrumento real, pero no sus rendimientos (por cierto, mis rendimientos son iguales a Clo-Open, es decir, no son exactamente iguales a los habituales)?

Si es así, no es difícil.

2 anónimo: Y el libro es estupendo y está muy bien encaminado, ¡muchas gracias!

[Avals]

Mathemat:

Es decir, ¿sugieres comprobar las relaciones de valor (Hi-Lo) del instrumento real, no sus rendimientos (por cierto, mis rendimientos son iguales a Clo-Open, es decir, no son del todo iguales a los normales)?

Si es exactamente así, no es difícil.

Tomemos la EURO H1. Tomamos una barra real, miramos su Volumen y generamos una barra sintética sobre su base. Por ejemplo, aleatorizamos 10 - 10 veces +1/-1 y obtenemos una nueva barra. Y así para todos los bares reales. Aquí hay un script para la sustitución offline del historial de instrumentos reales por uno aleatorio:

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

se destaca en el código cómo se genera una sola barra

Sólo una serie de dependencias y "fenómenos" en los datos reales que no tienen los sintéticos basados en la distribución normal y los basados en la volatilidad real. Es decir, se basan en propiedades conocidas de la volatilidad.

[Andrey Dik]

Sweet:
Lo siento, ¿dónde puedo leer sobre esto?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B

[TheXpert]

joo:

Es necesario averiguar a qué distancias entre las barras se observa más claramente esta memoria, y con esta información es posible construir eficazmente TS basadas en NS.

Andrey, ¿qué te hace pensar que lo importante son las distancias? ¿O tal vez los valores?

[Сергей]

Sweet:
De forma infantil. Basándose en su investigación. La teoría de Elliott, ¿no es un mito?

Un poco de "pega en el barro" con su permiso. Lo que yo entiendo es que es un mito (por decir algo), sí, la cotización es un proceso complejo pero no aleatorio (esto es realmente alentador), hay relaciones no lineales muy fuertes. Pero esto no cambia lo principal: la trayectoria de los precios (a la que se aplican las líneas, niveles, cuadrículas, arcos, etc.) no caracteriza en absoluto el proceso en sí. En otras palabras, no se pueden encontrar gráficamente estas dependencias.

Las Ondas de Elliott son una docena de líneas (construidas según reglas completamente MUTE) + intuición + intuición + intuición (intuición en el periodo). Esto no es un negocio, por no hablar del hecho de que cada constructor de olas construye olas a su manera (y la experiencia no tiene nada que ver, no realmente). Puedes ganar dinero, por supuesto, pero una vez que lo hayas ganado, no te quedes en el mercado, huye de él, de lo contrario te lo quitará todo :o).

P.D.: Además, la memoria a largo plazo no hace más que aumentar la complejidad del sistema, y no deja ganadores... (mira la historia de cualquier campeonato, año tras año...)

[Andrey Dik]

TheXpert:

Andrei, ¿qué te hace pensar que lo importante es la distancia? ¿O tal vez valores?

O quizás el significado, no lo sé. Acabo de agarrarme a esta información: la "memoria a largo plazo".

¿Significados dices? - No lo sé, no lo sé. ¿Y si el precio del EURUSD hubiera empezado 1000 pips más bajo que cuando entró en el mercado? - No creo que nada cambie, en el momento actual el precio sería simplemente 1000 pips más bajo.

¿O te refieres a otra cosa?

[[Eliminado]]

Farnsworth:

Un poco de "pega" con su permiso. Lo que yo entiendo es que es un mito (por decir algo), sí, citar es un proceso complejo pero no aleatorio (realmente es alentador), hay relaciones no lineales muy fuertes. Pero esto no cambia lo principal: la trayectoria del precio (a la que se aplican las líneas, niveles, cuadrículas, arcos, etc.) no caracteriza en absoluto el proceso en sí. En otras palabras, no se pueden encontrar gráficamente estas dependencias.

Las Ondas de Elliott son una docena de líneas (construidas según reglas completamente MUTE) + intuición+intuición+intuición (intuición en el periodo). Esto no es un negocio, por no hablar del hecho de que cada constructor de olas construye olas a su manera (y la experiencia no tiene nada que ver, no realmente). Puedes ganar dinero, por supuesto, pero una vez que lo hayas ganado, no te quedes en el mercado, huye de él, de lo contrario te lo quitará todo :o).

P.D.: Además, la memoria a largo plazo no hace más que aumentar la complejidad del sistema, y no deja ganadores... (mira la historia de cualquier campeonato, año tras año...)

Hola, encantado de conocerte....)))) Probablemente tengas razón. Es difícil argumentar nada, salvo cómo explicarlo, es una casualidad, pero se repite en mi sexto año....))

[Сергей]

ZetM:

¡Hola! Encantado de conocerte....))))

Y me alegro de conocerte y de que sigas participando activamente en el foro (recuerdo que querías irte de vacaciones filosóficas) :o)

Probablemente tengas razón. Es difícil discutir con algo, excepto cómo explicarlo, es al azar, pero se repite conmigo durante 6 años....))

De alguna manera se "acuerda estar en desacuerdo", :o) La cosa es que, con un 50% de posibilidades de que todo se repita, cualquier estructura en el mercado, el arte de averiguar cuándo. Si has entrenado tu red neuronal (moSk :o) para identificar esas parcelas, entonces es genial.

[[Eliminado]]

Farnsworth:

Es verano, vivo junto al mar, es temporada de playa, las "vacaciones filosóficas" continúa....))

Ya veo...)) Eres una persona inteligente. Por eso no se puede arrinconar y no hay que intentarlo, es más seguro para uno mismo...))

[TheXpert]

joo:

¿O te refieres a otra cosa?

Los extremos, digamos.