Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones" - página 3
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el ciclo diario en las mayores dibuja una curva casi estable. Su forma es constante y todos los extremos y curvas se producen en los mismos momentos. En las majors se puede (y se debe) operar orientado por el despertador :-)
te habrás pasado investigando, suele pasar.
Todo parecía sencillo y transparente. Utilicé un zigzag porque no varía con el cambio horario y por tanto ignora las fluctuaciones de volatilidad. Se tomaron dos zigzags y se calculó la frecuencia con la que los máximos del zigzag más pequeño pueden convertirse en los máximos del más grande son en realidad ellos.
Existe cierta dependencia de esta frecuencia con la hora del día, pero es débil y flotante con el tiempo.
Todo parecía sencillo y transparente. Utilicé un zigzag porque no cambia con el paso del tiempo y, por tanto, ignora las fluctuaciones de la volatilidad. Tomé dos zigzags y consideré la frecuencia con la que los máximos del zigzag más pequeño podían convertirse en los máximos del más grande.
Existe cierta dependencia de esta frecuencia con la hora del día, pero es débil y flotante con el tiempo.
Pero eso es porque es un zigzag. Como cualquier instrumento, tiene una respuesta de frecuencia A. ¿Sabe cómo determinar la frecuencia natural de un zigzag a partir de sus parámetros? Es un reto, así que es mejor no tocarlo. Ahí es donde comete errores irreparables.
En palabras más sencillas: cuando se analiza, el zigzag produce vértices X,Y con un error significativo en ambos ejes. El error depende del valor absoluto del precio y de su volatilidad.
sino porque es un zigzag. Como cualquier instrumento, tiene un AFC de sensibilidad. ¿Sabe cómo determinar la frecuencia natural del zigzag a partir de sus parámetros? Es un reto, así que es mejor no tocarlo. Es entonces cuando comete errores irreparables.
En palabras más sencillas: cuando se analiza, el zigzag produce vértices X,Y con un error significativo en ambos ejes. El error depende del valor absoluto del precio y de su volatilidad.
Frecuencia no significa "frecuencia de las fluctuaciones", sino "frecuencia de un acontecimiento". Hay dos zigzags en el mismo activo: uno con un umbral pequeño y otro con un umbral grande. Algunos máximos (no todos) del zigzag más pequeño podrían convertirse potencialmente en máximos del más grande, pero no todos los posibles máximos llegaron a serlo, por supuesto.
También podemos hablar de "movimientos" que forman el zigzag mayor y de "correcciones" que pertenecen al zigzag menor y que potencialmente son el inicio de un "movimiento". La frecuencia que nos interesa es la relación entre el número de "correcciones" que se convirtieron en "movimientos" y el número total de "correcciones". Esta frecuencia se estudió en función del tiempo de las "correcciones". Esta dependencia parecía débil y flotante.
Frecuencia no en el sentido de "frecuencia de oscilación", sino en el de "frecuencia de acontecimiento". Hay dos zigzags en el mismo activo: con un umbral pequeño y con uno grande. Algunos máximos (no todos) del zigzag más pequeño podrían convertirse potencialmente en máximos del más grande, pero llegaron a serlo, por supuesto, no todos los posibles.
También podemos hablar de "movimientos" que forman el zigzag mayor y de "correcciones" que pertenecen al zigzag menor y que potencialmente son el inicio de un "movimiento". La frecuencia que nos interesa es la relación entre el número de "correcciones" que se convirtieron en "movimientos" y el número total de "correcciones". Esta frecuencia se estudió en función del tiempo de las "correcciones". Esta dependencia parecía débil y flotante.
Se pueden encontrar dependencias en cualquier parte, y lo más probable es que sólo creamos haber encontrado una. Un zigzag es, por lo general, el abombamiento de una vela con respecto a las dos vecinas. Es más fuerte cuando se tienen en cuenta dos velas más a los lados, y así sucesivamente. Para analizar correctamente el mercado, es necesario conocer la física del proceso de fijación de precios, y estos zigzags son en la mayoría de los casos sólo un orden visible en el interminable caos de la fijación de precios. Puedes pasarte la vida indagando en estos indicadores y buscando dependencias, pero al final sólo pierdes el tiempo. Mi opinión es que el 90% de los indicadores se pueden tirar al horno y dejar que el zigzag sea el primero en volar).
Frecuencia no en el sentido de "frecuencia de oscilación", sino en el de "frecuencia de acontecimiento". Hay dos zigzags en el mismo activo: con un umbral pequeño y con uno grande. Algunos máximos (no todos) del zigzag más pequeño podrían convertirse potencialmente en máximos del más grande, pero llegaron a serlo, por supuesto, no todos los posibles.
