Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones" - página 4
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Creo que se llama fractal en nuestra ciencia del comercio)?
De todos modos, he mencionado zigzag allí sólo para aclarar mi idea.
fractal también, zigzag fractal, es sólo un intento de identificar algunas ondas).
Al principio pensé que el artículo es acerca de la fuerza bruta, y lo leí porque yo mismo pensé lentamente, cómo la fuerza bruta para identificar todos los patrones. Escribí en mi artículo que si hay un número infinito de participantes en el mercado o tienen un número infinito de recursos informáticos, entonces ni simple método de fuerza bruta revelará absolutamente todas las regularidades (por supuesto, no hay nada infinito aquí, se puede hacer con finitas).
Pero entonces me di cuenta de que el artículo no trata de eso en absoluto. El artículo trata de lo que hago en mi trabajo. Escribes que se detecta un patrón que existe durante algún tiempo y luego persiste o se invierte. Esto se debe a que estás analizando con una ventana fija, un periodo flotante y la amplitud de una sinusoide condicional. En la figura siguiente he mostrado un ejemplo.
He representado una sinusoide con un periodo aleatorio y una amplitud aleatoria pero creciente. Simplificando es similar a lo que escribes que la señal es periódica. Sí, es periódica, pero el período y la amplitud flotan y no sólo flotan, sino que cambian casi aleatoriamente. Supongamos que tenemos una ventana de análisis tan amplia como la de la figura 1. Entonces habremos encontrado muy bien el semiperiodo y podremos operar en la inversión del patrón. Pero si utilizamos la misma ventana para seguir analizando, nos encontraremos con un sinsentido. Porque el siguiente semiperiodo ya consta de tres ventanas y también tiene mucho ruido.
Para analizar correctamente, la ventana debe ser flotante y ajustada al periodo actual en tiempo real. Te adjunto un Gif, ábrelo y verás como se hace visualmente en mi casa. Es decir, siempre hay un cierto patrón, estamos buscando el periodo donde está.
Al principio pensé que el artículo es acerca de la fuerza bruta, y lo leí porque yo mismo pensé lentamente, cómo la fuerza bruta para identificar todos los patrones. Y en mi artículo escribí que si el mercado tiene un número infinito de participantes o tienen un número infinito de recursos informáticos, entonces ni simple método de fuerza bruta revelará absolutamente todas las regularidades (por supuesto, no hay nada infinito aquí, se puede hacer con finitos).
Pero entonces me di cuenta de que el artículo no trata de eso en absoluto. El artículo trata de lo que hago en mi trabajo. Escribes que se detecta un patrón que existe durante algún tiempo y luego persiste o se invierte. Esto se debe a que estás analizando con una ventana fija, un periodo flotante y la amplitud de una sinusoide condicional. En la figura siguiente he mostrado un ejemplo.
He representado una sinusoide con un periodo aleatorio y una amplitud aleatoria pero creciente. Simplificando es similar a lo que escribes que la señal es periódica. Sí, es periódica, pero el período y la amplitud flotan y no sólo flotan, sino que cambian casi aleatoriamente. Supongamos que tenemos una ventana de análisis tan amplia como la de la figura 1. Entonces habremos encontrado muy bien el semiperiodo y podremos operar en la inversión del patrón. Pero si utilizamos la misma ventana para seguir analizando, nos encontraremos con un sinsentido. Porque el siguiente semiperiodo ya consta de tres ventanas y también tiene mucho ruido.
Para analizar correctamente, la ventana debe ser flotante y ajustada al periodo actual en tiempo real. Te adjunto un Gif, ábrelo y verás como se hace visualmente en mi casa. Es decir, siempre hay un cierto patrón, estamos buscando el periodo donde está.
Aquí es más exacto decir que estamos buscando el período de la regularidad más fuerte, porque como usted ha dicho siempre hay una regularidad, y ni siquiera uno, sino más bien un cierto sándwich grande y la superposición de estas capas crear la apariencia de caos. De todas formas tienes una ventana fija, solo intentas encontrar procesos periódicos en ella. Todavía resulta que la regularidad final es la regularidad del periodo de oscilación de otra regularidad ) . Simplemente pasas a un nivel superior ). Así que puedes construir muñecos fractales anidados muy profundamente ) . Este es también un buen método, tal vez incluso mejor que el mío. En general, hay mucho espacio para la creatividad ) . He partido del hecho de que cuanto más recta sea la línea (curva de balance), la segunda derivada del número de transacciones de la función de balance tiende a cero, dado que estamos negociando con un lote fijo ) y es igual a cero donde la mitad de la siguiente media onda ) y esto significa que cuanto mayor sea la probabilidad de continuación en un futuro próximo o al menos obtener una reversión más suave para poder utilizar marting inverso.
