외삽기 - MetaTrader 5용 지표

실제 저자:

블라디미르

이 인디케이터는 입력 변수 Method로 선택할 수 있는 여러 가지 방법을 기반으로 합니다:

1. 푸리에 급수 추정; 퀸-페르난데스 알고리즘을 사용하여 주파수를 계산합니다;
2. 자동 상관 관계 방법;
3. 가중 버그 방법;
4. 헬름-니키아스 가중치 함수를 사용한 버그 방법;
5. 이타쿠라-사이토(기하학적) 방법;
6. 수정 공분산 방법.

방법 2~6은 선형 예측 방법입니다. 선형 예측은 과거 값의 선형 함수로 미래 값을 구하는 방식입니다. 지수가 높을수록 최근 가격에 해당하는 일련의 가격 x[0]...x[n-1]이 있다고 가정해 보겠습니다.

미래 가격 x[n]의 예측은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

where:

• a[i=1..p]는 모델의 계수입니다;
• p는 모델의 순서입니다.
  

위에 나열된 방법 2~6은 훈련 n-p 마지막 막대에서 RMS 오차를 줄임으로써 계수 a[]를 구합니다. 물론 레빈슨-더빈 방법을 사용하여 위의 선형 방정식 시스템을 n=2*p에서 직접 풀면 훈련 막대에서 예측 오차를 0으로 만들 수 있습니다. 이러한 예측 방법을 프로니 방법이라고 합니다. 단점은 계열의 미래 값을 예측할 때 불안정하다는 것입니다. 따라서 이 방법은 포함되지 않습니다.

다른 입력 데이터는 다음과 같습니다:

• LastBar - 과거 데이터의 마지막 막대 수입니다;
• PastBars - 미래 값을 예측하는 데 사용되는 과거 막대의 수입니다;
• LPOrder - 과거 막대 수의 분수(0..1)로 표시되는 선형 모델의 순서;
• FutBars - 예측의 미래 막대 수입니다;
• HarmNo - 방법 1의 최대 주파수 수(0은 모든 주파수를 선택);
• FreqTOL - 방법 1의 주파수 계산 오차(>0.001은 수렴하지 않을 수 있음);
• BurgWin - 방법 2의 가중치 함수 수(0=직사각형, 1=해밍, 2=포물선);

지표는 두 개의 선을 그립니다. 파란색 선은 트레이닝 바의 모델 가격을, 빨간색 선은 예측된 미래 가격을 표시합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008년 9.12. 2008에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.