También podemos hablar de "movimientos" que forman el zigzag mayor y de "correcciones" que pertenecen al zigzag menor y que potencialmente son el inicio de un "movimiento". La frecuencia que nos interesa es la relación entre el número de "correcciones" que se convirtieron en "movimientos" y el número total de "correcciones". Esta frecuencia se estudió en función del tiempo de las "correcciones". Esta dependencia parecía débil y flotante.
se puede ver a un teórico bien dotado (en el buen sentido) :-)
cuando se procesan datos experimentales, hay que tener en cuenta las peculiaridades de los instrumentos de medida.
El zigzag no es exactamente lo que se espera que mida. Como cualquier otro instrumento ha medido señal+ruido. Y se dispara (muestra un zigzag) no en el momento exacto, sino cuando el valor medido supera el valor umbral.
Es decir, por ejemplo, el mercado ya se ha reorientado a corto, y las subidas altas son sólo volatilidad, un subidón en este maravilloso evento. Pero el zigzag mostrará persistentemente el hombro hacia arriba, y la cima saldrá más tarde que el cambio de tendencia. Y este "más tarde" es bastante significativo y tiene un carácter probabilístico, depende de la volatilidad.
Por lo tanto, al tomar los valores exactos de los máximos del zigzag, no se captó la estacionalidad.
Las dependencias pueden encontrarse en cualquier parte, y lo más probable es que sólo pensemos que las hemos encontrado. Un zigzag es sólo una vela que se eleva con respecto a las dos vecinas. Es más fuerte cuando hay dos velas más a los lados y así sucesivamente. Para analizar correctamente el mercado, es necesario conocer la física del proceso de fijación de precios, y estos zigzags son en la mayoría de los casos sólo un orden visible en el caos interminable de la fijación de precios. Puedes pasarte la vida indagando en estos indicadores y buscando dependencias, pero al final sólo pierdes el tiempo. Mi opinión es que el 90% de los indicadores se pueden tirar al horno y dejar que el zigzag sea el primero en volar).
Creo que se llama fractal en nuestra ciencia del trading).
De todos modos, mencioné el zigzag allí sólo para explicar mi idea.
Se ve a un teórico muy hábil (en el buen sentido) :-)
Al procesar datos experimentales, hay que tener en cuenta las peculiaridades de los instrumentos de medición.
El zigzag no es exactamente lo que esperas que mida. Como cualquier otro instrumento ha medido señal+ruido. Y se dispara (muestra un zigzag) no en el momento exacto, sino cuando el valor medido supera el valor umbral.
Es decir, por ejemplo, el mercado ya se ha reorientado a corto, y las subidas altas son sólo volatilidad, un subidón en este maravilloso evento. Pero el zigzag mostrará persistentemente el hombro hacia arriba, y la cima saldrá más tarde que el cambio de tendencia. Y este "más tarde" es bastante significativo y tiene un carácter probabilístico, dependiendo de la volatilidad.
Por lo tanto, al tomar los valores exactos de los máximos en zigzag, no se captó la estacionalidad.
Supongo que sí, mi zen no es lo suficientemente fuerte como para determinar si una garrapata es real o un HYIP inmediatamente en el momento de su llegada) Supongo que es hora de volver a Shaolin).
Supongo que sí, mi zen no es lo suficientemente fuerte como para determinar inmediatamente en el momento de la llegada de la garrapata si es real o hype) Supongo que es hora de volver a Shaolin).
Bienvenido a 少林
Refuerza tu zen con los ciclos de las olas en la estación de las lluvias :-)
Son estacionales diurnos (los que supuestamente no existen), pero que se conocen de antemano por decir algo.
No es que se puedan dibujar con 24 horas de antelación como en la captura, se pueden dibujar con una semana/mes de antelación
Bienvenido a 少林.
Refuerza tu zen con ciclos de olas en la estación lluviosa :-)
Son estacionales diurnos (los que supuestamente no existen), pero que se conocen de antemano por decir algo.
No son sólo con un día de antelación como en la captura de pantalla, se pueden dibujar con una semana/mes de antelación
Parece que le falta el carácter "templo" 寺 al final).
No hay discusión, la imagen es bonita, pero el problema es que a veces se intercalan imágenes así con otras feas.
No obstante, gracias - meditaré sobre la imagen, tal vez me ayude en mi búsqueda de la iluminación).
tales imágenes se intercalan a veces con otras feas.
Un pequeño estudio demuestra que las fotos feas bastan. Para ello, basta con observar el histograma construido a partir del muestreo de la hora del día para las cimas del zigzag. Las fotos bonitas deberían dar valles con bancos altos y fondos a cero en este histograma.
El histograma de abajo se traza para EURUSD para el año 2020 para un zigzag con un 0,1% de rodilla. Hay valles, pero sus fondos están muy por encima de cero, lo que sugiere bastantes cuadros feos cuando las reversiones ocurren "fuera de tiempo". Si esos días malos también se mezclan mal con días buenos (lo que es bastante posible), el resultado puede ser bastante triste.