Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - MetaTrader 5용 지표

고전적인 최인접 이웃 알고리즘( https://www.mql5.com/ko/code/133에서 구현 예시 참조)의 주요 단점은 패턴 내의 모든 가격을 동등하게 취급한다는 점입니다. 즉, 이 알고리즘은 오래된 가격이 새로운 가격과 마찬가지로 미래에 동일한 영향을 미친다고 가정합니다. 이러한 단점을 극복하기 위해, 이 버전의 최인접 이웃 지표는 과거에서 가장 유사한 패턴을 검색할 때 가장 최근의 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다. 이 지표는 가중 상관 계수를 사용하며, 이 가중치는 가격 패턴 내에서 최근 가격에서 과거 가격으로 갈수록 선형적으로 감소합니다.

이 지표에는 다음과 같은 입력 매개변수가 있습니다:

• Npast - 패턴 내 과거 봉의 수;
• Nfut - 패턴 내 미래 봉의 수 (Npast보다 작아야 함).

이 지표는 두 개의 곡선을 표시합니다. 파란색 곡선은 가장 가까운 이웃의 과거 가격을 나타내고, 빨간색 곡선은 동일한 패턴의 미래 가격을 나타냅니다. 가장 가까운 이웃은 해당 패턴과 현재 패턴 간의 선형 회귀 기울기에 따라 스케일링됩니다. 또한 이 지표는 가장 가까운 이웃의 시작 날짜와 현재 패턴에 대한 상관 계수 정보를 출력합니다. 예를 들어,

2010.07.09 11:37:10 가장 가까운 이웃 - 가중 상관계수 (EURUSD, H1) 가장 가까운 이웃은 2003.02.21 13:00:00에 시작하여 2003.03.12 00:00:00에 종료됩니다. 현재 패턴과의 상관계수는 0.9521726745708775입니다.