Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2010.07.12 11:49
Индикаторы

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
4956
Рейтинг:
голосов: 29

Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес. Другими словами, предполагается, что более старые цены оказывают такое же влияние на будущие, как и новые. Для преодоления этого недостатка, в данной версии индикатора новые цены имеют большие веса при поиске наиболее близкого паттерна. Используется взвешенные коэффициенты корреляции, чьи веса уменьшаются линейно от новых цен в паттерне к прошлым.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

  • Npast - количество баров прошлого в паттерне;
  • Nfut - количество баров будущего в паттерне (должно быть < Npast).

Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном. Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном.

2010.07.12 11:23:26 Nearest_Neighbor_-_weighted_corr (EURUSD,H1) Ближайший сосед начинается 2003.02.21 13:00:00 и заканчивается 22003.03.12 00:00:00. Его коэффициент корреляции с текущим паттерном равен 0.9521726745708775.

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/134

Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.

BB 3sigma BB 3sigma

Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при кол-ве отклонений.

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.