SPREAD CALCULADORA (Script) - script para MetaTrader 5

1. INTRODUCCIÓN Y UTILIDAD

--------------------------------------------------------------------------------

En el trading cuantitativo y algorítmico (Expert Advisors), uno de los mayores factores de discrepancia entre los resultados teóricos de un backtest y los 

resultados reales en cuenta viva (live/forward testing) es el SPREAD FLOTANTE y el DESLIZAMIENTO (slippage) durante las fases de alta volatilidad.

Eventos como la campana de apertura de Wall Street (09:30 NY), la apertura de Londres (08:00 Londres) o la publicación de noticias macroeconómicas provocan frecuentemente ensanchamientos extremos del spread (spread widening) que duran desde unas pocas décimas de segundo hasta varios minutos.

Si un EA entra a mercado o coloca órdenes Stop/Limit durante estos picos con un filtro de spread mal calibrado, ocurren dos problemas graves:

  a) Filtro demasiado permisivo: El broker ejecuta la orden con un coste de spread desorbitado o un deslizamiento severo, devorando gran parte del 

     beneficio esperado de la operación.

  b) Filtro demasiado restrictivo: El EA rechaza sistemáticamente operaciones legítimas y rentables por colocar un umbral inferior a la media real de 

     mercado del broker.

SpreadCalculo.mq5 fue diseñado específicamente para resolver este dilema: audita el historial real de ticks milisegundo a milisegundo en la cuenta y 

servidor del broker, permitiendo determinar con precisión científica y estadística el umbral óptimo de spread (InpMaxSpreadPoints) para cualquier activo y estrategia.

2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

--------------------------------------------------------------------------------

A) Auditoría Basada en Ticks Reales (Milisegundos)

   - Utiliza la función nativa de alta fidelidad CopyTicksRange (COPY_TICKS_ALL con fallback a COPY_TICKS_INFO).

   - Analiza el diferencial exacto (Ask - Bid) / SYMBOL_POINT tick a tick en cada día hábil del periodo seleccionado.

   - Ignora fines de semana y ticks con cotizaciones anómalas (Ask <= 0 o Bid <= 0).

B) Sincronización Horaria y Auto-DST 100% Automática

   - Elimina la necesidad de calcular desfases manuales entre brokers (+/- horas).

   - Sincroniza automáticamente la hora local del evento con la hora del servidor del broker mediante TimeCurrent(), TimeGMT() y detección de horario de verano:

       • Wall Street Open (09:30 AM NY): Calcula automáticamente el horario EDT (UTC-4) o EST (UTC-5) y lo proyecta al reloj del servidor del broker (típicamente 16:30 en brokers EET/EEST como AMP Global, IC Markets, Tickmill, etc.).

       • London Open (08:00 AM Londres): Aplica el cambio de horario BST (UTC+1) o GMT (UTC+0) británico y lo convierte al reloj del broker (típicamente 10:00 Servidor).

       • Días de Desfase Estacional: Resuelve de forma autónoma las semanas de desfase (finales de marzo y finales de octubre/noviembre) cuando EE.UU. y Europa cambian de hora en fechas distintas.

       • Modos Adicionales: Permite configurar cualquier hora/minuto personalizado del servidor o auditar el día completo (24 horas).

C) Desglose de la Curva de Normalización Temporal

   - Durante la apertura, el spread no se comporta de forma estática; sigue una curva de relajación a medida que entra liquidez al libro de órdenes.

   - El script desglosa los ticks en 8 ventanas temporales independientes:

       1) 00s a 10s (Impacto de la campana / primer shock)

       2) 10s a 30s (Fase de absorción inicial)

       3) 30s a 60s (Transición de la primera vela M1)

       4) 01m a 02m

       5) 02m a 03m

       6) 03m a 05m (Estabilización para velas M5)

       7) 05m a 10m

       8) 10m a 15m (Régimen de spread normal)

D) Métricas Estadísticas Robustas

   - Evita el sesgo de la simple media aritmética calculando percentiles reales:

       • Mínimo Absoluto

       • Media Aritmética

       • Mediana (Percentil 50 / P50): Spread típico del 50% del tiempo.

       • Percentil 90 (P90): El spread se mantuvo por debajo de este valor el 90% del tiempo.

       • Percentil 95 (P95): Filtro de seguridad estándar institucional para descartar picos atípicos.

       • Máximo Absoluto: El peor spread registrado en el histórico analizado.

E) Formateo Limpio de Datos

   - Valores enteros sin decimales superfluos (ej: 18 puntos en lugar de 18.0 pts).

   - Medias aritméticas con 1 decimal de precisión (ej: 15.8 puntos).

   - Uso de la unidad formal "puntos" en todos los informes y alertas.

3. PARÁMETROS DE ENTRADA (INPUTS)

--------------------------------------------------------------------------------

Los parámetros están organizados en grupos visuales estructurados:

─── ■■■■■■■ [ 1 Activo y Periodo de Análisis ] ───

• InpTargetSymbol (string)

  Símbolo del instrumento a auditar (ej: "NQ", "USTECHCash", "EURUSD", "XAUUSD").