Un poco de investigación demuestra que basta con imágenes feas. Para ello, basta con mirar un histograma trazado contra una muestra de la hora del día para las cimas del zigzag. Las fotos bonitas deberían dar valles con bancos altos y fondo a nivel cero en este histograma.
El histograma a continuación se traza para EURUSD para el año 2020 para un zigzag con una rodilla de 0,1%. Hay troughs, pero sus fondos están muy por encima de cero, lo que sugiere bastantes cuadros feos cuando las reversiones ocurren "fuera de tiempo". Si esos días malos también se mezclan mal con días buenos (lo que es bastante posible), el resultado puede ser bastante triste.
El histograma repite exactamente el patrón típico de volatilidad intradía. Es decir, no parece ser cierto
Deberías obtener más o menos lo mismo de los tamaños de las velas o de los volúmenes de los ticks. Están interrelacionados, zigzags, velas, volúmenes.
Y puesto que sabemos qué medir y el cuadro típico, podemos evaluar en tiempo real hasta qué punto el mercado es "típico" ahora mismo (o rechazar días apurados en el tiempo), y qué valores absolutos se esperan.
Incluso puede sacar la cabeza de su culo y (por delante de) la inversión de tendencia por los cambios de volatilidad.
repite exactamente el patrón típico de volatilidad intradía. Así que no parece ser cierto
Deberías obtener más o menos lo mismo de los tamaños de las velas o de los volúmenes de los ticks. Están interrelacionados, zigzags, velas, volúmenes.
Y puesto que sabemos qué medir y el cuadro típico, podemos evaluar en tiempo real hasta qué punto el mercado es "típico" en este momento (o rechazar días apurados en el tiempo), y qué valores absolutos se esperan.
Incluso puede sacar la cabeza de su culo y (por delante de) la inversión de tendencia por los cambios de volatilidad.
Hay mucho en lo que pensar. Aunque atrapar extremos se considera mal comportamiento).
Quizás deberíamos iniciar un hilo sobre estacionalidad, para no inundar aquí.
La única regularidad en los mercados financieros (en términos técnicos) es una estructura elemental (forma de M),
que está constantemente presente en el gráfico, sin lagunas en el tiempo,
y su tendencia dinámica (curva MSAD), que tiene en cuenta la frecuencia real de esta fluctuación de precios.
Y esto en cualquier escala, en cualquier instrumento financiero.
Fuente: teoría del equilibrio de impulsos.
El único patrón en los mercados financieros (en términos técnicos) es la estructura elemental (forma de M),
que está constantemente presente en el gráfico, sin interrupciones en el tiempo,
y su tendencia dinámica (curva MSAD), que tiene en cuenta la frecuencia real de esta fluctuación de precios.
Y esto en cualquier escala, en cualquier instrumento financiero.
Fuente: teoría del equilibrio impulsivo.
Alexander, su libro se paga, eso es uno. No hay un solo robot que confirme la teoría en los productos, eso es dos. Sólo dos indicadores. Si usted está haciendo publicidad de su libro aquí, no es muy apropiado. Si tienes alguna información teórica que me permita a mí o a cualquier otro desarrollador hacer un sistema con expectativa de mate positivo en toda la historia, estaré encantado de escucharte con mucho gusto. Pero por ahora todo parece publicidad, lo siento. Yo mismo no soy un fan de la crítica, pero aquí no puedo evitarlo. Si la información es demasiado "clasificado" puede escribir a mí en persona, voy a escribir un robot y le dará si hay algo que va a trabajar.
Evgeniy Ilin, puedo ejecutar tu programa yo mismo según tu escenario para buscar patrones.
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Para analizar correctamente, la ventana debe ser flotante, y en tiempo real ajustado al período actual. He adjuntado un Gif, abrirlo y ver cómo se hace visualmente por mí. Es decir, siempre hay un patrón determinado, estamos buscando el periodo donde está.
¿Cada cuanto buscas una nueva dependencia, determinas que una antigua ha dejado de funcionar? ¿O utilizas muchas dependencias a la vez, saliendo del pool por métricas (o tiempo)?
Evgeniy Ilin, puedo ejecutar tu programa yo mismo según tu escenario para buscar patrones.
Este programa está diseñado principalmente para secciones cortas. Para toda la historia ya sé cuál será el resultado. Será, pero la expectativa es muy baja. Y si quieres encontrar algo serio, probablemente te llevará meses de trabajo continuo. Es difícil calcular el tiempo, pero creo que incluso con este programa llevará mucho tiempo, aunque por supuesto será en modo automático. Y es mejor hacerlo en un servidor en modo multi-núcleo.