Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - indicateur pour MetaTrader 5

Le principal inconvénient de l'algorithme classique du plus proche voisin (voir un exemple de mise en œuvre à l'adresse https://www.mql5.com/fr/code/133) est que tous les prix au sein d'un modèle sont traités de la même manière. En d'autres termes, il suppose que les prix plus anciens ont le même effet sur l'avenir que les prix plus récents. Pour pallier cet inconvénient, cette version de l'indicateur du plus proche voisin accorde une plus grande importance aux prix les plus récents tout en recherchant le modèle le plus proche dans le passé. Il utilise un coefficient de corrélation pondéré, dont le poids décroît linéairement des prix les plus récents aux prix les plus anciens à l'intérieur d'un modèle de prix.

L'indicateur dispose des paramètres d'entrée suivants :

• Npast - nombre de barres passées dans une configuration ;
• Nfut - nombre de barres futures dans une configuration (doit être < Npast).

L'indicateur trace deux courbes : la courbe bleue indique les prix passés du plus proche voisin et la courbe rouge indique les prix futurs du même modèle. Le voisin le plus proche est mis à l'échelle en fonction de la pente de régression linéaire entre ce modèle et le modèle actuel. L'indicateur affiche également des informations sur la date de début de la courbe la plus proche et son coefficient de corrélation avec la courbe actuelle. Par exemple,

2010.07.09 11:37:10 Nearest Neighbor - weighted corr (EURUSD,H1) Le plus proche voisin commence le 2003.02.21 13:00:00 et se termine le 2003.03.12 00:00. Son coefficient de corrélation avec la configuration actuelle est de 0.9521726745708775