Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Vladimir
- Просмотров:
- 8602
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2010.07.12 11:49
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес. Другими словами, предполагается, что более старые цены оказывают такое же влияние на будущие, как и новые. Для преодоления этого недостатка, в данной версии индикатора новые цены имеют большие веса при поиске наиболее близкого паттерна. Используется взвешенные коэффициенты корреляции, чьи веса уменьшаются линейно от новых цен в паттерне к прошлым.
Индикатор имеет следующие входные параметры:
- Npast - количество баров прошлого в паттерне;
- Nfut - количество баров будущего в паттерне (должно быть < Npast).
Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном. Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном.
2010.07.12 11:23:26 Nearest_Neighbor_-_weighted_corr (EURUSD,H1) Ближайший сосед начинается 2003.02.21 13:00:00 и заканчивается 22003.03.12 00:00:00. Его коэффициент корреляции с текущим паттерном равен 0.9521726745708775.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/134
Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.
iS7N_TREND_1Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.
Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при кол-ве отклонений.
iS7N_TREND.mq5Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.