Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - indicateur pour MetaTrader 5

Le principal inconvénient de l'algorithme classique du « voisin le plus proche » (voir une implémentation exemplaire sur https://www.mql5.com/fr/code/133) réside dans le fait que tous les cours au sein d'une figure sont traités de manière égale. En d'autres termes, il part du principe que les cours plus anciens ont le même effet sur l'avenir que les cours plus récents. Pour pallier cet inconvénient, cette version de l’indicateur « Nearest Neighbor » accorde une pondération plus importante aux cours les plus récents lors de la recherche de la figure la plus proche dans le passé. Elle utilise un coefficient de corrélation pondéré, dont la pondération diminue de manière linéaire des cours les plus récents vers les plus anciens au sein d’une figure de cours.

L’indicateur dispose des paramètres d’entrée suivants :

• Npast - nombre de barres passées dans une figure ;
• Nfut - nombre de barres futures dans une figure (doit être < Npast).

L’indicateur trace deux courbes : la courbe bleue indique les cours passés du « voisin le plus proche » et la courbe rouge indique les cours futurs de la même configuration. Le « voisin le plus proche » est mis à l’échelle en fonction de la pente de régression linéaire entre cette configuration et la configuration actuelle. L’indicateur affiche également des informations sur la date de début du « voisin le plus proche » et son coefficient de corrélation avec la configuration actuelle. Par exemple,

09/07/2010 11:37:10 Voisin le plus proche - corr. pondérée (EURUSD, H1) Le voisin le plus proche commence le 21/02/2003 à 13 h 00 min 00 s et se termine le 12/03/2003 à 00 h 00 min 00 s. Son coefficient de corrélation avec la configuration actuelle est de 0,9521726745708775