Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - indicatore per MetaTrader 5

Lo svantaggio principale dell’algoritmo classico del “vicino più prossimo” (si veda un’implementazione esemplificativa all’indirizzo https://www.mql5.com/it/code/133) è che tutti i prezzi all’interno di un pattern vengono trattati allo stesso modo. In altre parole, si presume che i prezzi più vecchi abbiano lo stesso effetto su quelli futuri di quelli più recenti. Per ovviare a questo inconveniente, questa versione dell’indicatore Nearest Neighbor attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti durante la ricerca del pattern più simile nel passato. Utilizza un coefficiente di correlazione ponderato, il cui peso decresce linearmente dai prezzi più recenti a quelli più vecchi all’interno di un pattern di prezzo.

L’indicatore presenta i seguenti parametri di input:

• Npast - numero di barre passate in un pattern;
• Nfut - numero di barre future in un pattern (deve essere < Npast).

L’indicatore traccia due curve: la curva blu indica i prezzi passati del “vicino più prossimo” e la curva rossa indica i prezzi futuri dello stesso pattern. Il “vicino più prossimo” viene scalato in base alla pendenza della regressione lineare tra questo pattern e quello attuale. L’indicatore visualizza inoltre le informazioni relative alla data di inizio del “vicino più prossimo” e al suo coefficiente di correlazione con il pattern attuale. Ad esempio,

09/07/2010 11:37:10 Vicino più prossimo - corr. ponderata (EURUSD, H1) Il modello più simile inizia il 21/02/2003 alle 13:00:00 e termina il 12/03/2003 alle 00:00:00. Il suo coefficiente di correlazione con il modello attuale è 0,9521726745708775