Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada - indicador para MetaTrader 5

A principal desvantagem do algoritmo clássico vizinho mais próximo (veja o exemplo em https://www.mql5.com/pt/code/133) é que todos os preços dentro de um padrão são tratados igualmente. Em outras palavras, assume-se que os preços mais velhos têm o mesmo efeito no futuro, como os mais novos. Para superar este inconveniente, esta versão do indicador vizinho mais próximo coloca peso maior para os preços recentes enquanto procura o padrão mais próximo no passado. Ele usa um coeficiente de correlação ponderada, cujo peso decai linearmente dos preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.

O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:

• Npast - número de barras conhecidas num tipo de padrão;
• Nfut - número das futuras barras num tipo de padrão (deve ser < Npast).

O indicador traça duas curvas: a curva azul indica os preços conhecido do vizinho mais próximo e a curva vermelha indica a previsão dos preços futuros no mesmo padrão. O vizinho mais próximo é dimensionado de acordo com a inclinação da regressão linear entre este padrão e o padrão atual. O indicador também imprime as informações sobre a data de início do vizinho mais próximo e seu coeficiente de correlação com o padrão atual. Por exemplo,

2010.07.09 11:37:10 Nearest Neighbor - núcleo ponderado (EURUSD,H1) - Nearest neighbor (Vizinho mais próximo) inicia em 2003.02.21 13:00:00 e finaliza em 2003.03.12 00:00:00. Seu coeficiente de correlação com o padrão atual é 0.9521726745708775