  Si se deja vacío (""), utiliza automáticamente el símbolo del gráfico activo.

• InpDaysBack (int)

  Cantidad de días hábiles históricos a analizar (por defecto: 14).

  El script retrocede en el calendario saltando fines de semana hasta recopilar los días hábiles requeridos.

─── ■■■■■■■ [ 2 Horario a Evaluar ] ───

• InpTimeMode (ENUM_TIME_MODE)

  Selector del régimen horario:

    - TIME_MODE_NY_OPEN: Apertura Wall Street (09:30 AM NY con Auto-DST).

    - TIME_MODE_LONDON_OPEN: Apertura Londres (08:00 AM Londres con Auto-DST).

    - TIME_MODE_CUSTOM_SERVER: Horario Personalizado (según inputs siguientes).

    - TIME_MODE_FULL_DAY: Analiza las 24 horas continuas de cada día.

• InpCustomStartHour (int)

  Hora del servidor para inicio si se seleccionó TIME_MODE_CUSTOM_SERVER (ej: 16).

• InpCustomStartMin (int)

  Minuto del servidor para inicio si se seleccionó TIME_MODE_CUSTOM_SERVER (ej: 30).

• InpWindowMinutes (int)

  Duración en minutos de la ventana de auditoría a partir de la hora de inicio (por defecto: 15 minutos).

─── ■■■■■■■ [ 3 Salida y Exportación ] ───

• InpExportCSV (bool)

  Si es true, genera y guarda un archivo estructurado .CSV en la carpeta MQL5/Files.

• InpShowAlertSummary (bool)

  Si es true, despliega una ventana emergente (Alert) de MT5 con el resumen y la recomendación clave al terminar.

4. CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS PARA CONFIGURAR UN EA

--------------------------------------------------------------------------------

Al finalizar la ejecución, el script emite tres recomendaciones directas en el registro (pestaña 'Expertos') y en la alerta en pantalla:

1) Si operas INTRA-VELA en los primeros 30 segundos (ej: Scalping de ruptura de campana):

   - Se debe configurar InpMaxSpreadPoints en el Percentil 90 del tramo 0-30s.

   - Permite operar durante la campana sin sufrir el 10% de picos extremos artificiales.

2) Si operas AL CIERRE DE VELA (ej: Velas M1 a M5, como NY_Open_EA):

   - Se debe configurar InpMaxSpreadPoints con el Percentil 95 obtenido a partir del minuto 1 o minuto 5.

   - En este punto el spread ya se ha normalizado, permitiendo un umbral mucho más estricto y seguro.

3) Límite de Seguridad General (P95 Global):

   - Es el valor por debajo del cual cotizó el 95% de todos los ticks de la ventana.

   - Todo spread superior a este umbral se considera anomalía de liquidez y debe ser rechazado por el EA para proteger la cuenta.

5. FORMATO DE SALIDA (CSV)

--------------------------------------------------------------------------------

Cuando InpExportCSV = true, el archivo se almacena en la ruta estándar de MT5:

  <Directorio_Datos_MT5>/MQL5/Files/SpreadCalculo_<SIMBOLO>_<FECHA_HORA>.csv

Contenido del archivo CSV:

- Cabecera con datos del símbolo, días procesados, total de ticks y ventana analizada.

- Resumen global de métricas (Mínimo, Medio, Mediana, P90, P95, Máximo).

- Tabla separada por punto y coma (;) compatible con Excel/Python con el desglose por tramos temporales (Ticks, Media, P95, Máximo).

6. GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO EN METATRADER 5

--------------------------------------------------------------------------------

Paso 1: Copiar el script

  Copiar los archivos SpreadCalculo.mq5 y/o SpreadCalculo.ex5 en la carpeta de scripts de tu terminal:

  MQL5/Scripts/SPREAD CALCULO/

Paso 2: Compilación (si se copia el código fuente .mq5)

  Abrir MetaEditor, presionar F7 para compilar. Debe arrojar:

  "Result: 0 errors, 0 warnings".

Paso 3: Descarga de ticks históricos en el broker (Muy importante)

  Para que el análisis sea riguroso, el terminal debe tener en caché los ticks del periodo solicitado:

  1. En MT5, presionar 'Ctrl + U' (Ventana de Símbolos).

  2. Seleccionar el activo deseado y hacer clic en la pestaña 'Ticks'.

  3. Seleccionar una fecha de hace 14 o 30 días y pulsar 'Solicitar' (Request).

  4. Una vez descargada la barra de progreso de ticks, cerrar la ventana.

Paso 4: Ejecución

  1. Arrastrar el script SpreadCalculo desde el panel 'Navegador' -> 'Scripts' hacia el gráfico del activo deseado.

  2. En la ventana de parámetros, elegir el modo (por ejemplo: TIME_MODE_NY_OPEN).

  3. Hacer clic en 'Aceptar'.

  4. En 1-3 segundos aparecerá la alerta en pantalla con las recomendaciones y el informe completo en la pestaña 'Expertos'.