Predicción del futuro con transformadas de Fourier

 

Por alguna razón no puedo cargar el indicador en CodeBase, así que lo publicaré aquí


Se trata de un filtro digital basado en la transformada de Fourier y el filtrado del espectro resultante
1) se realiza un desplazamiento de fase en un número determinado de compases
2) se descartan los armónicos sin importancia.
extern double n=9;//establece el tamaño de la matriz - potencia de dos.
extern intPast=200;// operación sobre barras pasadas, para estimar la previsión
extern inttern Futur=100;// Para cuántas barras hacer la previsión
extern double Porog=0.03;/Cuanto menos - más información se considerará (recomiendo de 0 a 0.06 dependiendo de n)
//Funciona bien para M1-M15

Para que este indicador funcione se necesita la 'Biblioteca de Transformada Rápida de Fourier FFT'.

en la figura :
naranja - gráfico suavizado
azul-naranja - previsión de futuro


Archivos adjuntos:
 

Fourier, si toma los clásicos, se excede en la historia. Necesita una aplicación especial a los mercados financieros. Viendo esta herramienta, puedo decir con un 99% de certeza que redibuja......

 
LeoV:

Fourier, si toma los clásicos, se excede en la historia. Necesita una aplicación especial para los mercados financieros. Mirando este indicador, puedo decir con un 99% de confianza que redibuja......

redibuja

 
m_keeper писал (а): redibuja

¿De qué tipo de previsión podemos hablar si la historia cambia constantemente?

 
LeoV:
m_keeper escribió: se redibuja

Bueno, ¿de qué tipo de previsión podemos hablar si la historia cambia constantemente?

Pues yo creo que sí. No cambiamos la historia, pero nuestra valoración de la misma cambia y, por tanto, nuestra previsión puede cambiar. Aunque lo que se implementa aquí no es lo ideal, pero Ihmo la dirección correcta de la investigación

 

Entonces, si hago que el extremo histórico no cambie (aparte de la última barra), y que la previsión se redibuje en cada tick, ¿estará bien?

 
Prival:
LeoV:
m_keeper escribió: se redibuja

Bueno, ¿de qué tipo de previsión podemos hablar si la historia cambia constantemente?

Pues yo creo que sí. No cambiamos la historia, pero nuestra valoración de la misma cambia y, por tanto, nuestra previsión puede cambiar. Aunque lo que se realiza aquí no es lo ideal, pero creo que es la dirección correcta de la investigación.

Pero entonces el futuro también cambiará debido a los cambios permanentes en la historia (el pasado) - y el corredor no permitirá cambiar las órdenes en el pasado.......

 
m_keeper:

Entonces, si hago que el final histórico no cambie (aparte de la última barra), y la previsión se redibuja en cada tick, ¿entonces estará bien?

En mi experiencia personal, es mejor no meterse con el redrawing en el autotrading. Es inútil - estás perdiendo el tiempo......

 
¡¿Qué tiene que ver con el rediseño?! LeoV simplemente no entiendes lo que es y de lo que se trata.
 
Integer:
¡¿Qué tiene que ver con el rediseño?! LeoV simplemente no entiendes lo que es y de lo que se trata.

+1

 
m_keeper:

Entonces, ¿si hago que el final histórico no cambie (excepto en la última barra), y la previsión se redibuja en cada tick, entonces estará bien?

¡Mi Fourier favorito ha vuelto a aparecer!


Sólo que no muestra nada con el indicador adjunto. No quiero buscar errores en los códigos de otras personas. (Puse la biblioteca, por supuesto).