Operar con spreads en Meta Trader - página 191

[Leonid Borsky]

TheXpert:

Esta protección sólo funcionará en línea. En el probador, es innecesario y tal vez incluso perjudicial.

La sincronización adecuada se realiza a través de iBarShift. Y la identidad sólo puede lograrse si todas las barras utilizadas para el cálculo de la situación actual están sincronizadas. .

En uno de mis indicadores de spreads utilicé este tipo de sincronización:

double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false)); 
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
//синхронизируем бары:
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0){//если бары имеются на обоих инструментах,- работаем

¿Sería más apropiado en un EA para un probador de la barra actual?

[Leonid Borsky]

Hola a todos.

Para los que tienen gasolina y fuel disponible en mt4 (broco, grandcapital, etc.)

Una prometedora entrada estacional de materias primas puede realizarse hoy o mañana.
¡Eso es comprar el diferencial gasolina-aceite! A continuación se muestra un gráfico plurianual (5 y 15 años) de las tendencias estacionales según el reputado sitio web de estacionalidad MRSI:

Alrededor del 12-13 de diciembre, la gasolina XRB comienza a subir activamente (campo amarillo) frente al fuel-oil HO, y continúa esta subida hasta finales de la primera década de enero del próximo año.
En los últimos 10 años, todos los años el diferencial XRBG2 - HOG2 = 1:1 ha mostrado esta dinámica desde el 12 de diciembre hasta, aproximadamente, el 29-30 de diciembre:.

Podemos ver que sólo en una temporada el diferencial se ha equilibrado. En todas las demás temporadas, obtuvimos beneficios totales que iban desde unos modestos +50 puntos (1 pip = 4,40 dólares en el diferencial de 1 contrato) hasta unos enormes +900 pips. Por término medio, el beneficio es de varios centenares de pips anuales.
¡Hay una buena razón en MT4 para entrar en este spread en tamaños pequeños y mantener las posiciones hasta los últimos días del año! O bien, hasta que se alcance el beneficio total - unos cientos de pips. Para los propietarios de cuentas de intercambio, debo advertirles que los diferenciales suelen ser muy volátiles. Y antes de entrar, hay que correlacionar el riesgo percibido con el tamaño del depósito.
¡Buena suerte a todos!

[Leonid Borsky]

En la divergencia de las líneas de precios hay ahora una buena (en mi opinión) entrada a corto plazo - para comprar el spread de divisas: EUR-FRANK. ( COMPRA 6E - VENTA 6S = 1:1, o COMPRA EURCHF)

Cerrar posiciones - en el punto de convergencia (cruce) de las líneas de precios en m15 (o m30).

¡Buena suerte a todos!

[Leonid Borsky]

Por desgracia, la entrada no fue buena. Casi inmediatamente entró en números rojos. Estuve sentado en tf=n1 durante unos días y cerré la compra en el punto de equilibrio ayer en el punto de convergencia de las líneas de precio .....

[Leonid Borsky]

¡ATENCIÓN A LA NOTA!

Para los que operan con futuros en Alpari:

"¡Queridos clientes!
Leinformamos que a partir del 23 de diciembre de 2011, debido a los cambios en la legislación de Nueva Zelanda, Alpari suspende la negociación de todos los instrumentos de CFDs: CFDs sobre acciones estadounidenses, CFDs sobre ETFs, CFDs sobre acciones rusas y CFDs sobre futuros."

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Recuerde cerrar sus posiciones antes de las 00:00 hora de Moscú de hoy, para no "quedar atrapado en el spread".

[tommy27]

Y después de abrir una posición, ¿esperas simplemente a que las líneas converjan o haces alguna suma/promedio? Porque incluso si simplemente haces una media donde están las líneas azules en mi captura de pantalla, podrías cerrar con ganancias. Por supuesto, para este tipo de promedios es necesario recopilar estadísticas sobre el tamaño y la duración de los spreads en un par concreto y seleccionar el tamaño del lote y el tamaño del depósito, pero el resultado será positivo con mucha más frecuencia.

[Leonid Borsky]

En este par, si el precio va en mi contra, compro la misma cantidad cada 50-55 pips. Y trabajo sobre todo en la compra. Pero el cierre de todas las posiciones - estrictamente siempre en el punto de convergencia de las líneas de precios en m15 o m30. (en n1 - muy rara vez - cuando en los marcos de tiempo más pequeños - no puedo seguir en el tiempo para cerrar......)

[tommy27]

Gracias, ha sido de gran ayuda. Aparentemente es mejor rellenar que promediar.

[Leonid Borsky]

tommy27:

Gracias, ha sido de gran ayuda. Aparentemente es mejor rellenar que promediar.

¿No es lo mismo (frente a frente...)?

[tommy27]

Por supuesto que es lo mismo, pero con el promediado obtenemos un mayor beneficio o una mayor pérdida (cogemos una pérdida antes).

También quería preguntarte, si trabajas con M15, ¿te fijas en el spread en un TF más alto a la hora de abrir próximas posiciones o te fijas más en el gráfico de spread/cross, sobre todo si ignoras la estacionalidad?