Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - MetaTrader 5용 지표

고전적인 최근접 이웃 알고리즘( https://www.mql5.com/ko/code/133 에서 구현 예시 참조)의 가장 큰 단점은 패턴 내의 모든 가격이 동일하게 취급된다는 것입니다. 즉, 이전 가격이 최신 가격과 미래에 동일한 영향을 미친다고 가정합니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 이 버전의 가장 가까운 이웃 지표는 과거에 가장 가까운 패턴을 검색하는 동안 가장 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다. 이 지표는 가격 패턴 내에서 최신 가격에서 이전 가격으로 갈수록 가중치가 선형적으로 감소하는 가중 상관 계수를 사용합니다.

인디케이터의 입력 매개변수는 다음과 같습니다:

• Npast - 패턴 내 과거 막대 수입니다;
• Nfut - 패턴의 미래 막대 수(<Npast여야 함).

인디케이터는 두 개의 곡선을 표시합니다. 파란색 곡선은 가장 가까운 이웃의 과거 가격을 나타내고 빨간색 곡선은 같은 패턴의 미래 가격을 나타냅니다. 가장 가까운 이웃은 이 패턴과 현재 패턴 사이의 선형 회귀 기울기에 따라 스케일이 조정됩니다. 또한 인디케이터는 가장 가까운 이웃의 시작일과 현재 패턴과의 상관 계수에 대한 정보를 인쇄합니다. 예를 들어

2010.07.09 11:37:10 가장 가까운 이웃 - 가중 상관계수 (EURUSD,H1) 가장 가까운 이웃은 2003.02.21 13:00:00에 시작하여 2003.03.12 00:00:00에 끝납니다. 현재 패턴과의 상관 계수는 0.9521726745708775입니다.