Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2245
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Todo depende de la tarea, no entiendo lo que quieres escuchar
Quiero ver una aplicación efectiva del DSP a las citas de los que llevan 100 años haciéndolo
Puedo tomar estos filtros y darles un TS listo en forma de bot, con pruebas de historia y demás. Pero no quieren hacerlo. O mejor dicho, no tienen nada.
No es nada complicado sustituir unas AM por otras
Quiero ver una aplicación efectiva del DSP a las citas de los que llevan 100 años haciéndolo
Bueno, eso definitivamente no depende de mí
Puedo tomar estos filtros y darles un TS listo en forma de bot, con pruebas de historia y demás.
Bueno, puedes sintetizar estos filtros tú mismo con neuronas, lo haces todo el tiempo ...
Lo haces todo el tiempo... Señales con ruido en la entrada y compra/venta en la salida.
¿Un filtro? ¡Filtro!
Quiere que todo sea masticado y metido en la boca para poder comerlo.
Para mí tampoco tiene mucho sentido. Por supuesto, podemos llamar filtro a la selección de señales de compra o de tendencia y a su finalización. Pero la cuestión es: un filtro en sentido general, selecciona lo que es necesario tamizando lo que no es necesario. Las condiciones de necesidad pueden ser cualquier cosa, rompeolas en el mar, condiciones de empleo por género), frecuencias, condiciones de repetición de características.
En nuestro caso tenemos una serie. Podemos descomponerlo. Lo descomponemos, seleccionamos lo que nos parece importante. Entonces, ¿cómo?
Para que el filtrado tenga sentido, la señal tiene que ser una mezcla de señal bruta útil y ruido aleatorio. Como la mencionada onda sinusoidal más ruido, o la trayectoria de un avión con errores de medición en el radar, etc. Es muy posible que la señal original no sea determinista, sino también aleatoria, pero con características muy diferentes a las del ruido superpuesto (por ejemplo, más suave); vi un artículo en el que se modelaba la propagación como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con ruido blanco añadido.
El problema aquí es que tener un conocimiento a priori y fiable de la descomposición de los precios en ruido y alguna señal subyacente es en sí mismo o bien una afirmación del grial o bien un elemento de esquizofrenia.
Yate lo he mostrado antes.
Aquí hay más para la claridad y la comprensión:
codificar maschk en el estudio, o mostrarlo en otro lugar
El problema aquí es que tener un conocimiento a priori y fiable de la descomposición de los precios en ruido y alguna señal de origen es en sí mismo o bien una pretensión del Grial o bien un elemento de esquizofrenia.
Simplemente expliqué por qué un centenar de árboles es mejor que uno...
No sólo he dicho que 100 es mejor, sino que he explicado por qué.
Eso es todo, ningún otro propósito...
No sé cómo hacerlo, no puedo decirte cómo hacerlo, así que por qué no nos muestras un ejemplo de tu trading - publica una señal de pago, al menos durante un año.
Ellos apreciarán sus habilidades en el mercado, y al mismo tiempo para este tiempo y un millón de libras que puede obtener de los suscriptores. ¿A qué esperas?)
Yate lo he mostrado antes.
Aquí hay más para la claridad y la comprensión:
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Yo mismo he estado practicando con los MA durante mucho tiempo. Llegan demasiado tarde o son demasiado ruidosos. Y el precio en el momento de la señal puede estar en cualquier lugar de una vela, y no necesariamente en el derecho. Quiero entender la lógica en detalle.
Aquí hay más para la claridad y la comprensión
Sistema de seguimiento de la tendencia, las operaciones se abren cuando el filtro tiene una dirección en 4 TFs a la vez?
el código de los mash-ups en el estudio, o mostrarlo en otro lugar
Aquí no hay ningún estudio; estos no son mashups como tú los entiendes; el código es mi desarrollo y no se distribuye; este hilo no es tuyo, eres un invitado aquí, y tus derechos son de invitado.
Ya he mostrado demasiado, es suficiente.