Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones" - página 2
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Todo es optimización a menos que se aproveche la física del mercado, cualquier sistema lo probamos primero en un área y luego en otra. Yo no utilizo la optimización en absoluto. Sólo adaptarlo al sitio. Aquí también, sólo la idea es que este ajuste se lleva a cabo en varias etapas más un montón de filtros que mantienen sólo las mejores variantes. Es básicamente una búsqueda automática de patrones en la parcela seleccionada. Cuanto más bonita es la variante, más probable es que sea una variante y no una casualidad.
Quizás ayude de alguna manera a analizar y/o desarrollar la idea.
¡¡¡¡Desafortunadamente regresión es bien aplicable a los procesos físicos, es decir, a aquellas cuestiones en las que hay patrones claros o al menos un momento lo suficientemente fuerte de la inercia, en el mundo del dinero, sólo existe la probabilidad de que el precio se moverá en alguna dirección - y de acuerdo a mis estimaciones para los comerciantes simples para algunas estrategias de esta probabilidad es muy precisa coincide con 50/50 y parece que no hay problema, pero esto es en un período muy grande, y en un corto período de 15 negro en una fila y luego "Cero" !!!!
Como resultado, teóricamente parece que todo el mundo es millonario, pero en la práctica la fuga después de drenaje....
Estoy de acuerdo, las diferencias con los procesos físicos son significativas. Sin embargo, es imposible prescindir de la regresión (autoregresión) en el análisis econométrico de series temporales.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Podría ayudar algo en términos de análisis y/o desarrollo de la idea.
Para el consumo de electricidad, la idea parece bastante razonable.
En cuanto a forex, he aquí una cita de los comentarios:
> ¿cómo funciona tu método en series complejas como usdrub?
> No funciona. Tengo muchos traders de forex, estoy cansado de ellos. No hago previsiones sobre pares de divisas en absoluto.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Podría ayudar algo en términos de análisis y/o desarrollo de la idea.
Lo he leído, la idea es interesante pero creo que difícilmente funcionará en el mercado. Verás, si fuera tan fácil predecir aunque sea una vela en el futuro, ya lo haría todo el mundo ) Yo tenía otro modelo, construí SLAU sobre velas, las resolví en el código y ningún resultado ). Modelos de mercado lo dicho anteriormente, si, se te puede ocurrir algo. Yo tengo claro que o usas la física del mercado y escribes un modelo mat basado en la física real, teniendo en cuenta órdenes, stops y demás y obtienes un beneficio pequeño pero estable, o simplemente coges algún modelo y le exprimes todo el jugo con la ayuda de esta fuerza bruta y esperas que el patrón te de un par de tres veces para operar en el plus, y luego cierras la tienda y esperas al próximo viernes ) .
En cuanto al consumo de electricidad, la idea parece bastante razonable.
En cuanto al mercado de divisas, he aquí una cita de los comentarios:
> ¿cómo funciona su método en series complejas como usdrub?
> No funciona. Tengo muchos traders de forex, estoy cansado de ellos. No hago pronósticos sobre pares de divisas en absoluto.
En una serie de precios adecuadamente preparada (procesada para ello), este método debería captar momentos estacionales.
Es decir, apertura/cierre de sesiones bursátiles, transición del día, alguna noticia. Porque lo mismo ocurre una y otra vez.
en un rango de precios adecuadamente preparado (procesado para ello) este método debería capturar momentos estacionales.
Es decir, apertura/cierre de las sesiones bursátiles, transición del día, alguna noticia. Porque lo mismo ocurre una y otra vez.
Buen punto. Por cierto, vi un robot en el mercado miré el gráfico y me quedé de piedra). Me bajé la visualización y lo miré y sólo opera un corredor antes de cerrar el día). Lo que pasa es que ahí se acumulan swaps y las operaciones se vuelven tranquilas en ausencia de tendencias pronunciadas ) . Puede haber muchos puntos temporales de este tipo. Es con referencia a la hora del servidor
La fuerza bruta es un completo exceso de métodos.
Pero los métodos deben adecuarse a la naturaleza del proceso. Y en los mercados financieros, se trata de un proceso no estacionario.
(es decir, no sólo cambia constantemente la amplitud, sino también la frecuencia de las fluctuaciones de los precios).
Pero los métodos analíticos disponibles sobre los mercados financieros no disponen de ningún mecanismo para identificar el 2º factor (frecuencia en constante cambio).
Esto requiere una estructura elemental identificada (como un átomo en física, como una molécula en química).
Las figuras de AT, las ondas de Elliott y otras no son tales, ya que se identifican con una brecha en el tiempo.
Se revela la estructura elemental y se desarrollan sus parámetros (teoría del equilibrio del impulso).
Esta estructura puede servir de referencia para la fuerza bruta.
Bruteforce es un completo exceso de métodos.
Pero los métodos deben adecuarse a la naturaleza del proceso. Y en los mercados financieros, es un proceso no estacionario
(es decir, no sólo cambia constantemente la amplitud, sino también la frecuencia de las fluctuaciones de los precios).
Pero los métodos analíticos disponibles sobre los mercados financieros no disponen de ningún mecanismo para identificar el 2º factor (frecuencia en constante cambio).
Para ello se requiere una estructura elemental identificada (como un átomo en física, como una molécula en química).
Las figuras de AT, las ondas de Elliott y otras no son tales, ya que se identifican con un desfase temporal.
Se revela la estructura elemental y se desarrollan sus parámetros (teoría del equilibrio de impulsos).
Esta estructura puede servir de referencia para la fuerza bruta.
No estoy familiarizado con esta teoría, pero le echaré un vistazo cuando tenga tiempo seguro
en un rango de precios adecuadamente preparado (procesado para ello) este método debería capturar momentos estacionales.
Es decir, apertura/cierre de las sesiones bursátiles, transición del día, alguna noticia. Porque lo mismo ocurre una y otra vez.
Tal vez sea así, pero mi pequeño estudio de la estacionalidad diaria fue un poco decepcionante - si la historia se repite, no se repite tan a menudo como me gustaría.
Puede que sea así, pero mi pequeña investigación sobre la estacionalidad diaria ha sido algo descorazonadora: la historia, si se repite, no lo hace tan a menudo como me gustaría.
El ciclo diurno en las mayores dibuja una curva casi estable. Su forma es constante y todos los extremos e inflexiones se producen en los mismos momentos del tiempo. Se puede (y se debe) operar en majors usando el despertador :-)
te habrás pasado investigando, suele pasar.