Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones"
¡Interesantes reflexiones! Pero me gustaría señalar que la secuencia se elige de forma incorrecta, como me parece, desplazamientos cuantificados no reflejan la geometría del movimiento, y usted no hace la recuperación en el final desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad en una muestra infinita obtendrá un número infinito de secuencias de tamaños de barras, que a veces dan resultados. Pero de esta forma no puedes identificar figuras (patrones).... es decir, puedes, pero necesitarás una operación de reconstrucción.
Series de Fourier puede ser y voy a tratar en el futuro, de hecho, las regularidades son todavía tan distinguido, sólo que no en todas partes y en diferentes períodos de manera diferente. Aquí sólo estaba tratando de analizar aproximadamente cuánto tiempo funcionan. De hecho, un análisis tan profundo y versátil es imposible en un artículo. Los cálculos requieren mucha potencia y tiempo. Y el programa no es la versión final, añadiré más funcionalidades. Hasta ahora, superficialmente. Sobre los desplazamientos de barras, se pueden añadir valores Altos y Bajos en una fila, y el precio medio, he pensado en ello, tal vez haga una modificación pronto. Pero no creo que sea mucho mejor. El resultado depende más del grado de libertad de la fórmula. Y no espero que sea nada super chulo. El objetivo final es simplemente aumentar la calidad de un análisis a medida que aumenta el tiempo de un análisis, y el sistema hace frente a esta tarea. E incluso encuentra regularidades a lo largo del historial. Sólo que no lo he mostrado )
Ideas interesantes y un enfoque competente.
Este código puede ganar, sólo necesita pruebas de demostración, al menos, en diferentes períodos, con invertir, sin invertir. El tiempo es muy limitado hasta ahora. Y, en general, es mejor ganar en cualquier lugar, pero en Forex )))) corredor sí gana )).
1) Me recuerda al MSUA de Ivakhnenko
2) La idea de que cualquier secuencia de números viene dada por algún algoritmo no es cierta. Por la teoría de algoritmos sabemos que casi todas las secuencias no tienen algoritmo. En consecuencia, cualquier algoritmo complejo y complicado tarde o temprano dará lugar a errores. Por lo tanto, las matemáticas financieras "adultas" utilizan principalmente modelos probabilísticos.
1) Recuerda al MSUA Ivakhnenko
2) La idea de que cualquier secuencia de números viene dada por algún algoritmo no es cierta. Por la teoría de algoritmos sabemos que casi todas las secuencias no tienen algoritmo. En consecuencia, cualquier algoritmo complejo y complicado tarde o temprano dará lugar a errores. Por lo tanto, las matemáticas financieras "adultas" utilizan principalmente modelos probabilísticos.
Se aprovecha la idea de que una determinada secuencia existente puede describirse mediante alguna fórmula de una familia previamente conocida y, a continuación, se sigue la fuerza bruta....
la misma "optimización por un optimizador" vista desde el lado :-)
Puede que pruebe con series de Fourier en el futuro, de hecho, las regularidades siguen resaltadas, sólo que no en todas partes y en diferentes periodos de forma diferente. Aquí sólo intentaba analizar a grandes rasgos su duración. De hecho, un análisis tan profundo y versátil es imposible en un artículo. Los cálculos requieren mucha potencia y tiempo. Y el programa no es la versión final, añadiré más funcionalidades. Hasta ahora, superficialmente. Sobre los desplazamientos de barras, se pueden añadir valores Altos y Bajos en una fila, y el precio medio, he pensado en ello, tal vez haga una modificación pronto. Pero no creo que sea mucho mejor. El resultado depende más del grado de libertad de la fórmula. Y no espero que sea nada super chulo. El objetivo final es simplemente aumentar la calidad de un análisis a medida que aumenta el tiempo de un análisis, y el sistema hace frente a esta tarea. E incluso encuentra regularidades a lo largo del historial. Sólo que no lo he mostrado )
No voy a discutir con usted, mi educación superior primaria está ligada esencialmente al tratamiento de datos secuenciales (no puedo revelar todas las sutilezas - ahora se sigue), y por lo tanto, simplemente le aconsejó que alejarse de su estrategia para elegir una combinación de "tres - siete - as" y girar a las figuras que tienen un lugar para trabajar siempre (al menos con una mayor probabilidad), tienen sólo 2 desventajas comunes con su método - el rango flotante de precio y el período de formación de la señal. Incluso en su método es esencialmente necesario ajustar el TF de trabajo y la volatilidad a los patrones de mercado frecuentes calculados (figuras) - y el grial está en su bolsillo. Y para este propósito su método funcionará, ya que es tan rápido, a continuación, vuelva a calcular su fórmula en digamos 5 TFs consecutivos (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 minutos) y digamos 3 rangos de volatilidad (normalizar la volatilidad a través de coeficientes simples 1, 0,8, 0,5) y si en alguna variante tendrá una función máxima, significa que en este momento el mercado tiene tal relación de período y la volatilidad. Por desgracia, esto de nuevo no garantiza que esta relación va a durar al menos un período de cálculo más. Por lo tanto, recomendó prestar atención al análisis cepstral, donde tendrá que determinar sólo 1 parámetro - el umbral de cumplimiento con el modelo de referencia, y la duración máxima de la formación de este modelo en bars.... Bueno, los teóricos del análisis técnico han dibujado un montón de modelos.
explota la idea de que una determinada secuencia existente puede describirse mediante alguna fórmula de una familia conocida y, a continuación, sigue la fuerza bruta....
