加重相関係数によって見つかった最近傍による価格予測 - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

古典的な最近傍アルゴリズムの主な欠点は（実装の例はhttps://www.mql5.com/en/code/133で見られます）は、パターン内の全ての価格が同等に扱われていることです。言い換えれば、それは古い価格が新しい価格と同様に将来に影響を持っていることを前提としています。過去に最も近いパターンを検索しながら、この欠点を克服するために、最近傍インディケータのこのバージョンは、最新の価格により多く加重します。それは、重みが価格パターン内の新しい価格から古い価格に直線的に減衰する重み付き相関係数を使用しています。

インディケータには、次の入力パラメータがあります。

• Npast - パターン内の過去のバーの数
• Nfut -パターン内の将来のバーの数（< Npastが必須）

インディケータは2つの曲線をプロットします。青い曲線は、そのフィッティング中にモデル出力を表し、赤い曲線は、将来の価格予測を示します。最近傍は、このパターンと現在のパターンとの間の線形回帰の傾きに応じてスケーリングされます。インディケータはまた開始最近傍の日付と現在のパターンとの相関係数に関する情報を出力します。例は下記です。

2010.07.09 11:37:10 Nearest Neighbor - weighted corr (EURUSD,H1) Nearest neighbor starts on 2003.02.21 13:00:00 and ends on 2003.03.12 00:00:00. 現在のパターンの相関係数は0.9521726745708775です。