Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones" - página 7
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Las fuerzas, por supuesto, son condicionales: son las acciones de formación de precios "por encima/por debajo" (alcistas/bajistas). La amplitud inductora es la amplitud del precio en forma de impulso activo en la base de la tendencia, que la mayoría de los participantes en el mercado perciben como el inicio de la tendencia.
Bueno, no se puede ser tan obsesivo, en cada ocasión, mencionar su trabajo impreso-no-pagado-comercial :-)
En primer lugar, lo enviamos gratuitamente a todo el mundo.
En segundo lugar, la mención no se refiere a la mano de obra, sino a la teoría, y son cosas distintas.
Lo siento, pero no tengo ningún deseo de estudiar su batiburrillo de palabras que reflejan su visión personal del mercado. En el mercado no hay fuerzas "condicionales" sino reales, y la tarea del análisis técnico es identificar esas fuerzas y cuantificarlas, es decir, calcular vectores, masa, aceleración, etc. Todo lo demás es bla bla bla. Lea B.Williams (disponible gratuitamente).
No hay fuerzas físicas en el mercado, estas fuerzas son condicionales - el deseo de toros y osos. Y sobre la masa - esto es bla bla bla - no hay masa en los mercados financieros, pero hay volumen (leer B.Williams en libre acceso). En cuanto a estudiar - no estudiar, es su elección.
No he dicho nada sobre el contenido, aunque en general supongo que hay aceite de mantequilla y pihanina de sus otros productos.
Sólo sobre lo que está a la vista: usted promueve persistentemente en varios hilos algún contenido desconocido no libre de una manera mistificadora específica.
No enseñas nada, esa es la cuestión. Sólo vas por ahí hablando de tu gato encerrado.
Lo único que haces es hablar de contenidos sin conocerlos.
Y quién eres tú de todas formas, sin nombre ni apellidos, ¡sólo vil cháchara!
Identifícate de una vez y muestra tus labores, que "no son pihanina".
¿Tiene cada instrumento su propio patrón único o hay un conjunto de elementos que son más o menos inherentes a un instrumento de negociación concreto?
Cuántas barras son necesarias para detectar un cambio de escala es una cuestión de desfase.
Todos los instrumentos tienen el mismo patrón, pero sus características se ajustan en función de las características estadísticas del instrumento. Yo no utilizo barras, sino bloques de n puntos. El desfase también depende de las características del instrumento. Si el instrumento es tendencial, el desfase es de hasta 1,5 bloques, si es plano, es de hasta 4 bloques. Se corrige por separado para las posiciones de compra/venta. Porque las acciones, por ejemplo, son más tendenciales al alza que a la baja.
Mucho críptico - interesante, pero sin detalles, es difícil hacerse una idea del proceso.
Es decir, ¿cambias la ventana hasta que, condicionalmente hablando, obtienes una cierta forma geométrica en esta ventana?
Está bien, no peleen. Vayamos al grano. ¿A quién le interesa un análisis profundo con mi programa? Sobre todo porque acabo de modificarlo, ahora las series tienen en cuenta el Máximo y el Mínimo, es decir, todo será más preciso y mejor. Puedo escribir un artículo extenso con un análisis profundo de cualquier marco temporal, incluso se pueden escribir varios. ¿Hay alguien interesado en esto?
Escribir - es interesante.
Todo esto es interesante, pero se basa en el supuesto totalmente erróneo de que el precio debe fluctuar y fluctuará al nivel de las expectativas. (este es el problema de todas las teorías económicas y sociales).
No puedo presumir de trabajos científicos (de alguna manera no los necesito), pero he decidido compartir con ustedes una simple observación basada únicamente en la lógica. Todo tiene su principio y su fin, todo fluye y cambia. Entonces, ¿dónde está la base lógica de la permanencia de algo? La metaexpectativa (término mío, pero no patentado), a diferencia de la matoexpectativa, nos dice que todos moriremos algún día. Si te has dado cuenta de que el mercado sigue un patrón en lugar de ser caótico, sé coherente: el patrón más importante es que la expectativa no funciona. La meta-expectativa es que la tendencia terminará algún día, morirá, y comenzará una nueva tendencia. Es más complicado que simplemente esperar que mañana sea igual que hoy. Pero, en mi opinión, es la única forma de salir del baile de expectativas inútiles.
Todo esto es interesante, pero se basa en el supuesto totalmente erróneo de que el precio debe fluctuar y fluctuará al nivel de las expectativas. (Este es el problema de todas las teorías económicas y sociales).
No puedo presumir de trabajos científicos (de alguna manera no los necesito), pero he decidido compartir con ustedes una simple observación basada únicamente en la lógica. Todo tiene su principio y su fin, todo fluye y cambia. Entonces, ¿dónde está la base lógica de la permanencia de algo? La metaexpectativa (término mío, pero no patentado), a diferencia de la matoexpectativa, nos dice que todos vamos a morir algún día. Si ha captado que el mercado sigue un patrón en lugar de ser caótico, sea coherente: el patrón más importante es que la expectativa no funciona. La meta-expectativa es que la tendencia terminará algún día, morirá, y comenzará una nueva tendencia. Es más complicado que simplemente esperar que mañana sea igual que hoy. Pero, en mi opinión, es la única forma de salir del baile de expectativas inútiles.
Todavía hay que bailar a partir de alguna regularidad, lee mi artículo sobre la parrilla y martin, hay una fórmula, mírala y te darás cuenta de que conocer el futuro al menos algunos de sus parámetros es vital para conseguir algo. La suposición de que no sabemos nada y nunca sabremos nada lleva a que en principio no tiene sentido operar, solo le darás dinero al broker de cada operación, nada más. Y sobre el hecho de que la tendencia terminará, es cierto, en este sentido podemos contar con una pequeña continuación y reversión o sólo con reversión