Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 11
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sólo es interesante la estructura espacio-temporal aprobada por Alexander y corroborada experimentalmente.
entonces tendrias que renunciar a MA, y a la discretizacion sin fundamentar la estructura temporal con TF15... o tal vez TF30.... en mi opinion es un monton de basura ;)
PS: si he entendido bien lo que Alexande el Grande está hablando, entonces todo es simple allí - usted se niega a limitar las pérdidas y esperar a que el beneficio descienda sobre ti, lo principal es no olvidar recitar recitativos religiosos.
entonces tendría que abandonar MA, y la discretización sin justificar la estructura temporal con TF15... o tal vez TF30.... Creo que es un montón de basura ;)
PD: si he entendido bien de lo que habla Alexande el Grande, entonces allí todo es sencillo - te niegas a limitar las pérdidas y esperas a que el beneficio descienda sobre ti, lo principal es no olvidarse de recitar recitativos religiosos.
Sólo tienes que creer en ella con todo su corazón y ni un paso de esta creencia, y MA es sólo una cubierta para los no iniciados.
Sólo hay que creer en ella con todo el corazón y no alejarse ni un paso de esta fe, y la IA es sólo una tapadera para los no iniciados
No tengo nada en contra, como he escrito antes de toda la e-biblioteca me quedé con sólo "Axiomas de un especulador de valores". Max Gunther.
todo encaja:
Axioma básico nº 3. Sobre la esperanza.
Axioma básico nº 8. Sobre religión y ocultismo.
No tengo nada en contra, como he escrito antes de todos los e.library me quedé sólo "Axiomas de un especulador de valores". Max Gunther.
todo encaja:
No alces tu mano, no olvides hasta el fin al desdichado y al más mudo (TS?) de tu pueblo (Salmo 9: 33).
Logaritmización, Box-Cox, transformación de Fisher-Lambert y otras tonterías no tienen nada que ver con los mercados financieros
sólo interesa la estructura espacio-temporal apoyada en la experimentación.
Totalmente de acuerdo.
La teoría del mercado eficiente no tiene nada que ver con la presencia de componente peródico en las cotizaciones. Y viceversa.
La presencia de fluctuaciones periódicas en las cotizaciones se conocía desde hace mucho tiempo, incluso antes de la formación de la hipótesis, y nunca ha sido refutada por los autores.
La hipótesis no afirma que las cotizaciones no puedan predecirse con suficiente exactitud para ganar dinero.
La hipótesis afirma que no tiene sentido utilizar información pública -datos sobre ingresos y gastos de las empresas, estadísticas macroeconómicas, etc.- para analizar las cotizaciones.
La teoría del mercado eficiente no tiene nada que ver con la presencia de componente peródico en las cotizaciones. Y viceversa.
La presencia de fluctuaciones periódicas en las cotizaciones era conocida desde hace mucho tiempo, incluso antes de la formación de la hipótesis, y nunca ha sido refutada por los autores.
La hipótesis no afirma que las cotizaciones no puedan predecirse con suficiente exactitud para ganar.
La hipótesis afirma que no tiene sentido utilizar información pública -datos sobre ingresos y gastos de las empresas, estadísticas macroeconómicas, etc.- para analizar las cotizaciones.
De todos modos, la eficiencia y la ineficiencia están establecidas en la jerga de los operadores. La presencia de cualquier regularidad en el mercado es la presencia de ineficiencia.
En cualquier caso, la eficiencia y la ineficiencia están establecidas en la jerga comercial. La presencia de cualquier regularidad en el mercado es la presencia de ineficiencia.
Ya veo.
Es decir, el artículo no es un intento de refutar la hipótesis de un mercado eficiente, sino una afirmación sobre la imposibilidad fundamental de prever el flujo de cotizaciones.
Ya veo.
Es decir, el artículo no es un intento de refutar la hipótesis del mercado eficiente, sino una afirmación sobre la imposibilidad fundamental de prever el flujo de cotizaciones.
Únicamente
1. desviaciones de alta frecuencia (arbitraje)
2. tendencias
3. los ciclos
Todos ellos son ineficiencias del mercado, si se demuestra que alguno de ellos se puede predecir, entonces el mercado es ineficiente o poco eficiente.
Los datos sobre ingresos y gastos de las empresas y otras estadísticas también son ciclos, sólo que fundamentales, que aparecen con cierta periodicidad y tienen cierta influencia en el mercado y se reflejan en las cotizaciones instantáneamente (en caso de un mercado eficiente) o se descuentan gradualmente, en caso de un mercado ineficiente.
No me gusta MQ, espero que su lugar lo ocupe una empresa más seria y con una reputación adecuada.