Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 54
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
ya se ha dicho.
Dick ya fue soplado en la página 30. No hay peces ni alevines.
Sí, ha estado recibiendo información, sí, tiene un cerebro más grande que la mayoría de la gente.
Ahora sólo trata de ser manipulador. Pero como resultado, el amateurismo real en todos los aspectos de las cosas que supuestamente sabe está brillando.
Mira a los ojos de tu proveedor de liquidez y pregunta:
He hecho esas preguntas muchas veces (es mi trabajo, no importa quién quiera presentar lo contrario) y conozco las verdaderas respuestas. Se trata de forex.
Usted está hablando de la estrategia más primitiva para utilizar la agregación spread negativo - casi clásico de arbitraje.
Puedes encontrar respuestas a estas preguntas en mi escrito(una de las fuentes), pero también escribiré un poco aquí.
Este tipo de TS es el clásico flujo tóxico, que si un agregador utiliza un esquema primario, es elemental calculado al menos por el propio primo.
Es decir, como mínimo, el agregador debe actuar de forma independiente al principal. Ser una especie de primicia en sí misma. El agregador de mi corredor y los agregadores privados no universales de algunos bancos y fondos de cobertura de alta tecnología son precisamente eso. En estas entidades hay departamentos de algoritmos, que también se ocupan del arbitraje clásico, entre otras cosas. Para esta ST es muy deseable que la liquidez negociada no provenga de los grandes creadores de mercado, sino de otros participantes en el mercado. Es decir, para que el arbitraje haga salir el dinero de los bolsillos de los participantes en el mercado que no son los más fuertes.
La latencia cero con agregación amplia es fabulosa. Es decir, el arbitraje clásico no es una estrategia libre de riesgo en la práctica. Sin embargo, con la agudización de la HFT (la ejecución más rápida) y esta estrategia se reduce al MO positivo.
ya se ha dicho.
Dick ya fue soplado en la página 30. No hay peces ni alevines.
Sí, ha estado recibiendo información, sí, tiene un cerebro más grande que la mayoría de la gente.
Ahora sólo trata de ser manipulador. Pero como resultado, el amateurismo real en todos los aspectos de las cosas que supuestamente sabe está brillando.
Una cosa que todas las estrategias de HFT tienen en común es que requieren un tiempo de retraso inflexible para funcionar. A esto creo que se refiere hrenfx. Me da la impresión de que algunos no entienden esto... Es cierto, no estoy de acuerdo en que si una estrategia necesita baja latencia - se convierte en HFT de eso.
No vas a decir ahora que en un servidor físico dedicado se ralentizan entre 2 y 5 terminales MT4 como has descrito antes, ¿verdad?
Aquí se observó un "problema de DDS".
¿Se ha acallado el problema en los Servidores Dedicados :)?
El problema en los Servidores Dedicados está silenciado :)?
No es un secreto. Todo está inocuamente descrito, es tarea de los desarrolladores reaccionar de una determinada manera, o no. Renat reaccionó de la manera que sabe hacerlo. No creo que nadie se sorprenda.
Por ejemplo, en esta actualización de MT4 que está prevista ahora:
8. Terminal: Se ha corregido la actualización de la lista de posiciones abiertas durante la negociación activa.
He escrito varias veces en foros e incluso en Service Desk (hace casi un año):
Escribió y proporcionó una metodología para reproducir el error al 100% (lo comprobé en varias máquinas y en algunos comerciantes a petición mía - todos tuvieron éxito). Sin embargo, me dijeron obstinadamente que no podían reproducir el fallo. Y después de largas pausas silenciosas a mis preguntas sobre el error después de cada lanzamiento de una nueva compilación, simplemente cerraron la solicitud a Service Desk. Y me sentí gratamente mortificado, después de leer la p.8 anterior. Así es como se glosa la "negrura" y "otra mentira".
¡Waaaah! ¡Qué tema tan viral está resultando!
