Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2861
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No se trata de una estructura compleja, sino de una coincidencia que no se repetirá en el futuro (P=0,5). Esa es la conclusión a la que he llegado. Todas las relaciones no lineales "complejas" sin justificación teórica son ficción. Sólo un algoritmo estirado sobre los datos. Los participantes en el mercado no son conscientes de esta relación "compleja". Así que esta relación no tiene ningún efecto sobre el movimiento de los precios.
Otra cosa es que exista una base teórica para "el jueves a las 16:00 vender si la barra diaria está subiendo". Véase a continuación
Bien, digamos que tienes razón y que se trata de un proceso aleatorio, pero ¿es posible identificarlo de forma matemática? Después de todo, si hay un cambio en la probabilidad, significa que algún evento ha entrado en la ventana, que es capturado por nuestra lógica en forma de predictores, y luego se difuminará con la llegada de nuevos datos. ¿Quizá deberíamos evaluar no el desplazamiento total de la probabilidad, sino al menos en una serie de sitios?
Es posible intentar justificar el comportamiento de los precios mediante indicadores fundamentales, pero para ello hay que tener conocimientos sobre todos los entresijos del sistema financiero, y nadie suele tenerlos. Además, parto del hecho de que para ejecutar planes de venta/compra de un activo o divisa en grandes volúmenes, es necesario reunir liquidez, es decir, el precio necesita moverse en diferentes direcciones y reunir las ofertas necesarias para fijar una posición. El precio se mueve de acuerdo con las decisiones de los participantes del mercado, que buscan círculos en el agua (utilizando el análisis técnico), y con la ayuda de MO debemos determinar qué métodos de análisis técnico serán los más populares entre los participantes del mercado y en base a esto utilizar sus estrategias adecuadas para este comportamiento.
También se puede incluir aquí cualquier cálculo teórico de los tipos de interés.
Su ejemplo demuestra que los comerciantes no son profesionales de la contabilidad y la gestión financiera. Incluso las empresas no muy grandes que se dedican a la importación y exportación miran el mercado y realizan transacciones de divisas a los tipos que son favorables en su opinión, y los fondos libres (si no se pueden retirar en negro a través de pastillas de una vez) se depositan o compran instrumentos financieros derivados, y esto es por mi experiencia de haber trabajado ya en estas organizaciones.
Sólo soy muy escéptico sobre el análisis fundamental en la Federación de Rusia, especialmente de las empresas, y cualquier estadística, ya que conozco la cocina desde dentro.
Tanto como puedo tratar de transmitir - predictores son la esencia. Y cuando son normales - MO ya no es necesario.
Así que la cuestión es cómo distinguir "normal" de "no normal". Estoy poniendo más énfasis en esta dirección.
Dejo la discusión - es que yo enseñé mis redes neuronales en OpenCL hace 10 años, gasté una mierda de esfuerzo y tiempo en ello, pero no obtuve ningún beneficio de ello. Dios quiera que lo consigas.
Gracias. Tal vez lo haga, tal vez no, ha sido fascinante.
Pero no entiendo, ¿en 10 años no has desarrollado ninguna idea única en este campo? Si lo dejas todo, podrías publicarlas, así la gente podría continuar desde el lugar donde pusiste el punto, en lugar de empezar el tormento desde el principio.
Digamos que tienes razón y que ha sido un proceso aleatorio, pero ¿es posible identificarlo de forma matemática? Al fin y al cabo, si hay un desplazamiento de la probabilidad, significa que algún acontecimiento ha entrado en la ventana, que es captada por nuestra lógica en forma de predictores, y luego se difuminará con la llegada de nuevos datos. ¿Quizá deberíamos evaluar no el desplazamiento total de la probabilidad, sino al menos en una serie de sitios?
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Así que la cuestión es cómo distinguir su "normal" de su "no normal".
No, estoy fuera. El único método disponible para mí para identificar predictores ahora es mi conocimiento subjetivo del mercado + observaciones. Y si hay una hipótesis - a continuación, probarlo en un probador o en el real, si se trata de trabajo en el cristal. Muy lento, pero fiable.
Sólo que no entiendo, durante 10 años usted no tuvo ningún desarrollo en esta área, ideas únicas? Si lo dejas todo, podrías publicarlas, para que la gente pueda continuar desde el lugar donde pusiste el punto, y no empezar el tormento desde el principio.
Abandoné esta dirección hace mucho tiempo, seguramente hace unos 5 o 6 años. Me dediqué a ello durante unos 3 años (en mi tiempo libre). No hay nada valioso y útil en mis "desarrollos": redes multicapa, genética para la optimización, y no recuerdo qué más.... Y la ciencia/práctica ha avanzado mucho durante este tiempo - los paquetes modernos pueden hacer mucho más. El fondo es el mismo: reciclaje y drenaje.
La única idea que estoy tratando de transmitir es que es un tormento y no es necesario empezar en absoluto. Es mejor coger algo sencillo y probado e intentar ganar dinero con ello.
Otro ejemplo fresco - aunque no muy positivo para sus participantes :))))) Voy a poner el punto principal aquí ...
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En Jane Street, Sam se dedicaba a operaciones de arbitraje en criptodivisas de baja liquidez. Se aprovechó de las diferencias en las tasas de criptodivisas en diferentes bolsas, comprando criptodivisas baratas en las bolsas asiáticas y luego vendiéndolas a un precio más alto en Estados Unidos. En septiembre de 2017, Bankman-Fried abandonó Jane Street
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en noviembre de 2017, fundó su propia empresa de comercio, Alameda Research, en Berkeley, California, que inmediatamente comenzó a generar millones en ganancias.