Bueno, sí, sólo que esta idea se complementa con la idea de que los errores inevitables de esta fórmula pueden tenerse en cuenta mediante otra fórmula. Pero inevitablemente volverá a haber errores, que intentaremos tener en cuenta con la tercera fórmula, y así ad infinitum.
En el enfoque probabilístico (regresión, por ejemplo), se supone que el error es inevitable, pero está "bien" organizado (proceso estacionario).
Bueno, sí, sólo que esta idea se complementa con la idea de que los errores inevitables de esta fórmula pueden tenerse en cuenta mediante otra fórmula. Pero inevitablemente volverá a haber errores, que intentaremos tener en cuenta con la tercera fórmula, y así ad infinitum.
En el enfoque probabilístico (regresión, por ejemplo), se supone que el error es inevitable, pero está "bien" organizado (proceso estacionario).
¡¡¡¡Desafortunadamente regresión es bien aplicable a los procesos físicos, es decir, a aquellas cuestiones en las que hay patrones claros o al menos un momento lo suficientemente fuerte de la inercia, en el mundo del dinero, sólo hay una probabilidad de que el precio se moverá en alguna dirección - y de acuerdo con mis estimaciones para los comerciantes simples para algunas estrategias de esta probabilidad coincide muy de cerca con 50/50 y parece que no hay problema, excepto que es en un período muy grande, y en un corto período de 15 negros en una fila y luego "Cero" !!!!
Como resultado, teóricamente parece que todo el mundo es millonario, pero en la práctica la fuga después del drenaje....
explota la idea de que una determinada secuencia existente puede describirse mediante alguna fórmula de una familia conocida y, a continuación, sigue la fuerza bruta....
la misma "optimización por un optimizador" vista desde el lado :-)
Todo es optimización a menos que explotes la física del mercado, cualquier sistema lo probamos primero en un área y luego en otra. Yo no utilizo la optimización para nada. Sólo adaptarlo al sitio. Aquí también, sólo la idea es que este ajuste se lleva a cabo en varias etapas más un montón de filtros que mantienen sólo las mejores variantes. Es básicamente una búsqueda automática de patrones en la parcela seleccionada. Cuanto más bonita es la variante, más probable es que sea una variante y no una casualidad.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones:
En este artículo buscaremos patrones en el mercado, crearemos asesores expertos usando estos como base y verificaremos cuánto tiempo dichos patrones siguen funcionando y, en general, si se mantienen.
En general, una red neuronal también constituye una especie de fuerza bruta, solo que sus algoritmos son muy diferentes a los de la simple fuerza bruta. Ahora no vamos a analizar las arquitecturas separadas de las redes neuronales y los tipos de sus elementos constituyentes, como el perceptrón, pero sí que trataremos de abarcar el tema de manera global. En general, si nos vinculamos a una determinada arquitectura, ya estaremos limitando de antemano las capacidades de nuestro algoritmo. Y una arquitectura fija supone en sí misma una limitación irreparable. En nuestro caso, una red neuronal es una especie de arquitectura de una posible estrategia. Como resultado, la configuración de una red neuronal siempre se corresponderá con un determinado archivo con un mapa de red. De hecho, siempre constituyen indicaciones del montaje de una determinada unidad. Es como una impresora 3D. Establecemos los parámetros de la pieza, y ella la montará por usted. En pocas palabras, una red neuronal es un código general que carece de sentido sin un mapa. Es similar a coger cualquier lenguaje de programación con todas sus capacidades, y simplemente crear un proyecto vacío. Como resultado, el idioma estará ahí, pero la plantilla se encontrará vacía y, por consiguiente, no hará nada. Lo mismo sucede aquí. Lo único es que, a diferencia de la fuerza bruta, una red neuronal puede ofrecer una variabilidad casi ilimitada a nuestras estrategias, cualquier número de criterios y una mayor eficiencia. El único inconveniente de este enfoque es que si escribimos este código genérico de manera descuidada, su efectividad podría incluso terminar siendo inferior a la fuerza bruta. La posible complejidad del sistema aumenta, lo que significa que también aumenta la glotonería del programa. Como resultado, convertiremos nuestra estrategia en un mapa de red, que es su equivalente. En el enfoque de fuerza bruta, hacemos lo mismo, solo que se convierte en una secuencia simple de algunos números. Esta secuencia resulta mucho más simple que un mapa de red y es más fácil de calcular, pero también tiene límites en cuanto a eficiencia A continuación, vamos a representar esquemáticamente lo dicho.
En otras palabras, en el caso de la aproximación por fuerza bruta, seleccionamos un
Autor: Evgeniy Ilin