应用加权相关系数的最近相邻发现, 进行价格预测 - MetaTrader 5脚本

经典最近相邻算法的主要优点在于 (参见实现例子 https://www.mql5.com/cn/code/133) 所有模式内的价格可平等对待。换句话说, 它假定旧价格对未来的影响与较新的效果相同。为了克服这个缺点, 这个版本的最近相邻指标当搜寻最接近的过往模式时, 赋予最新价格较大的权重,。它采用的加权相关系数, 其权重在价格模式中由新至旧呈线性衰减。

本指标有如下输入参数:

• Npast - 模式中过往柱线数量;
• Nfut - 模式中未来柱线数量 (必须 < Npast).

本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线代表过去最近相邻价格, 以及红色曲线代表相同模式的未来价格。根据这种模式与当前模式之间的线性回归斜率对最近相邻缩放。本指标还打印最近相邻的有关开始日期信息, 以及当前模式的相关系数。例如,

2010.07.09 11:37:10 最近相邻 - 加权系数 (EURUSD,H1) 最近相邻开始于 2003.02.21 13:00:00 以及结束于 2003.03.12 00:00:00. 它的当前模式的相关系数是 0.9521726745708775