Predicción del precio usando el vecino más cercano, encontrado mediante un coeficiente de correlación ponderado - indicador para MetaTrader 5

La desventaja principal del algoritmo clásico de vecinos más cercanos (ver una implementación de ejemplo en https://www.mql5.com/es/code/133) es que todos los precios dentro de un patrón son tratados de la misma forma. En otras palabras, se asume que los precios más antiguos tienen el mismo efecto sobre los precios futuros que los precios más recientes. Para superar este inconveniente, esta versión del indicador vecino más cercano otorga un peso mayor a los precios más recientes durante la búsqueda del patrón más cercano en el pasado. Utiliza un coeficiente de correlación ponderado, cuyos pesos disminuye linealmente desde los precios más recientes a los más antiguos dentro de un patrón de precio.

El indicador tiene los siguientes parámetros de entrada:

• Npast - número de barras del pasado en un patrón;
• Nfut - número de barras del futuro en un patrón (debe ser < Npast).

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul muestra los precios pasados del vecino más cercano y la curva roja indica el precio futuro correpondiente a dicho patrón. El vecino más cercano es escalado de acuerdo con el ángulo de regresión lineal entre dicho patrón y el patrón actual. El indicador, también imprime la información sobre la fecha de inicio del vecino más cercano y el coeficiente de correlación con el patrón actual. Por ejemplo,

2010.07.09 11:37:10 Nearest Neighbor - weighted corr (EURUSD,H1) El vecino más cercano comienza el 2003.02.21 13:00:00 y termina el 2003.03.12 00:00:00. Su coeficiente de correlación con el patrón actual es 0.9521726745708775