Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient - indicatore per MetaTrader 5

Lo svantaggio principale del classico algoritmo Nearest Neighbor (si veda un'implementazione esemplare in https://www.mql5.com/it/code/133) è che tutti i prezzi all'interno di un pattern vengono trattati allo stesso modo. In altre parole, si presume che i prezzi più vecchi abbiano lo stesso effetto sul futuro di quelli più recenti. Per ovviare a questo inconveniente, questa versione dell'indicatore di prossimità attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti durante la ricerca del pattern più vicino nel passato. Utilizza un coefficiente di correlazione ponderato, il cui peso decresce linearmente dai prezzi più recenti a quelli più vecchi all'interno di un pattern di prezzi.

L'indicatore ha i seguenti parametri di input:

• Npast - numero di barre passate in un pattern;
• Nfut - numero di barre future in un pattern (deve essere < Npast).

L'indicatore traccia due curve: la curva blu indica i prezzi passati del vicino più prossimo e la curva rossa indica i prezzi futuri dello stesso pattern. Il vicino più prossimo viene scalato in base alla pendenza della regressione lineare tra questo pattern e quello attuale. L'indicatore stampa anche le informazioni sulla data di inizio del pattern più vicino e sul suo coefficiente di correlazione con il pattern attuale. Ad esempio,

2010.07.09 11:37:10 Vicino più vicino - corr ponderato (EURUSD,H1) Il vicino più vicino inizia il 2003.02.21 13:00:00 e termina il 2003.03.12 00:00:00. Il suo coefficiente di correlazione con l'andamento attuale è 0,9521726745708775