Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 5

Nuevo comentario
 
fxsaber:
No entendí bien la discusión. Mi visión es 3-4 parámetros de entrada para la optimización y ver el resultado.

He vuelto a plantear la discusión porque no me han gustado las conclusiones del artículo.

OK, entonces si tu código refleja la esencia de la investigación en el artículo, la conclusión del artículo debería sonar como "confirmemos probando la hipótesis del EA que la desviación del precio de su valor medio en xxx puntos de 0-1 hora tiene un patrón recurrente".

si esto es así, entonces de nuevo una pregunta al material del artículo - ¿qué encontramos (vemos) en los boxplots - resulta que estos boxplots nos mostraron regularidades visuales sin pruebas? - entonces necesitamos otro ejemplo, hasta ahora todo esto está implícito, como escribí me parece un ajuste de la hipótesis inicial.


Maxim Kuznetsov:

Cuando un hombre adulto empieza a recordar historias del ejército, dice mucho...

¿Sobre qué?

 
fxsaber:

Es decir, si tienes la habilidad de interpretarlo, hay un patrón, si no, no parece haberlo...

Eso es genialidad. Así que si uno no puede hacerlo solo, un equipo de analistas técnicos y matemáticos encontrará sin duda el patrón. Si no, lo hará un superordenador o una red de superordenadores.

Las "cajas con bigote" son una herramienta estadística interesante. Pero, a veces, las regularidades del mercado se explican por simples razones humanas ajenas al mercado. Elder las busca en la psiquiatría. Otros las buscan en la economía, la política o la astrología. Y las encuentran....

Pero, ¿pueden las matemáticas resumir todas las razones que mueven el mercado y transmitir sus pautas? ¿Cuál es la profundidad del análisis matemático de que disponemos? ¿Podemos extraer explicaciones de los datos de los precios?

Si tomamos las innumerables razones que impulsan el mercado, estimamos el impacto potencial de cada una y las insertamos en una ecuación general, ¿qué obtendremos?


El artículo me pareció interesante porque me hizo reflexionar sobre este tema.

 
Maxim Dmitrievsky:

Por desgracia, he olvidado cómo funciona bestinterval.

¿Quizás podrías compartir el resultado final? Mejores periodos. Me pregunto qué tan cerca puede "golpear"

Tendré que hacerlo.

 
Igor Makanu:

Volví a sacar el debate porque no me gustaron las conclusiones del artículo.

En las primeras páginas expresé mi opinión sobre la conclusión del artículo.
 

Cuanto más complejas son las interpretaciones del Mercado por parte de los operadores, más incierta es la negociación, ya que entran más factores en el proceso de toma de decisiones que mueven el precio. La normalización de la percepción de la situación aumenta la previsibilidad de las acciones, por lo tanto, los operadores con una visión estrecha estabilizan el Mercado y refuerzan las pautas (debido a la simplicidad de sus conclusiones y acciones), mientras que los operadores con un enfoque mega-científico (genios) destruyen la repetición y la monotonía de las conexiones condicionalmente-reflexivas de la multitud y llevan a la complicación del análisis necesario y disminuyen su eficacia. Tienen que buscar regularidades en una multitud de modelos complicados del Mercado de otros "genios". es decir, la complicación del análisis lleva a la complicación del análisis. Es un círculo vicioso. Al fin y al cabo, los genios intentan explicarlo todo, y así lo confunden todo...)))

 
Реter Konow:

Cuanto más complejas son las interpretaciones del Mercado por parte de los operadores, más incierta es la negociación, ya que entran más factores en el proceso de toma de decisiones que mueven el precio. La estandarización de la percepción de la situación aumenta la previsibilidad de las acciones, por lo tanto, los operadores con una visión estrecha estabilizan el Mercado y refuerzan los modelos (debido a la simplicidad de sus conclusiones y acciones), mientras que los operadores con un enfoque mega-científico (genios) destruyen la repetición y la monotonía de las conexiones condicionalmente-reflexivas de la multitud y llevan a la complicación del análisis necesario y disminuyen su eficacia. Tienen que buscar regularidades en una multitud de modelos complicados del Mercado de otros "genios". es decir, la complicación del análisis lleva a la complicación del análisis. Es un círculo vicioso. Al fin y al cabo, los genios intentan explicarlo todo, y así lo confunden todo...)))

Peter, no todo es sencillo.

La gente empieza a buscar en el lugar equivocado, como tú.


no a Peter.

leer articulos y bajarlos de kodobaza sin pensar - codigos interminables de moderadores y otros, es un gran error.

 
Fast235:

Peter, no es fácil para ti.

La gente empieza a buscar en el lugar equivocado, como tú.

leer articulos y descargar interminables codigos de moderadores y otros de kodobase es un gran error.

estas palabras, cast in granite and carve in people :-)

 
Maxim Kuznetsov:

estas palabras, fundidas en granito y talladas en las personas :-)

Es decir, le han dicho que busca su vocación en el lugar equivocado, en el tetris dentro de un robot.

y me "gustó" como se expresó hace poco cuando admitió que aquí nadie necesita sus manualidades) no recuerdo las frases exactas, pero algo así es todo..., simplemente me sorprendió como cambió su punto de vista y alabó el mundo que le contaron aquí.

Eso es algo desagradable. (Peter K.)

[Eliminado]  

Para mí, como arbitrajista, es bastante obvio que el mercado es extremadamente eficiente y cualquier regularidad sobre él es simplemente destruida, esto es normal

Cuando quise escribir una TS ordinaria sobre alguna regularidad, nadie pudo mostrarme ninguna regularidad estable interesante.

Diferentes enfoques muestran que estas "regularidades" son extremadamente débiles y de corta duración, pero a veces se puede sacar, un ejemplo está en el artículo. Un paso a la izquierda - un paso a la derecha y pierdes.

 
Optimización del funcionamiento. 
[Tester]
Expert=Dmitrievsky\Python.ex5
Symbol=EURUSD
Period=M15
Optimization=1
Model=2
FromDate=2017.01.01
ToDate=2019.12.06
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
[TesterInputs]
inAmountDeleteIntervals=1||0||1||10||N
inSlipPerLot=0||0||-1||-30||N
inBestInterval_Action=false
inPeriod=25||5||5||250||Y
inLow=-2||-500||10||100||Y
inHigh=0||-100||10||500||Y


Rebasamiento completo, ya que tomó ~ 50 minutos para calcular. El resultado debe ser una mierda, porque BestInterval no se calculó (tenemos que pensar cómo solucionarlo) para trabajar en los precios de apertura (muchas operaciones se producen al mismo tiempo). Por esta razón, en particular, la nueva característica bíblica no se utiliza, por lo que el potencial no será desbloqueado todavía. Pero como experimento de lo que tenemos, vamos a ver.

Para la comparación, el resultado del Asesor Experto del artículo.

Beneficio = 1462 pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 pips.

Qué es ese punto rojo en la barra verde superior - No lo sé.

123456789101112...33
Nuevo comentario