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En marzo de 2018, Bankman-Fried invitó a su conocida de Jane Street Caroline Ellison a tomar un café. Fue entonces cuando le sugirió que se uniera a Alameda. En palabras de la propia Caroline, en ese momento ya tenía "más experiencia que muchos de los entonces comerciantes de Alameda", a pesar de que solo tenía 24 años. Sin embargo, en mayo de este año, Allison admitió en un podcast en español que toda su estrategia de trading se basaba en "matemáticas de nivel de primaria" y en la intuición.
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En un solo día, el 8 de noviembre, su fortuna se desplomó de 10.500 millones de dólares a
Y recuerdo que aquí se dijo durante mucho tiempo que en el arbitraje no hay peces. Mientras se hablaba aquí, el tipo que estaba fuera de onda hizo una cantidad decente de pasta.... Pero debido a su pura estupidez e ingenuidad, probablemente irá a la cárcel ahora....
No, estoy fuera. El único método disponible para mí para identificar predictores ahora es mi conocimiento subjetivo del mercado + observaciones. Y si hay una hipótesis - a continuación, probarlo en un probador o en el real, si se trata de trabajo en una apuesta. Muy lento, pero fiable.
Dejé esta dirección hace mucho tiempo - hace unos 5-6 años. Yo estaba muy involucrado en ella durante unos 3 años (en mi tiempo libre). No hay nada valioso y útil en mis "desarrollos": redes multicapa, genética para la optimización, y no recuerdo qué más..... Y la ciencia/práctica ha avanzado mucho durante este tiempo - los paquetes modernos pueden hacer mucho más. El resultado es el mismo: reciclaje y drenaje.
La única idea que estoy tratando de transmitir es que es un tormento y no es necesario empezar en absoluto. Es mejor tomar algo simple y probado y tratar de hacer dinero con ella.
Otro ejemplo fresco - aunque no muy positivo para sus participantes :))))) Voy a pegar el punto principal aquí ...
Y recuerdo como llevan mucho tiempo diciendo aquí que en el arbitraje no hay peces. Mientras lo decían aquí, el que no está en el saber hizo una cantidad decente de dinero.... Pero debido a la estupidez y la ingenuidad simplemente increíble que ahora probablemente irá a la cárcel....
Otro ejemplo reciente - aunque no muy positivo para sus participantes :)))))) Pego aquí la parte principal...
No, estoy fuera. El único método disponible para mí para identificar predictores ahora es mi conocimiento subjetivo del mercado + observaciones. Y si hay una hipótesis - a continuación, probarlo en un probador o en el real, si se trata de trabajo en el cristal. Muy lento, pero fiable.
Dejé esta dirección hace mucho tiempo - hace unos 5-6 años. Yo estaba muy involucrado en ella durante unos 3 años (en mi tiempo libre). No hay nada valioso y útil en mis "desarrollos": redes multicapa, genética para la optimización, y no recuerdo qué más..... Y la ciencia/práctica ha avanzado mucho durante este tiempo - los paquetes modernos pueden hacer mucho más. El resultado es el mismo: reciclaje y drenaje.
La única idea que estoy tratando de transmitir es que es un tormento y no es necesario empezar en absoluto. Es mejor tomar algo simple y probado y tratar de hacer dinero con ella.
Otro ejemplo fresco - aunque no muy positivo para sus participantes :))))) Voy a pegar el punto principal aquí ...
Y recuerdo como llevan mucho tiempo diciendo aquí que en el arbitraje no hay peces. Mientras lo decían aquí, el que no está en el saber hizo una cantidad decente de dinero.... Pero debido a la estupidez y la ingenuidad simplemente increíble, ahora probablemente va a ir a la cárcel ...
¡bien hecho !
No, estoy fuera. El único método disponible para mí para identificar predictores ahora es mi conocimiento subjetivo del mercado + observaciones. Y si hay una hipótesis - a continuación, probarlo en un probador o en el real, si se trata de trabajo en una apuesta. Muy lento, pero fiable.
Dejé esta dirección hace mucho tiempo - hace unos 5-6 años. Yo estaba muy involucrado en ella durante 3 años (en mi tiempo libre). No hay nada valioso y útil en mis "desarrollos": redes multicapa, genética para la optimización, y no recuerdo qué más..... Y la ciencia/práctica ha avanzado mucho durante este tiempo - los paquetes modernos pueden hacer mucho más. El resultado es el mismo: reciclaje y drenaje.
La única idea que estoy tratando de transmitir es que es un tormento y no es necesario empezar en absoluto. Es mejor tomar algo simple y probado y tratar de hacer dinero con ella.
Otro ejemplo fresco - aunque no muy positivo para sus participantes :))))) Voy a pegar el punto principal aquí ...
Y recuerdo como llevan mucho tiempo diciendo aquí que en el arbitraje no hay peces. Mientras lo decían aquí, el que no está en el saber hizo una cantidad decente de dinero.... Pero debido a la estupidez y la ingenuidad simplemente increíble, ahora probablemente va a ir a la cárcel ...
Lo entiendo - sólo admites lo que crees que entiendes. Yo, por el contrario, he reconocido que no entiendo mucho, y por eso he pasado de las estrategias escritas a mano a las generadas automáticamente.
¿Por qué no has abordado la cuestión de cómo reducir el sobreentrenamiento?
¡¡¡Genial!!!
Puedes hacer un fukk de fitness y torturar GPT3 hasta que cree un entrenamiento )