Por cierto, la epidemiología de la popularidad de los temas del foro es bastante similar a la autocorrelación/formación de tendencias en los mercados, una tendencia engendra una tendencia, y un piso es un piso... Al igual que los vídeos de YouTube y muchas ráfagas de información difundidas socialmente, reflexionan sobre los instintos de rebaño de la gente, en forma de número de visualizaciones y likes. Todo el mundo quiere formar parte de un proceso de avalancha, formar parte de una fuerza mayor, da una ilusión de seguridad. Lo principal es que hay valor en la información que se extrae de los participantes, que la escupen poco a poco para aumentar su credibilidad (sin saberlo), cuando el tema es de alto perfil se puede extraer más información que cuando no hay interés en el tema.Pero es tan ... lirismoDemagogía.
Indícame la dirección correcta, porque soy un pecador. Estoy completamente confundido sobre lo que significa el término HFT ahora ,especialmenteFX-HFT??
¿Cuáles son los parámetros de esta categoría? Yo estaba completamente confundido por la declaración de un miembro de renombre pro, HFT con operaciones por hora.
Antes, había atribuido exclusivamente a esta categoría el parámetro de la frecuencia de las operaciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, 100-1000 operaciones por segundo, para una acción HFT con 1000-10000000 órdenes. Supongamos quela FX-HFTes más conservadora, pero ¿cuáles son los criterios para pertenecer a la categoría? ¿De 10 operaciones por segundo y 100 órdenes? ¿O de 10.000 operaciones al día? ¿O cuál es el tipo de TC? ¿Intermediarios del mercado de divisas, etc.? ¿Oel FX-HFTpuede considerarse como cualquier tipo de negociación, en ECN\STP, con una determinada velocidad de ejecución? ¿O tal vez el uso del Nivel 2 nos permite considerar que la ST y el propio comercio pertenecen a esta honorable categoría? Tenemos que resolverlo.
De lo contrario, sale una especie de vórtice.
Un poco sobre el término HFT.
Me gustaría formalizar en una definición concisa, y estoy de acuerdo con los otros señores.
Así que:
Término 1:
El HFT-er medio con fondos no pondrá un pie en el FOREX. Las diferencias son demasiado pronunciadas.
El principio de la HFT no es la alta frecuencia, sino la velocidad. Ser capaz de atrapar y negociar es la base de la HFT.
La alta frecuencia es sólo una consecuencia del hecho de que en el fondo hay muchas situaciones de este tipo en las que hay que ponerse al día.
Este no es el caso de FOREX. Por supuesto, FX-HFT no se limita a una plataforma, la negociación se lleva a cabo en un darkpool independiente establecido, que es una centralización de una porción significativa del mercado FOREX descentralizado. Escribí sobre ello con más detalleaquí.
Término 2:
En lo que respecta al arbitraje, también se trata simplemente de una estrategia, al igual que los "clásicos". Simplemente, a diferencia de una estrategia "clásica", una estrategia de arbitraje es la más exigente en términos de calidad de ejecución. Cuanto mayor sea la calidad de la ejecución, mayor será el beneficio de cualquier TS (no sólo para el arbitraje).
La calidad de ejecución es tanto mayor cuanto menor es la latencia. Las estrategias HFT son las TS más exigentes en cuanto a la calidad de ejecución. Es decir, la estrategia de arbitraje es del tipo HFT.
Sin embargo, de nuevo, cualquier TS depende en cierta medida de la calidad de la ejecución. El grado de dependencia se mide por la expectativa matemática del comercio.
Por ejemplo, si ejecuta operaciones con objetivos de 100 pips (4 dígitos) con un MO muy bajo en cientos de operaciones, entonces su estrategia es muy crítica con la calidad de la ejecución y puede ser referida formalmente, aunque parezca paradójico, a HFT.
Por ejemplo, el arbitraje sintético tiene objetivos por símbolo a veces de cientos de pips. El tiempo que se tarda en mantener un puesto es a veces de horas. Pero esta es una estrategia de HFT.
