Indice di massa - indicatore per MetaTrader 5

Indice di massa - Indice di massa. Questo indice è stato reso popolare da Tushar Chande e Donald Dorsey. Viene calcolato sommando la media mobile lisciata esponenzialmente degli intervalli giornalieri (alti-bassi) degli ultimi 25 periodi (di solito gli ultimi 25 periodi). Lo scopo di questo indice è quello di identificare un'inversione di tendenza misurando la riduzione (l'allargamento) dell'intervallo medio tra i prezzi massimi e minimi. Nei momenti di espansione di questo intervallo, l'indice di massa aumenta, mentre nei momenti di contrazione diminuisce.

Per identificare un segnale di acquisto (vendita) si utilizza una media mobile esponenziale (ad esempio, con un periodo di 9). Poiché l'indice di massa cerca di prevedere un'inversione di tendenza, si apre una posizione lunga quando la media mobile indica una tendenza al ribasso e una posizione corta quando la media mobile indica una tendenza al rialzo.

In questo indicatore è possibile modificare la media dell'indicatore:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".