Discusión sobre el artículo "Enfoque ideal sobre el desarrollo y el análisis de sistemas comerciales" - página 3

[Aleksandr Masterskikh]

Me gustan los artículos de Eugene: sinceridad y sencillez en la presentación de problemas complejos.

Sólo voy a añadir lo siguiente de mí mismo:

el desarrollo y la optimización de los sistemas de negociación deben corresponder a la naturaleza del mercado, es decir, es un proceso no estacionario (no sólo la amplitud, sino también la frecuencia de las fluctuaciones de precios está en constante cambio). Para ser una ciencia, la analítica debe utilizar una estructura elemental, cuyos parámetros puedan utilizarse en cualquier momento.

Y tal estructura no está definida en los métodos tradicionales. Es por eso que los desarrolladores buscan impotentes el grial, creando cientos y miles de líneas de código, pero el resultado es el mismo - traders rentables del 5 al 15% (independientemente del mercado - estadísticas oficiales). La razón es la misma - un enfoque científico necesita un "átomo" (como en la física) y una "molécula" (como en la química) para que la analítica se convierta en una ciencia, no en una adivinanza de posos de café.

[Evgeniy Ilin]

Aleksandr Masterskikh:

Me gustan los artículos de Eugene: sinceridad y sencillez en la presentación de temas complejos.

Sólo añadiré lo siguiente de mi parte:

el desarrollo y la optimización de los sistemas de negociación deben corresponder a la naturaleza del mercado, es decir, es un proceso no estacionario (no sólo la amplitud, sino también la frecuencia de las fluctuaciones de precios está en constante cambio). Para ser una ciencia, el análisis debe utilizar una estructura elemental, cuyos parámetros puedan utilizarse en cualquier momento.

Y tal estructura no está definida en los métodos tradicionales. Es por eso que los desarrolladores buscan impotentes el grial, creando cientos y miles de líneas de código, y el resultado es el mismo - traders rentables del 5 al 15% (independientemente del mercado - estadísticas oficiales). La razón es la misma - un enfoque científico necesita un "átomo" (como en la física) y una "molécula" (como en la química) para que la analítica se convierta en una ciencia y no en una adivinación de posos de café.

Gracias por su apoyo, su libro sería todavía para leer firmemente ) Así que empecé un poco, pero yo no tengo tiempo todavía. Por cierto, sobre los comerciantes rentables debe restar resultados aleatorios ) en realidad creo que habrá un 2 por ciento de los que entienden lo que están haciendo ).

[Aleksey Vyazmikin]

El artículo muestra un enfoque interesante para encontrar un buen algoritmo básico. Entiendo que si se encuentra un algoritmo de este tipo, se analiza y se mejora más profundamente. Estoy de acuerdo con el autor en que muchas personas llevan años trabajando con su idea y la desarrollan y mejoran sistemáticamente, aunque no les reporte ingresos, pero es suya. Yo también me identifico con esas personas, pero en este caso se trata simplemente del carácter de una persona y es difícil renunciar sin más a ese comportamiento. Al final, el enfoque es bueno si usted tiene la capacidad de generar una gran cantidad de diferentes ideas que dan una señal para entrar en el mercado.

En cuanto a los indicadores métricos de los resultados de las pruebas, estoy de acuerdo en general, pero es necesario especificar que son válidos para un lote fijo, en el caso de la construcción de redes (acumulación gradual de posiciones) la interpretación y el significado de los indicadores va a cambiar.

Respecto al código - últimamente estoy viendo cada vez más fallos en el probador de estrategias, y por eso creo que es conveniente hacer comprobaciones. Pero el código es secundario aquí, y siempre se puede encontrar algo en lo que meterse. No entiendo por qué los miembros del foro no pueden ser más amables y en lugar de atacar y ayudar a corregir un claro error en el código o la lógica - ¿por qué tal agresión - No lo entiendo.

[Igor Makanu]

Aleksey Vyazmikin:

En cuanto al código - últimamente he estado viendo más y más errores en el probador de estrategias, por lo que creo que es aconsejable hacer comprobaciones. Pero el código es secundario aquí, y siempre se puede encontrar algo de lo que quejarse. No entiendo por qué los miembros del foro no pueden ser más amables y en vez de atacar y ayudar, arreglar un error claro en el código o en la lógica - por qué tanta agresividad - no lo entiendo.

OK, vamos a omitir el código, consideramos que es una escritura original del código, como dicen MQL-estilo.

¿Puede darnos su opinión sobre las fórmulas? - Esta es la sección "Matemáticas de la búsqueda óptima".

[Aleksey Vyazmikin]

Igor Makanu:

¿puede darnos su opinión sobre las fórmulas? - Esta es una sección llamada "Las matemáticas de la búsqueda óptima".

No he analizado las fórmulas en sí ni he comprobado la corrección de su construcción.

