Extrapolateur - indicateur pour MetaTrader 5

Le véritable auteur :

Vladimir

L'indicateur est basé sur plusieurs méthodes, qui peuvent être sélectionnées par la variable d'entrée Méthode :

1. Extrapolation de la série de Fourier ; les fréquences sont calculées à l'aide de l'algorithme de Quinn-Fernandes ;
2. Méthode d'autocorrélation ;
3. Méthode de Burg pondérée ;
4. Méthode de Burg avec fonction de pondération Helme-Nikias ;
5. la méthode Itakura-Saito (géométrique) ;
6. Méthode de covariance modifiée.

Les méthodes 2 à 6 sont des méthodes de prédiction linéaire. La prédiction linéaire est basée sur la détermination des valeurs futures en tant que fonctions linéaires des valeurs passées. Supposons qu'il existe une série de prix x[0]..x[n-1] où l'indice le plus élevé correspond aux prix les plus récents.

La prédiction du prix futur x[n] est calculée comme suit

où :

• a[i=1..p] sont les coefficients du modèle ;
• p est l'ordre du modèle.
  

Les méthodes 2 à 6 énumérées ci-dessus permettent de trouver les coefficients a[] en réduisant l'erreur quadratique moyenne sur les n-p dernières barres d'apprentissage. Bien entendu, il est possible d'obtenir une erreur de prédiction nulle sur les barres d'entraînement si nous résolvons directement le système d'équations linéaires ci-dessus à n=2*p à l'aide de la méthode Levinson-Durbin. Une telle méthode de prédiction est appelée méthode de Prony. Son inconvénient est l'instabilité dans la prédiction des valeurs futures de la série. C'est pourquoi cette méthode n'est pas incluse.

Les autres données d'entrée sont les suivantes

• LastBar - le numéro de la dernière barre dans les données passées ;
• PastBars - le nombre de barres passées utilisées pour prédire les valeurs futures ;
• LPOrder - ordre du modèle linéaire en tant que fraction du nombre de barres passées (0..1) ;
• FutBars - nombre de barres futures dans la prédiction ;
• HarmNo - nombre maximum de fréquences pour la méthode 1 (0 sélectionne toutes les fréquences) ;
• FreqTOL - erreur de calcul des fréquences pour la méthode 1 (>0.001 peut ne pas converger) ;
• BurgWin - numéro de la fonction de pondération pour la méthode 2 (0=Rectangulaire, 1=Hamming, 2=Parabolique) ;

L'indicateur dessine deux lignes : la ligne bleue montre les prix du modèle sur les barres d'apprentissage, la ligne rouge montre les prix futurs prédits.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 9.12.2008.