Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2190
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Se necesita un matstat - estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, etc. Al menos a nivel de una comprensión clara de lo que es el valor p, etc.
En econometría, tampoco se puede prescindir de ella.
Sin duda alguna)))
Se trata, por supuesto, de campos que se solapan, pero que son fundamentalmente diferentes. Y el preprocesamiento, los filtros adaptativos inteligentes con retroalimentación, bueno es.... Y nadie prohíbe estos métodos para procesar nada, ni la RV ni la música. En el ECM sigue habiendo complejidades matísticas y probabilísticas, que están ausentes en el DSP. La cuantificación de una señal es buena, pero siempre me ha molestado, el muestreo periódico de una señal continua para reducir el tamaño por algo cuantificado...
En general, uno no interfiere con el otro, y si se sabe utilizar, es bueno)))) Pero el ECM no forma parte del DSP. Son cosas diferentes. Y el DSP es parte de las matemáticas, matstat y matemáticas simples).
Y por qué no te gusta la econometría))))
¿y en qué se diferencian fundamentalmente?
no digo que no me guste, no veo ninguna independencia en esta "ciencia"
Todo lo que está en EKM está en DSP y al mismo tiempo DSP tiene una cantidad gigantesca de otros conocimientos que no están en EKM.
Comparar y contrastar EKM con DSP.
Es como comparar un libro de EQ con diferentes algoritmos, historia, conversiones, códigos, tipos de EQ, etc.
con algún manual del paquete que implementa el mismo tipo de neuronas...
NS le construirá cualquier DSP prácticamente gratis
no es necesario discutir ningún filtro. Es necesario utilizar redes neuronales avanzadas para clasificar las series temporales. Eso es todo.
En realidad ns maneja cualquier serie mejor que otros enfoques. Excepto para los ingenuos, donde todo está claro como es
NS le construirá cualquier DSP prácticamente gratis
no es necesario discutir ningún filtro. Es necesario utilizar redes neuronales avanzadas para clasificar las series temporales. Eso es todo.
Mejor no cualquiera, sino la correcta)))
Mejor no cualquiera, sino el adecuado)))
No hay nada necesario, sólo lo innecesario
¿en qué se diferencian fundamentalmente?
No digo que no me guste, no veo ninguna independencia en esta "ciencia".
Todo lo que está en ECM está en DSP y al mismo tiempo DSP tiene una cantidad gigantesca de otros conocimientos que no están en ECM.
Comparar y contrastar EKM con DSP.
Es como comparar un libro de EQ con diferentes algoritmos, historia, conversiones, códigos, tipos de EQ, etc.
con un manual de algún paquete que implemente el mismo tipo de neuronas...
ok, ok)) estaba suscrito a la revista Quant. Problemas resueltos, y la noción de cuántica siempre ha sido para mí una noción probabilística. Ya sabes, con una cierta probabilidad de material y onda. Y cuando apareció la mecánica discreta cuántica, pues más o menos nada, PERO cuando el adelgazamiento empezó a llamarse cuantización....))))))
NS le construirá cualquier DSP prácticamente gratis
no es necesario discutir ningún filtro. Es necesario utilizar redes neuronales avanzadas para clasificar las series temporales. Eso es todo.
En realidad ns maneja cualquier serie mejor que otros enfoques. Excepto para los ingenuos, donde todo tiene sentido.
Todo esto es por un profundo malentendido))
pero cuando el adelgazamiento pasó a llamarse cuantificación....))))))
que parece venir del oeste.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Filtro FIR con fase mínima
Oleg avtomat, 2013.06.05 08:21
Tal vez sea porque la econometría tiene diferentes objetivos, el principal es la niebla.
;))
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Econometría: previsión un paso por delante
Oleg avtomat, 2012.01.20 10:13
Ahí tienes... Resulta que en econometría existe el concepto de filtro pasa banda... ¿Y los autores de este invento son, por supuesto, econometristas?
.... Anuncio: Calcularé un filtro de paso de banda de cualquier complejidad. Caro.
:D))
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Econometría: previsión un paso por delante
Oleg avtomat, 2012.01.20 11:33
eh faa... No hay que leer el paquete... sino estudiar el tema correspondiente.
Cada vez estoy más convencido de que todos sus conocimientos econométricos se reducen a leer las descripciones de varios paquetes econométricos... sin entender el qué, el cómo y el porqué...