En cuanto a la lógica para su construcción, ya he escrito anteriormente que este es un enfoque que tiene derecho a la vida si su usuario tiene la capacidad de generar nuevas ideas.

Por supuesto, cualquier Asesor Experto tiene su propia lógica, un conjunto de funciones que pasan de un Asesor Experto a otro y son constantes, pero la lógica adicional que genera la entrada en el mercado puede ser diferente, y estoy de acuerdo en que si aporta beneficios en la etapa inicial con reglas simples y un número suficiente de entradas, las posibilidades de exprimir más beneficios serán mayores con el mismo número de desigualdades adicionales (líneas de código) a la estrategia básica. Esta selección genética de ideas simplemente no significa que las ideas descartadas sean malas, significa que llevará más tiempo desarrollarlas (evolucionarlas), mientras que los humanos tienen un suministro limitado de ello.

[Denis Kirichenko]

Fue este pasaje el que me hizo pensar:

 В итоге все сводится к некой зависимости, достоверно определить которую невозможно, но можно примерно прощупать путем опытов:

• Ps=Ps(L)

Donde "L" es el número de líneas de código de trabajo. En otras palabras, la probabilidad de que los primeros indicadores del sistema creado se sitúen en un rango aceptable depende directamente de la cantidad de código que hayamos escrito. A mucha gente le puede parecer que cuantas más líneas mejor es el sistema, en realidad no siempre es así. Hay que entender que

• T=K*L

Cuantas más líneas, más tiempo de desarrollo, pero en primer lugar deberíamos pensar no en cuántas líneas hay en nuestro código y si no nos matarán por 2 líneas de código que funcionen como 2000, sino en lo eficiente que es nuestro código y cuántos sistemas aceptables podemos escribir por unidad de tiempo. Al fin y al cabo, todos los demás indicadores dependerán de este indicador:

• E= Ps/T
• E --> Max

Es una afirmación bastante atrevida. Imho, la inducción - de lo particular a lo general - tiene lugar aquí: el autor ha encontrado algo pequeño en tamaño de código y rentable y concluye que es correcto... pero ¿quién sabe? Quizá sea sólo un accidente. Para llegar a conclusiones tan audaces, se necesita aquí toda una investigación estadística...

Otra cuestión estilística. Me pregunto qué universidades enseñan a presentar fórmulas sin marcar de esta manera. Por ejemplo, ¿qué es K?

[Denis Kirichenko]

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación

Discusión del artículo "Enfoque óptimo para el desarrollo y análisis de sistemas de trading"

fxsaber, 2020.10.24 12:08 pm

Todavía no he visto el artículo. No entiendo este comentario. Yo tampoco practico comprobaciones para Tester. Y lo hago intencionadamente.

Colega, vamos. ¿Incluso sin comprobaciones es un registro normal?

void CalcAllMQL5Values()//recálculo de matrices
  {
   ArraySetAsSeries(High, false);
   ArraySetAsSeries(Low, false);
   ArraySetAsSeries(Close, false);
   ArraySetAsSeries(Open, false);
   ArraySetAsSeries(Time, false);
   ArraySetAsSeries(Volume, false);
   CopyHigh(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, High);
   CopyLow(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Low);
   CopyClose(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Close);
   CopyOpen(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Open);
   CopyTime(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Time);
   CopyTickVolume(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Volume);
   ArraySetAsSeries(High, true);
   ArraySetAsSeries(Low, true);
   ArraySetAsSeries(Close, true);
   ArraySetAsSeries(Open, true);
   ArraySetAsSeries(Time, true);
   ArraySetAsSeries(Volume, true);
  }

Está especificado en la Documentación:

...Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции...

Así que 12 líneas de código no tienen sentido. Es una cuestión de eficiencia y optimización :-)

Las últimas 6 líneas deberían simplemente trasladarse a la función DimensionAllMQL5Values().

[Denis Kirichenko]

Eugene, por cierto, existe tal función CopyRates().

Sí, a la cuestión de los prototipos. Hay un artículo maravilloso "Prototipo de un robot de comercio". Si desea programar con eficacia, por supuesto, y no desmenuzar una ensalada de aceitunas ;-)

No sé, tal vez no he alcanzado el nivel de comprensión todavía.... pero hasta ahora tengo la sensación de que relacionar de alguna manera el número de líneas de código con la rentabilidad de un algoritmo es como poner tibio y suave....

[secret]

Eugene, ¿compraste por casualidad material de formación de mercado a vendedores acreditados)?

[fxsaber]

Denis Kirichenko:

Colega, vamos. Incluso sin ningún control, ¿es un buen registro?

No trabajo con barras, así que no lo sé.

ZЫ Ayer me encontré con que algunos símbolos estándar estaban dando ganancias excesivas en ticks reales. Hice un símbolo personalizado a partir de ticks reales. El grial desapareció...