Para resumir, he aquí un par de opciones:
1) FX-HFT es una clase de estrategias de negociación, para operar en el mercado FOREX, cuya principal característica distintivaes, la sensibilidad a la calidad de la ejecución de las órdenes comerciales.
2) ............, la correlación de los beneficios de la MO con la velocidad de ejecución de las órdenes comerciales es de ~1.
¿Están todos de acuerdo?
Me refiero a la exclusión del factor "velocidad". ¿O necesita una lógica И?
La definición es claramente incompleta, creo que hay que aclarar, por muchos И.
Por lo menos, dé un rango aproximado de la densidad comercial y los detalles de la ST.
Intentas poner palabras precisas donde no las hay. Es lo mismo que dar una definición al scalping, al pipsing. Y luego reducir todo a un "espíritu de entendimiento".
FX-HFT es HFT en FOREX. No se trata del término, sino de una clara comprensión de la importancia de la calidad de la ejecución.
Toda la tarea del algotrader se reduce a esto: hacer que el probador histórico reproduzca el resultado lo más parecido posible al real.
Es decir, la tarea es hacer que el probador sea casi indistinguible del real. Y a menor diferencia, más oportunidades de analizar el mercado con métodos algorítmicos.
Obviamente, cuantas menos restricciones imponga el real, más oportunidades tendrá ese probador.
Con las infraestructuras HFT, el probador da la posibilidad de investigar el mercado con el mayor número de regularidades en él.
Cuando el real está sobrecargado (problemas de ejecución), la cantidad de regularidades disminuye. Si el probador carga en absoluto (ticks artificiales sobre la base de OHLCV-barras), entonces permite investigar el mercado con casi la menor cantidad de regularidades del mercado. En otras palabras, se trata de definir un nivel aceptable de rugosidad de la representación real como indicador de la limitación de la cantidad de patrones de mercado potenciales a detectar.
A algunas personas les gusta operar en el marco temporal H1. Con el marco de tiempo M1, todos los posibles patrones que se pueden encontrar en H1 también se incluyen en M1. Además, hay muchas otras regularidades. La cuestión es dónde y por qué limitarse. Y si existe la posibilidad, ¿merece la pena limitarse en absoluto?
Intentas poner palabras precisas donde no las hay. Es lo mismo que dar una definición al scalping, al pipsing. Y luego reducirlo bruscamente a un "espíritu de entendimiento".
No he dicho nada sobre la exactitud, y no he dicho nada sobre un "espíritu de entendimiento". Me has confundido con otra persona. Hay que definir las principales características de pertenencia a una clase. Una característica como "la calidad del rendimiento es importante" no es suficiente, porque entonces todas las estrategias entrarían en la categoría de HFT. Y una vez fijada cuantitativamente, al menos de forma aproximada, la medida de esta "importancia", podemos llegar a conclusiones importantes sobre otras características.
Por ejemplo, si el MO de beneficio de max\min depende de la demora de ejecución en el rango de 0,001-1 seg, entonces podemos afirmar lógicamente que las operaciones son en promedio de 1 segundo, si algunos de ellos se extienden por una hora, entonces es estadísticamente insignificante. Si un retraso en la frontera de 0,1seg hace que la MO de beneficio sea cero, entonces los tratos de menos de 0,1seg viven en la media, la mayor parte de ellos.
Conociendo el tiempo medio de vida de un comercio podemos estimar el orden de su densidad. Así, al menos, se especificará la situación.
Por ejemplo, en el scalping y el pipsing, la operación media dura unos 5 minutos, es decir, hay cientos de operaciones al día. Si decimos que la operación se cerró en una hora, la excluimos de la categoría de reventa.
FX-HFT de esta manera significa miles de operaciones al día, ¿o me equivoco? Por ejemplo, un acuerdo a medio plazo, digamos una semana, también puede ser HFT?