Ekstrapolatör - MetaTrader 5 için gösterge

Gerçek yazar:

Vladimir

Gösterge, girdi değişkeni tarafından seçilebilen çeşitli yöntemlere dayanmaktadır Yöntem:

1. Fourier serisi ekstrapolasyonu; frekanslar Quinn-Fernandes Algoritması kullanılarak hesaplanır;
2. Otokorelasyon Yöntemi;
3. Ağırlıklı Burg Yöntemi;
4. Helme-Nikias ağırlıklandırma fonksiyonu ile Burg Yöntemi;
5. Itakura-Saito (geometrik) yöntemi;
6. Değiştirilmiş kovaryans yöntemi.

Yöntem 2-6 doğrusal tahmin yöntemleridir. Doğrusal tahmin, gelecekteki değerleri geçmiş değerlerin doğrusal fonksiyonları olarak bulmaya dayanır. Yüksek indeksin daha yeni fiyatlara karşılık geldiği bir x[0]..x[n-1] fiyat serisi olduğunu varsayalım.

Gelecekteki x[n] fiyatının tahmini şu şekilde bulunur

burada:

• a[i=1..p] modelin katsayılarıdır;
• p modelin sırasıdır.
  

Yukarıda listelenen 2-6 yöntemleri, eğitim n-p son çubuklarındaki RMS hatasını azaltarak a[] katsayılarını bulur. Elbette, yukarıdaki doğrusal denklem sistemini Levinson-Durbin yöntemini kullanarak doğrudan n=2*p'de çözersek eğitim çubuklarında sıfır tahmin hatası elde etmek mümkündür. Böyle bir tahmin yöntemine Prony Yöntemi denir. Dezavantajı, serinin gelecekteki değerlerini tahmin etmedeki istikrarsızlıktır. Bu nedenle, bu yönteme yer verilmemiştir.

Diğer girdi verileri şunlardır:

• LastBar - geçmiş verilerdeki son çubuğun numarası;
• PastBars - gelecekteki değerleri tahmin etmek için kullanılan geçmiş çubukların sayısı;
• LPOrder - geçmiş çubuk sayısının bir kesri olarak doğrusal modelin sırası (0..1);
• FutBars - tahmindeki gelecek çubukların sayısı;
• HarmNo - Yöntem 1 için maksimum frekans sayısı (0 tüm frekansları seçer);
• FreqTOL - Yöntem 1 için frekans hesaplama hatası (>0,001 yakınsamayabilir);
• BurgWin - Yöntem 2 için ağırlıklandırma fonksiyonu sayısı (0=Dikdörtgen, 1=Hamming, 2=Parabolik);

Gösterge iki çizgi çizer: mavi çizgi eğitim çubuklarındaki model fiyatlarını, kırmızı çizgi ise tahmin edilen gelecekteki fiyatları gösterir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 9.12.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.